Discussion de l'article "Marche Aléatoire et l’Indicateur de Tendance"
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Un nouvel article Marche Aléatoire et l’Indicateur de Tendance a été publié :
Marche Aléatoire ressemble beaucoup aux données réelles du marché, mais elle présente des caractéristiques importantes. Dans cet article, nous examinerons les propriétés de Marche Aléatoire, simulées à l’aide du jeu de lancer de pièces. Pour étudier les propriétés des données, l’indicateur de tendance est élaboré.
Pour commencer, simulons le résultat d’un jeu de lancer de pièces, en utilisant un générateur de nombres aléatoires. Donc, que les têtes soient un +,1 et les queues soient -1. Le résultat du i-ième lancer de la pièce est x (i) = p (1/2), où p (1/2) est une fonction, en prenant les valeurs +1 avec la probabilité de 1/2 et la valeur -1, avec la même probabilité 1/2.
Ensuite, la Marche Aléatoire https://en.wikipedia.org/wiki/Random_walk sera simplement la somme de x (i). Pour plus de simplicité, nous partons de zéro.
Figure 1. Marche aléatoire: (axe vertical - position actuelle sur la ligne, par l’axe horizontal - intervalles de temps)
Auteur : Гребенев Вячеслав