L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 60

 
Alexey Burnakov:
Quelle est la durée des données pour la formation et la validation ? Est-ce que ça ressemble à quelques jours ? Ça ne dit rien, franchement.
En fait, il s'agit de 100 signaux d'achat et 100 signaux de vente sur 5 min, soit trois semaines..... so.....
 
Mihail Marchukajtes:
En fait, c'est 100 signaux d'achat et 100 signaux de vente sur 5 minutes, soit trois semaines..... so.....
Ce n'est toujours pas suffisant pour moi. Calculez la probabilité que ce ne soit pas de la pure chance pendant 3 semaines.
 
Mihail Marchukajtes:

Et n'importe quelle donnée d'entrée peut être convertie en donnée de sortie et le système fonctionnera pendant un certain temps, de sorte que celui qui cherche le trouvera toujours :-)

Il suffit donc d'une petite manipulation des données pour que notre niveau de généralisation atteigne des chiffres acceptables dans 90 % des cas......

Merci pour le conseil ! Parce que nous essayons de prédire la future tendance des prix ici. Mais il s'avère qu'elle est déjà trivialement connue à partir des signaux TA et qu'il nous suffit de classer les signaux en fonction de leur fiabilité.
 
Alexey Burnakov:
Ce n'est toujours pas suffisant pour moi. Considérez la probabilité que ce ne soit pas de la pure chance à 3 semaines.
Non, il est important d'avoir le même paternoster pendant trois semaines et l'essentiel est d'avoir la même réaction du marché que dans le futur pendant une semaine au moins......
 
Mihail Marchukajtes:

L'exemple actuel qui fonctionne dans l'image que j'ai maintenant est fait à partir de ce fichier.

Merci !

Mieux vaut ressentir une fois que d'entendre cent fois. Il est toujours beaucoup plus facile de comprendre avec des exemples concrets, car les mots ne vous disent pas toujours ce que vous devez savoir.

 
Yury Reshetov:
Merci pour le conseil ! Nous essayons ici de prédire la future tendance des prix. Mais il s'avère qu'elle est déjà trivialement connue à partir des signaux TA et qu'il nous suffit de classer les signaux en fonction de leur fiabilité.

Il existe deux niveaux de spécialistes des NS. Les premiers sont des développeurs, ce que vous êtes, Yuri, et les seconds sont des utilisateurs, ce que je suis. C'est une chose d'écrire un réseau, une autre de savoir comment l'utiliser. Les réseaux sont divisés en deux types, certains faisant des pronostics. D'autres classent. Un réseau prédictif répond à la question... "Dans le futur, la valeur prédite (en N barres, seuil de prédiction) sera untel ou untel" Nous en concluons et prenons une décision. Le réseau de classification nous le dit. "La situation actuelle est vraie ou fausse" et nous déduisons à nouveau à partir de cette information. Puisqu'il est IMPOSSIBLE de connaître l'avenir, j'ai décidé il y a longtemps qu'il est nécessaire de déterminer exactement où nous sommes et seulement ensuite de tirer une conclusion et des mesures appropriées...

On a demandé un jour au champion du monde d'échecs Garry Kasparov combien de coups en avance dans une partie il pensait être en train de planifier son prochain coup. Tout le monde pensait que Garry allait dire un chiffre énorme et révéler le secret du gagnant. Cependant, les propos du joueur d'échecs prouvent que tout le monde ne comprend même pas l'essence du jeu : "L'essentiel aux échecs n'est pas de savoir combien de coups on pense à l'avance, mais de savoir comment on analyse la situation actuelle.

L'essence même de la méthode de Yury, pour laquelle je tiens à lui adresser des remerciements particuliers, mais pour ma part, je suis prêt à l'aider de diverses manières à construire et à utiliser son invention :-).

 
Mihail Marchukajtes:
Après la ligne rouge hors de l'échantillonneur ou hors de l'échantillon pour les débutants. Je pense que c'est tout à fait viable. C'est vrai qu'il y a eu des erreurs aujourd'hui, mais c'est normal. ..... Il n'y a pas d'erreur.....

Vous montrez une jolie image. Je ne crois pas aux miracles.

Je peux trouver une image où, après votre signal d'achat, le marché continuera à baisser de quelques chiffres. Il en va de même pour la vente. Comment déterminez-vous que le marché se comportera de la même manière pendant la semaine qui suit la courbe d'apprentissage ?

 
Alexey Burnakov:

Vous montrez une jolie image. Je ne crois pas aux miracles.

Je peux trouver une image où, après votre signal d'achat, le marché continuera à baisser de quelques chiffres. Il en va de même pour la vente. Comment déterminez-vous que le marché se comportera de la même manière au cours de la semaine suivant la formation ?

Pas du tout. Observez le nombre d'erreurs par rapport au nombre total, et si les erreurs augmentent, vous devez surentraîner le réseau. Par exemple, si vous obtenez 4 erreurs sur 20 signaux, ce n'est pas grave. Si le nombre d'erreurs augmente, vous devez réentraîner le réseau. Une autre question se pose... quel modèle choisir pour qu'on puisse lui faire confiance pour 10 signaux. Eh bien, Yuri l'a en quelque sorte décrit. Choisissons le modèle qui présente le niveau maximal de généralisation des modèles binaire et trinaire et commençons à travailler avec lui. Et pour augmenter qualitativement le temps d'exécution d'une stratégie, nous devons augmenter l'intervalle entraînable, et pour l'augmenter, nous devons augmenter le nombre d'entrées. C'est-à-dire que 10 entrées peuvent scier 100 signaux à zéro. 15 entrées peuvent traiter 225 entrées, ce qui représente 6 semaines de signaux, donc le temps de réseau hors échantillon sera plus long, pas une semaine, mais deux semaines. Avec un taux d'erreur correct. Il n'est pas possible de travailler sans erreurs. J'aimerais bien, mais ce n'est pas possible. L'essentiel est de réduire l'influence de cette erreur sur mon dépôt et j'ai terminé :-)
 
Alexey Burnakov:

Vous montrez une jolie image. Je ne crois pas aux miracles.

Je peux trouver une image où, après votre signal d'achat, le marché continuera à baisser de quelques chiffres. Il en va de même pour la vente. Comment déterminez-vous que le marché se comportera de la même manière au cours de la semaine suivant la formation ?

Si vous voulez acheter, le marché ira à votre encontre, vous subirez une perte et attendrez un autre signal qui vous permettra d'annuler votre perte et de gagner plus au sommet. Une autre chose est que TS commence à faire erreur après erreur, c'est vrai :-( Mais j'espère que ce ne sera pas comme ça :-)
 
Mihail Marchukajtes:
Mais je ne vais pas faire d'erreur après une autre, c'est sûr.

Vous n'avez aucune idée de la façon dont votre modèle fonctionne sur de longues périodes : il n'y a pas de grand test d'avance ni de test d'avance à pied. Votre modèle peut être un ensemble de bruits appris que vous avez pris pour des signaux dans quelques photos bien choisies.

Je vous suggère de reconsidérer votre approche et de faire d'abord des tests approfondis. Vous verrez des creux et des montagnes et peut-être, mais c'est peu probable, vous dépasserez un peu l'attente de maturité zéro. Et tout cela peut être fait avant que vous ne commenciez à perdre de l'argent réel.