Media móvil de Hull - página 31
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Hmm, no, el calor es diferente. En los mercados laterales solo se pierde y esta fuertemente y en los mercados tendenciales siempre se llega tarde, como Psar. Si no soportas tu dinero, donalo a alguien que lo necesite, no a tu banco.
Sólo una observación: neo269 utiliza 15,80 para los períodos. He utilizado 15,20 para los períodos en mi ejemplo a pesar de que dejé los valores por defecto en 15,80 en los parámetros del indicador (80 es demasiado lento - al menos para mi gusto
). En mi opinión mejor (pero eso depende de lo que uno está buscando) mejor tener períodos más cercanos (como que 15,20) para que sea más sensible
Por supuesto uno tiene que probar muchas cosas antes de conseguir una buena configuración. Pero un EA de dos cascos no es tan bueno. El cruce de MA y la confirmación de doble pendiente pueden ser formaciones populares pero débiles. No te dice mucho sobre el mercado, sólo que algunas barras bajaron o subieron. Esto puede ser visto sólo por mirar en el gráfico, así y puede cumber para ver los infomations importantes. Todo el mundo debe aprender, prueba y error, pero un EA sólo de esto no es una buena idea. Pero esto es sólo mi opinión.
@mladen Muchas gracias por Indi. Estoy utilizando la oferta de la demanda Zonas 15m MTF como la confirmación y el comercio en 5M gráfico utilizando su indi. Así que voy a largo cuando hay un sesgo positivo es decir, 15&80 son verdes + el precio está cerca de la zona de demanda 15M como confirmación. Como siempre, los mercados laterales son muy difíciles de operar, así que cualquier idea es bienvenida para aumentar las probabilidades.
@mladen Muchas gracias por Indi. Estoy usando el MTF de 15m de Supply Demand Zones como confirmación y comercio en el gráfico de 5M usando tu indi. Así que voy en largo cuando hay un sesgo positivo, es decir, 15&80 son verdes + el precio está cerca de la zona de demanda 15M como confirmación. Como siempre, los mercados laterales son muy difíciles de operar, así que cualquier idea es bienvenida para aumentar las probabilidades.
Como resulta que conozco algo del pensamiento de krelian99 (de ahí mi like a su post
), quizá pueda añadir algo a todo este asunto: las medias móviles son buenas. Pero casi siempre son obvias. Tal vez el mejor uso de los promedios de cualquier tipo no es para la determinación de la tendencia, sino para filtrar los datos antes de usar esos mismos datos en algún otro cálculo (por lo tanto - de-noising datos antes de usarlos)
Probablemente dos claves son las más importantes en todo el AT: la adaptación y el impulso. Hay bastantes medias adaptativas muy buenas (que, por ser adaptativas, dejan de ser "sólo" medias) y averiguar el momentum (el rsi es una de las mejores formas de encontrar el momentum - que entonces, a menudo llamamos erróneamente tendencia). También hay algunas variaciones de rsi muy buenas que son capaces de luchar con el impulso también
Tal vez deberías probar algunas medias adaptativas para empezar (como el T3 adaptativo más simple - algunas versiones publicadas aquí https://www.mql5.com/en/forum/173058/page19 para ver cuál es la diferencia entre algo que se adapta a la volatilidad del mercado y cuando algo no lo hace
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SP: sólo para aclarar - He oído un millón de veces que los repintados de adaptación. Nada, pero nada más lejos de la realidad. Hasta ahora no he hecho ni un solo indicador adaptativo que repinte y no hay razón alguna para que un indicador adaptativo repinte. Ninguna.
Gracias @mladen por tu orientación.
Quieres decir que uso T3 (2 variaciones) + RSI?
Gracias @mladen por tu orientación. ¿Quieres decir que uso T3 (2 variaciones) + RSI?
neo
Pruébalos
En comparación con Hull, descubrirá que el T3 (incluso el normal) tiene una ventaja: se excede menos. Con la versión adaptativa es menos sensible a los cambios del mercado.
Para el rsi: el rsi regular puede ser usado para cambios rápidos de momentum (los periodos de rsi recomendados son siempre <= 10 - el rsi tiende a volverse más plano cuando el periodo es más largo) o usar algunos de los indicadores de rsi cambiados (rsioma no es un mal indicador en absoluto, para empezar)
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Comprueba las combinaciones. Si el casco x 2 funciona para usted, entonces no lo cambie (no podemos saber la forma exacta de cómo lo está utilizando - parafraseando a un famoso troll en el sitio mt "no somos lectores de la mente"
). Pero creo que el flujo de ideas que está pasando aquí es algo bueno y por eso he publicado el post adicional - lo más importante que tenemos es intercambiar ideas no "indicadores mágicos y eas" 
¿Se puede hacer que Hull se adapte?
¿Se puede hacer que Hull sea adaptativo?
No es así
El problema con la media de Hull es que utiliza un número entero de barras para el cálculo y eso haría que no fuera tan suave. Los mejores "candidatos" son aquellos algoritmos que no requieren un número redondo para el cálculo (EMA y todos sus descendientes, T3, smoother, super smoother, zero lag, etc...)
@mladen Jefe... eres la enciclopedia del AT
Sólo un pensamiento. Para T3 - ¿Es posible hacerlo de la misma manera que usted hizo último indicador HMA es decir, las alertas cuando el color y la dirección es la misma?
¡Gracias!
@mladen Jefe...eres la enciclopedia del TA
Sólo una idea. Para T3 - ¿Es posible hacerlo de la misma manera que hizo el último indicador HMA es decir, alertas cuando el color y la dirección es la misma?
¡Gracias!neo269
¿Intentaste usar 2 instancias de t3 adaptable en el mismo gráfico?
Podrías encontrar algunas cosas interesantes que pueden suceder cuando los indicadores son adaptativos y cuando están en el mismo gráfico