Todos los indicadores de John Ehlers... - página 77
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cog_channel.mq4
Transformación de Fisher de Ehlers
Tal vez sea el momento de acabar con la eterna disputa "¿repinta?" sobre cualquier variación o implementación de la Transformada de Fisher de Ehlers en Metatrader
Dos versiones de la Transformada de Fisher de Ehlers: la "clásica" y la versión del histograma
Ambas están codificadas exactamente igual que las originales
La mayor diferencia entre estos dos y otros "no repintados" es la forma en que se buscan los máximos y los mínimos: desde el original está claro que se buscan dentro del precio elegido, no dentro de los máximos y los mínimos (cuando no se hace así se pierden los picos que están claramente definidos en estos indicadores, y por lo tanto se pierde una de las informaciones más útiles de este indicador)
Y no, ninguno de estos dos indicadores no repinta
Re: Todos los indicadores de John Ehlers...
Periodograma de autocorrelación del libro de John Ehlers
autocorrelación_periodograma.mq4¿puede alguien verificar el código? puedo enviar la versión en lenguaje fácil si es necesario
Filtro de paso de banda ...
En ese mismo artículo John Ehlers nos recuerda su filtro de paso de banda. De nuevo no he podido encontrarlo en este hilo así que aquí hay uno que está codificado exactamente como lo describe John Ehlers en el número de abril de 2012 de TASC. En este hilo hay un documento que podría ayudar adicionalmente a entender el filtro pasa banda (este documento : https://c.mql5.com/forextsd/forum/60/ehlers_bandpass.doc )
PS: en el original, el período de paso de banda utilizado es 20. Decidí usar por defecto 50 (me gusta un poco más así). Probarlo con la longitud 20 a fin de ver lo que era la idea original de los valores para este indicador¿Qué es el delta y el precio? La opción de precio por defecto es 4 :-/
¿que es el delta y el precio? la opción de precio por defecto es 4 :-/
Aquí hay una versión con precios autoexplicativos : band_pass_1_1.mq4
En cuanto a la delta : que se explica en el documento que se adjunta al puesto citado
Aquí hay una versión con precios autoexplicativos : band_pass_1_1.mq4
En cuanto a delta : que se explica en el documento que se adjunta a la entrada citadatanx pero no pude encontrar nada relacionado con el delta en el post
tanx pero no pude encontrar nada relacionado con delta en el post
Delta se utiliza para calcular el alfa - un parámetro de cálculo muy similar a alfa utilizado para el cálculo de ema (si eso ayuda en absoluto). en definitiva, que es un modificador de cómo se calcula el valor del paso de banda
Delta se utiliza para calcular el alfa - un parámetro de cálculo muy similar a alfa utilizado para el cálculo de ema (si eso ayuda en absoluto). en definitiva, que es un modificador de cómo se calcula el valor del paso de banda
Gracias de nuevo ... yo estaba probando DFT corona indi + autocorrelación periodograma indi (creo que hay una versión para cada uno de ellos aquí, corrígeme si me equivoco) y ambos devuelven el ciclo dominante muy cerca el uno al otro como Ehler señaló antes . ¿tiene alguna actualización en las discusiones del ciclo dominante o estos indicadores? traté de leer la mayor parte del puesto tanto theres demasiados para seguir .
Por otro lado, mi objetivo es utilizar el ciclo dominante para optimizar el paso de banda continuamente para encontrar los máximos y mínimos (en cuanto al tiempo). De nuevo, mi principal problema es que he encontrado que la mayoría de los ciclos dominantes en los pares de divisas intradía están alrededor de 18(+-3), 35(+-5).
p.d.: tanto la corona DFT como el periodograma de autocorrelación pasan por encima y por debajo de 10 y 50 como mucho. Traduzco este comportamiento como un ciclo en un marco temporal más corto o más largo.
¿alguien tiene un indicador de supersmoother de dos polos con cambio de color cuando cambia de dirección?
¿alguien tiene un indicador de superalisador de dos polos con cambio de color cuando cambia de dirección?
el alisador bipolar ehler se incluye en la versión media.