Discusión sobre el artículo "Puntuación de propensión (Propensity score) en la inferencia causal"
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Artículo publicado Puntuación de propensión (Propensity score) en la inferencia causal:
Este artículo trata el tema del emparejamiento en la inferencia causal. El emparejamiento se usa para emparejar observaciones similares en un conjunto de datos. Esto es necesario para identificar correctamente los efectos causales, eliminando el sesgo. Hoy explicaremos cómo esto ayuda a crear sistemas comerciales basados en el aprendizaje automático que se vuelven más robustos con nuevos datos en los que no se ha entrenado. El papel principal lo asignaremos a la puntuación de propensión, ampliamente utilizada en la inferencia causal.
En este artículo abordaremos el tema del emparejamiento, que ya tratamos brevemente en el artículo anterior, o más bien una de sus variedades: el emparejamiento por puntuación de propensión.
Esto es importante porque disponemos de un cierto conjunto de datos etiquetados que son heterogéneos. Por ejemplo, en el mercado de divisas, cada ejemplo de entrenamiento individual puede pertenecer a la zona de alta o baja volatilidad, además, algunos ejemplos pueden aparecer con mayor frecuencia en la muestra y otros con menor frecuencia. Al intentar determinar el efecto causal medio (ATE) en una muestra de este tipo, inevitablemente nos encontraremos con estimaciones desplazadas si suponemos que todos los ejemplos de la muestra tienen la misma propensión a someterse a un tratamiento. Y cuando intentamos obtener un efecto medio condicional del tratamiento (CATE) podemos encontrarnos con una molestia llamada "la maldición de la dimensionalidad".
El emparejamiento supone una familia de métodos para estimar los efectos causales comparando observaciones (o unidades) similares en los grupos de tratamiento y control. El objetivo del emparejamiento es realizar comparaciones entre unidades similares para lograr una estimación lo más precisa posible del verdadero efecto causal.
Autor: Maxim Dmitrievsky