Pair trading y arbitraje multidivisa. El enfrentamiento. - página 18

 
Roman Poshtar #:
He encontrado algunos errores en el cálculo del deslizamiento. El deslizamiento se calcula utilizando las marcas de maceración. He lanzado todo tipo de indicadores de propagación en el horno. Entonces hay una congelación del punto cero como cmillion + muchos otros trucos en el cierre por partes, etc.

Los spreads deben ser puestos en el filtro, no en el horno)))))

 
Valeriy Yastremskiy #:

Los spreads deben ponerse en el filtro, no en el horno))))))

No estoy de acuerdo, he intentado todo, el enfoque estándar no funciona. Voy a publicar un poco más tarde los indicadores de propagación que he encontrado. De los indicadores anteriores voy a sacar sólo cálculo de lotes para 2 pares. Ya que no deben ser los mismos.

 
Amigos que tienen Xeonchik, estaré encantado de ayudar en la optimización. Tuve un hombre, pero desapareció y no se pone en contacto. Si usted puede ayudar, por favor escriba en persona.
 
Se han corregido errores en el cálculo del deslizamiento. Comprobación de
 
Roman Poshtar escribir en persona.
¿Usted negocia pares con los mismos denominadores?
 
Vladislav Vidiukov #:
¿Intercambias pares con los mismos denominadores?

Estoy probando diferentes variantes

 
Roman Poshtar #:

Estoy probando diferentes opciones

¿Cuál es la mejor manera?
 
Y así resultó que si una situación tiene movimientos y entrar, a continuación, durante la primera situación y hasta su cierre hay más situaciones para entrar por otros criterios de la corredera. Aparentemente será interesante utilizarlos todos a la vez.
 
Vladislav Vidiukov #:
¿Cuál es la mejor manera?

Es mejor ir a la inversa, por ejemplo EURUSD-USDCHF.

 
Roman Poshtar #:
He encontrado algunos errores en el cálculo del deslizamiento. El deslizamiento se calcula utilizando las marcas de maceración. He lanzado todo tipo de indicadores de propagación en el horno. Luego está la congelación del punto cero como cmillion + un montón de otros trucos en el cierre por partes y así sucesivamente.

Es apenas posible venir para arriba con algo peor.