¡Gran EA en backtest! - página 62
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Es eso lo que estás preguntando?
Es un problema del corredor es lo que dicen... son las diferentes alimentaciones.
¿Responde a su pregunta o no? hágamelo saber
gracias YupYup por su ayuda,
datos descargados de alpari. el mismo período de prueba, la misma alimentación de datos, diferentes corredores solamente. así que no es una cuestión de diferentes fuentes de datos, corredor tal vez, pero es difícil de creer.
Historia real
Kalamari
Me alegro de haber podido ayudar... Es el corredor y lo mucho que ampliar sus diferenciales de pepita durante el comercio. Yo estaba usando IBFX una vez y la propagación 2 pip para eurusd fue a 4 pips. Y luego cuando se les preguntó al respecto dijeron que no tenían control sobre él. Bueno, ellos cambiaron de opinión, supongo... porque más tarde nos dijeron que pidiéramos ayuda en vivo y que lo arreglarían. Esa es mi única suposición. Es el corredor y la cantidad de pips que realmente reciben de usted
Solo mis 2 centavos,
B
Por favor, publique sus resultados cuando se hace, mirando hacia adelante a ellos
Resultados diferentes
Hay que tenerlo claro.
Observemos la diferencia de nuestras pruebas:
1. Plataforma del broker.
IBFX tiene otras etiquetas para los mini lotes (EURUSDm, 1.0)
FXDD mini lote es 0.1
2. Informes.
Kalamari: 16418 bares
kat: 14219 barras
Kalamari: 1534666 ticks modelados
kat: 2980208 ticks modelados
¿Puede esto influir en los resultados?
Los datos que hemos utilizado son los mismos, pero en sentido estricto hay que ajustar el desplazamiento GMT. Los datos de Alpari son CET, que ahora es GMT + 2.
¿Alguna idea para aclararlo?
Yo también haré la prueba de nuevo.
los mismos resultados en mis pruebas. sólo que esta vez se ha utilizado un lote de 0,1.
2. Informes.
Kalamari: 16418 bares
kat: 14219 bares
Kalamari: 1534666 ticks modelados
kat: 2980208 ticks modelados
¿Puede esto influir en los resultados?
Creo que sí. La pregunta es por qué tu backtester utilizó menos barras dentro del mismo periodo y la misma fuente de datos. y qué son los ticks modelados.
si el control de tiempo está deshabilitado el offset GMT no es importante.
¿Qué TF?
B
¿Qué TF?
1H
.........
Lo intenté con la cuenta de IBFX, pero no mostró ningún resultado... esto es raro......
aquí hay un artículo que explica lo que son los números en el informe de backtesting:
https://www.mql5.com/en/articles/1486
El campo 'Bars in test' muestra la profundidad del historial en el que se basó el modelado.
entiendo que si tenemos los mismos datos de alpari, y se prueba el mismo periodo debemos tener al menos el mismo número de barras. entonces ¿por qué tenemos diferentes? estoy cansado.