Tarea técnica
Задача состоит в создании торгового робота, который мог бы открывать и закрывать позиции по ценам открытия 2-ух инструментов одновременно для торговли на Московской бирже. В полном техническом задании 20 страниц текста, демонстрационная картинка с образцом работы на МТ4 и xls-файл с образцами расчетов.
Возможно использование терминала QUIK.
Описание работы алгоритма
Задаваемые параметры, влияющие на работу алгоритма:
1. Название 1-го инструмента
2. Название 2-го инструмента
3. «Значение» - задается в целых числах
4. «Процент» - задается или вычисляется в процентах с 2-мя знаками после запятой
5. «Степень» - N задается в целых числах (по умолчанию = 2)
6. «Длина» - задается в целых числах (по умолчанию = 14)
7. «Величина» - задается с 2-мя знаками после запятой
8. «Выборка» - задается в целых числах для расчета «Процента» (если нужно)
9. «Множитель» - задается с 1-им знаком после запятой для расчета «Процента» (если нужно)
Значимые блоки программы:
1. Бар входа в сделку
2. Проверка спреда
3. Размещение заявок в стакане
4. Вычисление «Процента»
5. Торговля срочными инструментами
6. Учет убыточных позиций
7. Закрытие позиций/ордеров
8. Закрытие позиций с задержкой
9. Сохранение данных о торговле в файлах
10. Разрешение на торговлю
11. Запрет на торговлю по пятницам
12. Визуализация работы (вывод на экран необходимых значений)
13. Работа в часы клиринга
14. Отсутствие котировок по одному из инструментов
15. Быстрота работы торгового робота
16. Дополнительные условия по коду
17. Наличие посекундной статистики на начало дня/торгов
18. Действия при остановке торгов.
19. Скорость работы алгоритма.