Discussion de l'article "Modèle de Régression Universel pour la Prévision des Prix du Marché"
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Un nouvel article Modèle de Régression Universel pour la Prévision des Prix du Marché a été publié :
Le prix du marché est formé à partir d’un équilibre stable entre l’offre et la demande qui, à son tour, dépendent d’une variété de facteurs économiques, politiques et psychologiques. Les différences de nature ainsi que les causes d’influence de ces facteurs rendent difficile la prise en compte directe de tous les composants. Cet article présente une tentative de prédire le prix du marché sur la base d’un modèle de régression élaboré.
Il s’est avéré que les valeurs de prix du marché P (t) calculées de cette manière et les valeurs de prix réelles Pf telles que fournies dans l’exemple de marché Forex ci-dessous, remplissent toujours entièrement et précisément la condition de bilan matières:
∑ P(t) = ∑ Pf. (19)
Le fait que les sommes des valeurs réelles et théoriques du paramètre étudié, en particulier le prix du marché, correspondent absolument et exactement à n’importe quelle valeur d’argument, en particulier le temps, prouve que les calculs, les transformations et les hypothèses acceptés à la sortie de la fonction sont corrects et indique l’universalité du modèle de régression proposé.
L’image ci-dessous montre les résultats du traitement réel des données du marché Forex (période de 1 minute) d’une manière spécifiée en utilisant l’équation (18) où l’on peut noter une correspondance satisfaisante entre les valeurs réelles (Pf) (ligne jaune avec points rouges), les valeurs théoriques et de prédiction (P1) (ligne bleue) et les valeurs futures réelles qui n’ont pas été prises en compte à des fins de calcul (Pff) (ligne bleue avec points rouges) des cotations EUR / USD.
Auteur : Yousufkhodja Sultonov