Pair trading y arbitraje multidivisa. El enfrentamiento. - página 61
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¿Correlaciones de qué con qué?
De un personaje real a otro.
La verdad es que no. La tarea es construir un símbolo sintético, que puede negociar un TS plana en plus por un corto tiempo después de la construcción. Y no es necesario ser capaz de construir tal símbolo en cualquier momento.
Es suficiente, por ejemplo, ser capaz de construirlo por la tarde. En particular, el cross scalping nocturno es la capacidad de construir tales símbolos. Cuando, de hecho, los símbolos ya están construidos por las máquinas de cotización. Es decir, no necesita construir EURUSD^(+0.5)*GBPUSD^(-0.5) usted mismo, pero puede operar EURGBP inmediatamente.
Con esta formulación del problema, los triángulos clásicos son un caso muy especial. Allí se construye un símbolo de este tipo, que tiene los siguientes eventos (no simultáneamente): Oferta>1 (Señal_Venta), Demanda<1 (Señal_Compra). Es decir, un TS plano muy primitivo.
Estás hablando de otro tipo de arbitraje - IMHO, estás hablando de arbitraje estadístico. Estoy hablando de arbitraje en forma de una cadena de intercambios, que es imposible en Forex en su forma pura, pero sólo como un bloqueo de tres pares, que luego deben ser ordenados de alguna manera (he sugerido la forma más sencilla de ordenar, lo que hace que este tipo de arbitraje similar al arbitraje estadístico). Prácticamente, tal arbitraje es apenas posible en forex, pero intentan aplicarlo en cripto. Arriba he puesto un enlace a un artículo en el hub sobre un algoritmo para detectar este tipo de cadenas de arbitraje.
Probablemente sea posible generalizar (e incluso combinar) estos dos tipos de arbitraje en uno solo.
Probablemente sea bastante posible generalizar (e incluso combinar) estos dos tipos de arbitraje en uno solo.
Así es como se hace. El clásico es un caso primitivo del estadístico.
Estadístico en una forma general implica la presencia de un TS plano. Y a veces (algún indicador está en el rango. Por ejemplo, la hora del día) la capacidad de construir un símbolo a más este TS.
Clásico: una TS plana: por debajo de uno - comprar, por encima de uno - vender. La construcción es de ida y vuelta con coeficientes de ponderación sin cambios. Es decir, la estadística más primitiva.
La tarea consiste en encontrar una nube estable. Por regla general, dicha estabilidad se consigue al atardecer, por eso se escalda durante muchos años.
en el orden del pensamiento y la lluvia de ideas:
la nube es una elipse bastante bonita y moderadamente bien alimentada. La cuenta corriente gira en picado a su alrededor, podría decirse que rota.
Para cualquier ventana, el centro de la elipse (movimiento/rotación) nunca coincide con el origen. Se trata de una tendencia generalizada, que también parpadea cuando la ventana se desplaza, pero con una magnitud relativa menor.
Como una muñeca matrioska, o como un vórtice si imaginamos la tercera dimensión.
Como todas están anidadas con grados explícitos, puedes volver a tomar ln o sqrt para eliminar la no linealidad :-)
la elipse seguirá siendo una elipse, sólo que más redondeada.
pero ¿cómo interpretar las observaciones en la "elipse redondeada" :-)
mediante la reflexión y la lluvia de ideas:
La nube es una elipse bastante bonita y moderadamente bien alimentada. El recuento actual se mueve a su alrededor, se podría decir que gira.
Probablemente sin entenderse. Pero voy a continuar un poco.
Como he escrito más arriba, es necesario para lograr el plus de un TS plana.
Como una solución particular a tal problema, suponemos que necesitamos un alto KK entre dos filas a[i] y b[i]. Entonces, con un KK alto, la nueva fila c[i] (= a[i]/b[i]) será una especie de oscilación plana alrededor de algún nivel. Cuanto mayor sea el KK, más fuerte será la fluctuación, pero menor será la amplitud. En lenguaje comercial, significa que hay muchas operaciones pequeñas. Por eso se intenta tomar un CK alto, pero no demasiado alto.
Pero esto es sólo una solución matemática parcial, que se utiliza debido a la capacidad de calcular el CC con relativa rapidez. De hecho, no QC no tiene nada que ver. Un TS plana puede ganar dinero incluso en las cotizaciones en forma de tendencia. El enfoque de QC es demasiado fuerte estrechamiento del conjunto de soluciones.
mytarmailS #:
Почему КК, а не коинтеграция?
Dado que la CC es barata (por lo que se puede pasar por un enorme número de variantes), la cointegración es una mierda cara con una significación estadística salvajemente baja para el comercio. La cointegración sólo era rentable cuando se pagaba el Premio Nobel.
El arbitraje estadístico no tiene que ver con la estacionariedad. Lo he definido más arriba.
se consigue por la noche, razón por la que ha sido revendida durante años.
Los tiempos ya no son lo que eran. Las cocinas están subiendo los platos de la noche, y pronto los "no cocineros" se verán obligados a subirlos también.