Pair trading y arbitraje multidivisa. El enfrentamiento. - página 63

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Dmytryi Nazarchuk #:

Bajan. No, es un cliché.


todos los coeficientes (correlaciones, cointegración, etc.) hablan puramente del pasado.

"la función ventana demostró que en el pasado se podía negociar la ganancia ventana" :-)

PD/ y es bastante raro contarlos..saltarse el sexo largo con los datos - eliminar tendencias conocidas, estacionalidad común, valores atípicos individuales, aportar valores comparables. Justificar el método de "limpieza" y decir de antemano cómo va a afectar el resultado.

 
Hay que buscar ciclos con ayuda del algoritmo de Görzel. O hacer otros experimentos de radioaficionado. Al final serán trillones de dinero, como siempre ocurre con los practicantes.
 
Andrey Dik #:
Probé la cadena en koins hace unos cinco años en algunos intercambios, incluso entonces no funcionó bien.
Nadie es responsable de nada en koin, así que no tiene sentido exigir velocidad.
Sí, por diversas razones será difícil de realizar. Y si es posible, el rendimiento seguirá siendo de céntimos. Pero en sí mismo es un problema matemático y de programación interesante.
 
mytarmailS #:
Lo siento, pero estás diciendo auténticas tonterías.
No estoy de acuerdo con una sola palabra y es fácil demostrarlo
IMHO, la cointegración es por supuesto la base, pero tras su detección hay que estudiar el spread para construir la TS final. La cointegración por sí misma no da datos de niveles de entrada-salida, volumen de operaciones, etc.
 

En cripto, el arbitraje de nivelación (comercio seguro - comprar A<-B y vender A->C->B al mismo tiempo, embolsarse la diferencia) no funciona como en todas partes. Todo se iguala enseguida y todo el tiempo.

Pero en binance, por ejemplo, una operación a través del tercer apalancamiento puede ser ligeramente más rentable que una directa. En lugar de A<-B toma A<-BNB<-B . Nada personal, solo BNB respaldando/impulsando al propietario del proceso BNB.

 
Aleksey Nikolayev #:
IMHO, cointegración es, por supuesto, la base, pero después de su detección es necesario estudiar la propagación para construir el TS final. La cointegración por sí misma no da datos de niveles de entrada-salida, volumen de operaciones, etc .
Claro que no, resuelve su tarea....
Es decir, responde a la pregunta - si es posible operar un par contra otro (en el pasado), mientras que la correlación no responde a esta pregunta, aunque hay una ilusión persistente entre muchos de que lo hace.
 
Dmytryi Nazarchuk #:

Pon cualquier moneda en lugar de XXX.

No existe tal cosa. No que yo sepa.

 
En general, la situación es así, optimizar para 10 años búho que consiguió. El lunes lo pondré en demo. Veremos. Los resultados son muy interesantes.
 
Aleksey Nikolayev #:
Hay que buscar ciclos con ayuda del algoritmo de Görzel. O hacer otros experimentos de radioaficionado. Al final habrá trillones de dinero, como ocurre siempre con los practicantes.

Pero no hace falta buscar nada. Todos los ciclos se conocen de antemano. La cuestión global es cómo contabilizarlos :-)

En sentido figurado: cada día se producen 2 acontecimientos significativos con una diferencia de 5 horas entre ellos. Los algoritmos de búsqueda de ciclos detectarán el ciclo de 24 horas, 5 horas y 24-5=19 horas, y 5^a*19^b ; y múltiplos entre los somnomios. Espectro.

Los algoritmos de detección de ciclos sólo son necesarios para confirmar la importancia de los sucesos (se trazan sus ciclos y se confirman las trazas mediante la historia). ¿Qué sentido tiene aplicarlos si todo se sabe de antemano?

 
Aleksey Nikolayev #:
o alguna otra cosa de radioaficionados.
O MOSH, para el caso.
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