Todos los encargos
Reglas
Tarea técnica
Здравствуйте.
Нужен идентификатор, который в режиме реального времени будет возле графика выводить текущую максимальную просадку по эквити.
Нужно также, чтобы в его параметрах можно было задать максимально допустимый уровень такой просадки и чтоб он информировал или даже блокировал возможность открытия сделки определенной лотности со стопом если стоп ниже и возможно превышение просадки. Также при открытии новых сделок на разных парах, чтобы просадка подсчитывалась общая.
Просадка по счету считается в режиме реального времени, а не по результатам закрытия позиций.
Максимальная просадка представляет собой максимальное относительное снижение значения общей доходности по сравнению со значением последнего исторического максимума общей доходности.
Максимальная доходность расчитывается с учетом плавающих прибылей и убытков, а не по результату закрытия сделки.
макс. просадка = (минимальная доходность после просадки, выраженная в % +1) / (максимальая доходность до просадки в % +1) -1
Например, домаксимальная доходность до просадки составляла 80%. Затем, в результате совершения неудачных сделок на счете были потери до 20% доходности.
В данном случае:
просадка = (20%+1) / (80%+1) -1 = -0.333333 или -33.33%
Просадка считается по всем открытым ордерам, а не только по тем которые с плюсовым балансом. То есть, если в один момент хоть один ордер имеет отрицательный баланс, изменяется размер баланса и маржи соответственно и поэтому программа распознает это как просадку.
В общем нужен идентификатор для конкурса марафон от фибо. Главное, чтоб в терминале считало просадку и предупреждало о возможном превышении её при заданном стопе и тейк-профите.