Indicadores de élite :) - página 395

[Mladen Rakic]

...

Aquí tienes

saludos

Mladen

clc4x:
hpt_-_wsro.mq4¿Podríais hacerla compatible con MTF? Gracias

[umeshkathuria]

Hola mladen,

Estoy tratando de construir este EA basado en su indicador"Sto_CCI_RSI 2" dado aquí.

Estoy usando este indicador en dos marcos de tiempo diferentes, pero la EA no está considerando la condición para el indicador de marco de tiempo superior.

Le pido que amablemente rectificar esto.

Gracias,

Umesh

mladen:
devinci

Aquí tienes

Había algunos problemas en el código que causaban el repintado en la versión anterior (en realidad no había límite en el número de barras que podía repintar ya que algunos estados de las variables se heredaban del bucle de cálculo anterior, y estos causaban problemas cuando entraban nuevos ticks - cuanto más tiempo lo dejabas trabajando, más grande podía ser la distancia en barras para ese error)

Ya está corregido y se han añadido mtf y alertas (aquí hay un ejemplo en un mtf.mode)

En cuanto al uso desde un EA : la forma más sencilla es la siguiente :

int trendNow = iCustom(NULL,0,"Sto_CCI_RSI 2","",RsiPer,StochPer,CCIPer,Hot,Smoothing,4,0);

int trendPre = iCustom(NULL,0,"Sto_CCI_RSI 2","",RsiPer,StochPer,CCIPer,Hot,Smoothing,4,1);

if (trendNow!=trendPre)

if (trendNow==!) ... code for buying

else ... code for selling

saludos

Mladen

[Mladen Rakic]

Umesh

Aquí tienes

saludos

Mladen

umeshkathuria:
Hola mladen,

Estoy tratando de construir este EA basado en su indicador"Sto_CCI_RSI 2" dado aquí.

Estoy usando este indicador en dos marcos de tiempo diferentes, pero la EA no está considerando la condición para el indicador de marco de tiempo superior.

Le pido que amablemente rectificar esto.

Gracias,

Umesh

[umeshkathuria]

Gracias:)

mladen

Como siempre..Muchas gracias por la pronta respuesta:)

Umesh

mladen:
Umesh

Aquí tienes

saludos

Mladen

[clc4x]

mladen:
Aquí tienes

saludos

Mladen

Muchas gracias. Por favor, también echa un vistazo a mi solicitud en ""Trading the Trend" por Andrew Abraham" para excluir la barra de Sundar.

[camisa]

mrtools:
Es un experimento que parece funcionar bien hasta ahora, es un Rbci mtf de jurik normalizado con alertas, el Rbci fue optimizado para el eurusd de 1 hora y 4 horas.

¿recalcula las barras pasadas?

[san4x]

mrtools:
Tipo de experimento que parece funcionar bien hasta ahora, es un jurik Rbci mtf normalizado con alertas, el Rbci fue optimizado para 1 hora y 4 horas eurusd.

¿Optimizado con el generador de filtros digitales?

Gracias, por cierto se ve muy bien...

San.

[Mladen Rakic]

...

Bandas de confianza de promedios pero un poco extendidas ...

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La versión anterior utilizaba una "simple" cdf inversa de una distribución de probabilidad normal para el cálculo de las bandas de confianza. Lo bueno de esa forma de calcular es que es más sencilla de calcular que otras formas de averiguar la confianza (será obvio si echas un vistazo al código necesario para calcular todo lo necesario en esta). Lo malo es que no tiene en cuenta el grado de libertad (puedes encontrar más información sobre el grado de libertad aquí : Grados de libertad (estadística) - Wikipedia, la enciclopedia libre )

Esta versión utiliza un cálculo diferente para las bandas de confianza (T de Student) que también tiene en cuenta el grado de libertad de la media. Se puede encontrar más información sobre la T de Student y cómo se puede utilizar para el cálculo de las bandas de confianza aquí : Distribución t de Student - Wikipedia, la enciclopedia libre Con respecto al grado de libertad se hace una suposición aunque no siempre es la verdad: se establece en longitud-1. Por ejemplo, la regresión lineal debería ser de longitud 2, pero lo dejo aquí como está ya que la regresión lineal es otra galleta que se tratará por separado ya que el "2" en el grado de libertad nos da más oportunidades para examinar (y estudiar) más y con más precisión

Si se compara este con el anterior, será más ancho para periodos más cortos y será más estrecho para periodos más largos, a diferencia de la versión anterior que mantenía el "ancho" linealmente. Es natural tener la "forma adaptativa" *dependiendo de la longitud) ya que cuanto más larga sea la muestra más confianza podemos tener en que está bien (recordemos que aquí estamos hablando de bandas de confianza de promedios). Aparte de eso, el indicador se comporta de forma similar al anterior (con mtf ya en él) De nuevo parece que el desplazamiento de las bandas de confianza puede darnos señales (especialmente con un porcentaje un poco más bajo (pero no demasiado) para las bandas de confianza - 75% en el ejemplo de 30 periodos NonLag MA)

PD: realizado algunos cambios en el código (afecta a las bandas con niveles de confianza inferiores al 50%). Por favor, vuelva a descargar el indicador si no tiene la última versión

[William Snyder]

camisa:
¿recalcula las barras pasadas?

Hola Camsa,

No recalcula en barra cerrada.

[William Snyder]

Snowski:
¿Optimizado usando el generador de filtro digital?

Gracias, se ve muy bien por cierto...

San.

Hola San,

Sí, usé el generador digital usando Alpari en datos de 4 horas principalmente.