L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 151
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Une bonne partie des publications scientifiques, tous domaines confondus, sont rédigées en R. Nature, Physical Letter Reviews, etc. Les articles ont des graphiques construits en ggplot.
Il y a Python, qui est également extrêmement populaire pour l'analyse. Alors qu'est-ce qui rend le forex si différent ? C'est la même science, il y a un sujet, un objet, des méthodes.
Qui a essayé ? Mes collègues et moi voulons former une convolution NS. Il y a une certaine cartographie en cours. Nous l'espérons.
Une sorte d'application non conventionnelle de la méthode. D'un autre côté, nous présentons simplement une "image" unidimensionnelle en entrée et il est possible d'écraser les "pixels" adjacents et leurs interactions.
Le CNN convergent est à la mode maintenant, comme le RF, le boosting etc. l'étaient comparativement récemment, mais leur contexte d'application est limité par les images, en fait la seule astuce du CNN est la sélection hiérarchique des filtres quand il y a des corrélations évidentes entre les composantes adjacentes du vecteur d'entrée, cela peut être fait d'une autre manière sans backprop, par exemple par clustering. Mais la question principale en est encore une autre : que donner à l'entrée.
Je pense que je ne révèle pas l'Amérique surtout à la fin de 2016 que tn. Les "modèles TA", c'est-à-dire les "modèles" de prix d'une même série, ne sont désormais plus du tout liés à la direction du prochain tick ou à leur direction moyenne sur un certain horizon temporel. C'est comme prédire la balle sur un terrain de football et l'utiliser comme prédicteur pour le tableau d'affichage, la corrélation est faible, des dizaines de fois moins pour récupérer les coûts de transaction. Je pense que le marché est décentralisé, malheureusement il n'y a ni flux ni normal, ceux qui sont disponibles sont faux. En général, pour négocier sur le Forex ... Eh bien, vous savez ce que je veux dire)))
Si je sais de quoi je parle, il serait stupide et même illégal de suggérer comment rechercher des prédicteurs efficaces, mais il est dommage de voir des gens intelligents utiliser des "patterns" comme la tête et les épaules, et divers mouvements de chandeliers, en leur appliquant le ML, La dépendance du prix est minimale et décroît de manière exponentielle, l'historique du prix d'une série d'une longueur donnée est lié au prix futur de la même longueur par plus de 2 sigmas, l'historique plus profond n'a aucun sens. Cherchez les PRINCIPES et les sources de données les plus rapides possibles sur tout ce qui peut influencer de quelque manière que ce soit le comportement des masses de personnes sur toute la planète, et dans tout ce bouillon primaire, cherchez le précieux ALPH.
1) Je ne pense pas découvrir l'Amérique, surtout en cette fin d'année 2016, que t. Les "modèles TA", c'est-à-dire les "modèles" de prix d'une même série, n'ont désormais aucun lien avec la direction du prochain tick ou leur direction moyenne sur un certain horizon temporel.
2)Peu importe ce que vous utilisez comme recherche de modèles, NB, SVM, RF, MLP, CNN etc. c'est comme prédire quel but frapper sur un terrain de football, en utilisant comme prédicteur la séquence des changements de score sur le tableau d'affichage, la relation est là mais extrêmement faible, des dizaines de fois moins pour récupérer les coûts de transaction.
3) Le Forex est décentralisé, malheureusement il n'y a ni flux ni marché normal, ceux qui sont disponibles sont faux. En général, pour négocier sur le Forex ... Eh bien, vous savez ce que je veux dire)))
Quant à la possibilité de déterminer la direction d'un tel événement, il peut s'agir d'une erreur ou même d'une erreur dans les résultats, si vous ne la résolvez pas correctement.
1) Je ne suis pas encore tout à fait d'accord, je pense qu'il est tout à fait possible de prédire le prix en recherchant des similitudes dans le passé mais ce n'est pas "TA patterns" sans équivoque.... la recherche est toujours en cours mais prend beaucoup de temps
2) Je suis d'accord, le modèle lui-même a peu d'effet.
Par exemple, si nous prenons le ruban, le divisons séparément en achats et en ventes, puis construisons leur somme cumulée et tirons la différence entre ces sommes - vous obtiendrez le même prix, le sliver est un pronosticateur du prix, sur les marchés très liquides, le prix suit toujours la plus grande liquidité, si le sliver contient plus de demandes d'achat que de vente, alors le marché baisse presque toujours, mais la différence entre les changements dans le sliver et les changements de prix se mesure en millisecondes.donc vous ne pouvez pas aller vite là, ces niches sont occupées depuis longtemps...
Une fois, j'ai fait des recherches sur le carnet de commandes complet d'un instrument. Beaucoup de gens ici ne savent même pas ce que c'est.Il y a aussi l'indexation d'un participant concret à la transaction et s'il y a 100 contrats de vente sur le marché, vous pouvez vérifier si c'est une seule personne qui a placé cet ordre de 100k ou si ce sont plusieurs personnes qui ont acheté un prix et qui ont fait 100k au total, vous pouvez vérifier si cette personne a été prise ou si elle a invité seulement 20k pour 100k et qu'elle a annulé le reste 80k, etc.д..
Alors qu'est ce que je dis de tout ça, pour en revenir à la coupe et aux vitesses, il y en avait une telle que j'ai calculé un gars qui pour quelques ms a réussi à mettre et annuler sa demande 4 fois, juste manipulé le prix ne le laisse pas baisser ou monter, j'ai la même chose du terminal seulement mon ordre de poke ou de vente va de 0,8 sec.
4) Oui, vous êtes engagé dans l'arbitrage sous ses formes les plus diverses ; qu'y a-t-il à cacher :) de hft à long saisonnier...
il seraitstupide et illégal de faire ne serait-ce qu'une allusion à la recherche de prédicteurs efficaces.
Une signature de non-divulgation dans un fonds quantique ?
Ou voulez-vous dire que c'est une activité inutile et qu'il ne faut pas la populariser ?
NS convergentes - maintenant à la mode comme l'étaient récemment RF, boosting etc., mais le contexte de leur application est limité par les images, en fait le seul truc de CNN est la sélection hiérarchique des filtres quand il y a des relations évidentes entre les composants adjacents du vecteur d'entrée, il peut être fait d'une autre manière sans backprops, par exemple par clustering. Mais la question principale en est encore une autre : que donner à l'entrée.
Je pense que je ne révèle pas l'Amérique surtout à la fin de 2016 que tn. Les "modèles TA", c'est-à-dire les "modèles" de prix d'une même série, ne sont désormais plus du tout liés à la direction du prochain tick ou à leur direction moyenne sur un certain horizon temporel. C'est comme prédire la balle sur un terrain de football et l'utiliser comme prédicteur pour le tableau d'affichage, la corrélation est faible, des dizaines de fois moins pour récupérer les coûts de transaction. Je pense que le marché est décentralisé, malheureusement il n'y a ni flux ni normal, ceux qui sont disponibles sont faux. En général, pour négocier sur le Forex ... Eh bien, vous savez ce que je veux dire)))
Si je sais de quoi je parle, il serait stupide et même illégal de suggérer comment rechercher des prédicteurs efficaces, mais il est dommage de voir des gens intelligents utiliser des "patterns" comme la tête et les épaules, et divers mouvements de chandeliers, en leur appliquant le ML, La dépendance du prix est minimale et décroît de manière exponentielle, l'historique des prix d'une série d'une longueur donnée est lié au prix futur de la même longueur par la valeur au-delà de 3 sigmas, l'historique plus profond n'a aucun sens. Cherchez les PRINCIPES et les sources de données les plus rapides possibles sur tout ce qui peut influencer de quelque manière que ce soit le comportement des masses de personnes sur la planète entière et dans tout ce bouillon primaire, cherchez le précieux ALPH.
Vous pensez donc que le trading sur de grandes TF (jour, semaine) n'a aucun sens ? Mais les grandes banques, réussissent à trader sur le forex exactement à long terme.
C'est ce que les banques vous ont dit ?
..... l'historique des prix passés d'une ligne d'une longueur donnée est lié à l'historique des prix futurs de la même longueur par une quantité supérieure à 3 sigmas, l'historique plus profond n'a aucun sens.
Qu'est-ce que vous entendez par là ? Il semble y avoir quelque chose d'intéressant dans cette phrase, mais le sens m'échappe.
Qu'est-ce que vous entendez par là ? Il semble y avoir quelque chose d'intéressant dans cette phrase, mais le sens m'échappe.
Il dit ce qui a été dit de nombreuses fois ici - la série est non stationnaire, la variance tend vers l'infini.
J'aimerais quand même entendre sa réponse.
Le fait que les données ne soient pas stationnaires est un fait établi à plusieurs reprises.