Todos los indicadores de John Ehlers... - página 7
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¿Es el mercado un polinomio de orden n-ésimo?
Empecé a jugar con algunos indicadores en el hilo de previsiones iniciado por newdigital y al hacer una simulación de cómo se comportaba el indicador (hice un backtesting con un EA en modo visual y solté el indicador en el gráfico), vi que el tipo de regresión (mayor potencia de las variables en la ecuación de regresión) debía ser dinámico, y tampoco demasiado alto, así que me pregunté: si el modelo GARCH (generalized autoregressive conditional heteroskedacity) funciona expresando la ecuación de regresión en función del término de error de la regresión, ¿no podría funcionar este tipo de regresión de orden superior expresando la N (de mayor orden) en función de la diferencia entre la regresión extrapolada y la propia regresión, donde se selecciona para el modelo la N con menor error cuadrático medio, creando así de forma efectiva una especie de modelo GARCH autoajustable de orden superior para obtener resultados superiores.
en resumen: se selecciona la variable m (del indicador personalizado) para obtener la menor diferencia posible entre el i0 (polyfit extrapolado) y el polyfit: porque si se tuviera el ajuste perfecto, no habría diferencia entre el ajuste extrapolado y la propia función de regresión, ¿CORRECTO?
Alguna opinión, por favor.
igorad
Solo para que sepas:
Centro de gravedad = Línea de regresión polinómica
Bandas = Polinomio +/- K * Sigma(o StdDev), (K=1,2,3)la pregunta es: ¿cuántas velas debemos retroceder para calcular el centro de gravedad?
porque el centro de gravedad cambiará cada vez que calculemos un número diferente de velas, por lo que tendremos más de un centro de gravedad y eso no es correcto.
¿Dónde puedo encontrar este indicador?
Hola mis amigos,
Estoy buscando este indicador que se muestra en la imagen.
Su nombre SPR.
Es muy similar con el indicador de Igorad de la sección de élite.
O de algún indicador de este hilo público https://www.mql5.com/en/forum/172904
Este hilo también https://www.mql5.com/en/forum/173413
AYUDA para codificar el último indicador de Ehlers
¿Hay alguien que pueda codificar el último indicador de Ehlers que acaba de salir en la revista "Stocks and Commodities"?
Traders Tips - Marzo 2008
He intentado codificarlo pero no funciona correctamente.
¡Gracias!
Marc
Acabo de mover tu post al hilo de los indicadores de Ehlers.
Acabo de mover tu mensaje al hilo de los indicadores de Ehlers.
Gracias.
¿Alguien puede ayudar en esto?
¿Hay alguien que pueda codificar el último indicador de Ehlers que acaba de salir en la revista "Stocks and Commodities"?
Consejos de los comerciantes - Marzo 2008
He intentado codificarlo pero no funciona correctamente.
¡Gracias!
Marc¡¡¡¡¡¡¡AYUDA!!!!!!!
Gracias
Empecé a jugar con algunos indicadores en el hilo de previsiones iniciado por newdigital y al hacer una simulación de cómo se comportaba el indicador (hice un backtesting de un EA en modo visual y solté el indicador en el gráfico), vi que el tipo de regresión (mayor potencia de las variables en la ecuación de regresión) debía ser dinámico, y tampoco demasiado alto, así que me pregunté: si el modelo GARCH (generalized autoregressive conditional heteroskedacity) funciona expresando la ecuación de regresión en función del término de error de la regresión, ¿no podría funcionar este tipo de regresión de orden superior expresando la N (de mayor orden) en función de la diferencia entre la regresión extrapolada y la propia regresión, donde se selecciona para el modelo la N con menor error cuadrático medio, creando así efectivamente una especie de modelo GARCH de orden superior autoajustable para obtener resultados superiores.
en resumen: seleccionas tu variable m (del indicador personalizado) para obtener la menor diferencia posible entre el i0 (polyfit extrapolado) y el polyfit: porque si tuvieras el ajuste perfecto, no habría diferencia entre el ajuste extrapolado y la propia función de regresión, ¿CORRECTO?
Alguna opinión, por favor.Bonito indicador, ¿hay una versión más nueva?
fisher
querido malden;
gracias por tu gran contribucion en este foro en todas las areas, pero puedes por favor ilustrar mas sobre como comerciar con fisher tranform.
thnx de nuevo...