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Resultados de esta semana para FXAO Ladder v0.TJMA-ATR.
No empecé a probar este hasta el 8-1.
Hola
THX para la prueba.
Aquí está la versión con ATR evitando saltos repentinos de precios para 1, 5, 15 y 30 min timeframe. Esto significa una mayor protección de las ganancias, por lo que significa una menor pérdida de dinero, pero no siempre los resultados de los beneficios más altos.
Si desea detener el marco de tiempo ATR actual, establezca el valor de ATR a 100, entonces ATR se establecerá sobre la volatilidad máxima.
Usted podría tener expierience muchos resultados diferentes, en algunos meses los resultados pueden ser muy impresionantes. Generalmente más ATRs es para dar más seguridad en el comercio.
level1=0.1, level2=0.4, level3=0.2; - tamaño del lote
SLlevel1=0, SLlevel2=70, SLlevel3=40 - tamaño del SL, SLlevel2=50, SLlevel3=50 también puede ser bueno
TPlevel=10, TPleve2=10, TPleve3=12 - Tamaño del TP
ATRvalue=0.0011, ATR_timeframe=1, ATR_Period=4; - 1 minuto timeframe
ATRvalue2=0,0005, ATR_timeframe2=5, ATR_Period2=1; - plazo de 5 minutos
ATRvalue3=0,003, ATR_timeframe3=15, ATR_Period3=2; - plazo de 15 minutos
ATRvalue4=0.005, ATR_timeframe4=30, ATR_Period4=3; - plazo de 30 minutos
dist=15; - distancia entre niveles
Santimo tenía razón en cuanto a los mejores resultados en la configuración anterior de TURBO_JMA timeframe, que se introducen en esta versión.
Creo que para el desarrollo posterior de EA sólo evitar SL puede tener influencia positiva en los resultados finales.
ATR es un valor de cambio de precio sin indicar las direcciones de los precios, por lo que podría haber más beneficios en el cambio de precio repentino cuando se añade la cobertura teniendo en cuenta la dirección del salto del precio, pero es muy arriesgado por lo que no puse esto en EA.
También estoy pensando en los cambios -distancia- y TP de acuerdo al ADX: si el ADX está subiendo distancia=10, TP=2, si el ADX está bajando distancia=15, TP=10. Pero tampoco he puesto esto.
master001
Maravilloso. Lo probaré.
Lo pondré en eur/usd 15 tf.
¿Debo ejecutar la configuración por defecto?
Gracias
Rick
Corrí el eur/usd 30min TF usando parámetros por defecto para todo el 2007 hasta la fecha. Véase más abajo. Fue un drenaje lento.
Estoy la mayor parte del camino a través de gbp / uso, 5min Tf para el mismo período utilizando los parámetros por defecto y estoy recibiendo un resultado similar, excepto un poco peor.
Todas las pruebas utilizando cada tick.
Estoy en el proceso de hacer una corrida de optimización para eru/usd 30min. Tomará un tiempo.
Más resultados de la prueba. Ciertamente parece que el entorno del mercado hace una gran diferencia en los resultados de este EA.
Traté de optimizar para el período de 2007 para eur / usd durante 30 minutos. No pude encontrar ninguna configuración rentable. (Es posible que haya alguna, pero tendré que ampliar las pruebas para averiguarlo. Traté de optimizar SL1, TP1, ATRVAL4 y ATRPeriod4).
Luego probé el eur/usd usando TF de 15 min y opciones por defecto para 2007 con resultados similares a los de 30 min publicados arriba. Pérdidas graduales. Ver abajo.
Luego probé eur/usd usando 15min TF y opciones por defecto para el periodo de julio de 2004 a diciembre de 2005 con resultados significativamente mejores y positivos, así como un drawdown bajo. Ver abajo.
hola
La primera prueba se debe hacer en la configuración predeterminada para comprobar los resultados.
Creo que el análisis debe hacerse en el marco de tiempo de 4h porque el más peligroso para los beneficios es la tendencia de las inversiones. Por lo tanto, cuanto menos inversiones de tendencia, más beneficios se pueden alcanzar.
Mis configuraciones de ATR, SL, TP y dist están diseñadas para GBPUSD, así que deberías encontrar estas configuraciones para diferentes cruces, eso sería lo más apropiado, por ejemplo, si cambias dist=15 a dist=10 ves una diferencia positiva bastante significativa en los beneficios durante la tendencia.
¡Todos los ajustes que se encuentran son sólo para ganar con las inversiones de tendencia!
Cuanto más pequeño sea el marco de tiempo, más difícil será encontrar los ajustes adecuados. No quiero decir que las nuevas versiones son mejores, si puede haber algunas versiones que usted puede elegir el más seguro y estable. No sé cómo dinámico y cómo hacer el ajuste automático para las diferentes características del mercado.
Espero que el parámetro ATR(volatilidad) pueda ser útil, pero se necesitan muchos experimentos.
Puede haber más resultados diferentes cuando se establece el valor de ATR a 100 para marcos de tiempo separados para ver si los resultados son mejores.
Las pruebas en el marco de tiempo de 5 minutos siempre me dan malos resultados.
Yoeleven dijo que la EA experimentó un error: contexto de comercio ocupado. He leído que el error se produce en colisión con otros EA que se están ejecutando de forma simulada, pero he visto algunas situaciones en las que no había ningún EA (¡!) y recibía dicho mensaje. Aquí está el enlace (sólo se refiere a las situaciones cuando más de 1 EA se ejecuta):
Error 146 ("Contexto comercial ocupado") y cómo solucionarlo - Artículos MQL4
Sería muy bueno que alguien explicara preciosamente cómo y por qué las diferencias entre los datos de los diferentes brokers influyen en los resultados del EA.
master001
hola
La primera prueba debe hacerse en la configuración por defecto para comprobar los resultados.
Creo que el análisis debe hacerse en el marco de tiempo de 4h porque el más peligroso para los beneficios es la inversión de la tendencia. Por lo tanto, mientras menos cambios de tendencia se produzcan, mayores serán los beneficios.
Mis configuraciones de ATR, SL, TP y dist están diseñadas para GBPUSD, así que deberías encontrar estas configuraciones para diferentes cruces, eso sería lo más apropiado, por ejemplo, si cambias dist=15 a dist=10 ves una diferencia positiva bastante significativa en los beneficios durante la tendencia.
¡Todos los ajustes que se encuentran son sólo para ganar con las inversiones de tendencia!
Cuanto más pequeño sea el marco de tiempo, más difícil será encontrar los ajustes adecuados. No quiero decir que las nuevas versiones son mejores, si puede haber algunas versiones que usted puede elegir el más seguro y estable. No sé cómo dinámico y cómo hacer el ajuste automático para las diferentes características del mercado.
Espero que el parámetro ATR(volatilidad) pueda ser útil, pero se necesitan muchos experimentos.
Puede haber más resultados diferentes cuando se establece el valor de ATR a 100 para marcos de tiempo separados para ver si los resultados son mejores.
Las pruebas en el marco de tiempo de 5 minutos siempre me dan malos resultados.
Yoeleven dijo que la EA experimentó un error: contexto de comercio ocupado. He leído que el error se produce en colisión con otros EA que se están ejecutando de forma simulada, pero he visto algunas situaciones en las que no había ningún EA (¡!) y recibía dicho mensaje. Aquí está el enlace (sólo se refiere a las situaciones cuando más de 1 EA se ejecuta):
Error 146 ("Contexto comercial ocupado") y cómo solucionarlo - Artículos MQL4
Sería muy bueno si alguien explicara preciosamente cómo y por qué las diferencias entre los datos de diferentes corredores influyen en los resultados de la EA.
master001Ok,
Me malinterpreté lo que tf para probar.
Lo pondré en 4 horas.
Chicos, incluso si usted backtest el EA con éxito en los últimos 7 años de datos, su EA fallará en las pruebas a futuro o el comercio en vivo. Porque el rango del mercado ha cambiado mucho desde 2007. Si pudieras hacer una curva con los ajustes de 2007 hasta la fecha, tu EA podría sobrevivir más tiempo
Saludos
David
Ahora estoy probando eur/usd y gbp/usd para 4HR TF. Luchando por conseguir resultados positivos para cualquiera de los dos usando los valores por defecto.
Así que estoy tratando de optimizar. Es de suponer que incluye el establecimiento de un ATR_timeframe a 240 y la optimización de valor y período, así como cualquier otra cosa, como tp y sl. ¿O estoy muy equivocado?
Gracias.