Pair trading y arbitraje multidivisa. El enfrentamiento. - página 108
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Una correlación del 100% no le permite ganar dinero, y del 80% tampoco, porque significa que los pares divergen en cada periodo de tiempo en un 20%, es decir, se alejan ilimitadamente entre sí en un 20%, cada vez más, y nunca vuelven a juntarse
Los pares pueden divergir con una correlación del 99%. Y no pueden divergir con una correlación inferior al 10%.
La cointegración es importante para que no diverjan.
Los pares pueden divergir incluso con una correlación del 99%. Y no pueden divergir con una correlación inferior al 10%.
La cointegración es importante para que no diverjan.
Alguien dijo aquí que el euro "está a punto de romper al alza", y no me importa en principio....
pero restaurando viejas herramientas con nuevos colores no he podido evitar fijarme: en el EURUSD hay un patrón clásico "Tres Indios", bonito, bonito, como en los manuales e ilustraciones de AT.
y el patrón dice que el movimiento alcista ha fracasado y que se producirá el movimiento bajista.
Tenemos toda una semana por delante, así que ya veremos.
alguien decía que el euro estaba "a punto de subir",
Mis instrumentos muestran el sobrecalentamiento del euro (no un par de divisas, sino una moneda).
Es muy probable que en la próxima semana o dos veamos un colapso rápido y
relativamente profundo del euro.
La situación con el yen es la opuesta.
Deberíamos prepararnos para vender EURJPY, pero todavía no hay ninguna señal.
Los términos "sobrecompra/sobreventa" no reflejan del todo correctamente la esencia de
, pero se acercan bastante.
Los pares pueden divergir incluso con una correlación del 99%. Y no pueden divergir con una correlación inferior al 10%.
La cointegración es importante para que no diverjan.
Y no hay cointegración en Forex
No se deduce en absoluto que la cointegración pueda ser sustituida por la correlación.
Se trata de métricas completamente diferentes, aunque los nombres son algo parecidos. )))
De ello no se deduce necesariamente que la cointegración pueda sustituirse por la correlación
Por ejemplo, Clive Granger y Michio Hatanaka participaron en un proyecto sobre el uso del análisis armónico en datos económicos como asociados de John Tukey (autor de los conceptos de software y bit). En 1964, Granger y Hatanaka publicaron los resultados de su investigación en el exitoso libro Spectral Analysis of Economic Time Series. Granger también escribió un artículo sobre los mismos resultados, "The Typical Spectral Form of an Economic Variable", que apareció poco después en la prestigiosa revista Econometrica. Ambas publicaciones supusieron un importante apoyo para el avance de las nuevas técnicas en la práctica.
En 1969, Granger, en la misma revista Econometrica, propuso un concepto que más tarde se conoció como causalidad de Granger. La idea del planteamiento propuesto ya había sido expresada anteriormente, en 1956 por Norbert Wiener, y consistía en que si tener en cuenta datos sobre una señal ayuda a predecir el comportamiento de otra señal, puede significar que el proceso que genera la primera influye en el proceso que genera la segunda señal.
https://www.mathnet.ru/links/8ebd6927d22de40ef05e0d5087b75137/ivp345.pdf
y ahora los DSP andan por el mundo con esta cointegración como si fuera papel mojado....Por ejemplo, Clive Granger y Michio Hatanaka participaron en un proyecto sobre el uso del análisis armónico en datos económicos como asociados de John Tukey (autor de los conceptos de software y bit). En 1964, Granger y Hatanaka publicaron los resultados de su investigación en el exitoso libro Spectral Analysis of Economic Time Series. Granger también escribió un artículo sobre los mismos resultados, "The Typical Spectral Form of an Economic Variable", que apareció poco después en la prestigiosa revista Econometrica. Ambas publicaciones supusieron un importante apoyo para el avance de las nuevas técnicas en la práctica.
En 1969, Granger, en la misma revista Econometrica, propuso un concepto que más tarde se conoció como causalidad de Granger. La idea del planteamiento propuesto ya había sido expresada anteriormente, en 1956 por Norbert Wiener, y consistía en que si tener en cuenta datos sobre una señal ayuda a predecir el comportamiento de otra señal, puede significar que el proceso que genera la primera influye en el proceso que genera la segunda señal.
https://www.mathnet.ru/links/8ebd6927d22de40ef05e0d5087b75137/ivp345.pdf
y ahora los DSPs andan por el mundo con esta cointegracion.