¡Gran EA en backtest! - página 135
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para informar. Mi cuenta de fxdd parece funcionar bien. No he visto que el diferencial supere los 3 pips. Eso es un cambio refrescante de IBFX que a menudo superó los diferenciales de 6 pips en el euro destruyendo totalmente el programa CT.
La versión que estoy probando actualmente es 1.95 SR Euro-variable SB. Como tal, tengo el filtro de spread y un filtro ATR mínimo en esa versión. En los últimos tres días el mercado no ha dado un ATR superior a 0,002 que es el mínimo que ese filtro permite negociar, por lo que no ha abierto ninguna posición en los últimos tres días.
Me desesperé bastante por hacer funcionar algo con esto antes de concluir finalmente que ibfx tenía que irse. Es posible que mi filtro sea más restrictivo de lo que tiene que ser. Estoy mirando ahora las pruebas retrospectivas de la versión 193b y de esta versión y me pregunto si es una ventaja o no aligerar el filtrado en favor de conseguir más órdenes. Todavía no he llegado a ninguna conclusión sobre esto ni he decidido realmente de forma concluyente qué meses son mejores o peores. Me gustaría ver los datos de los traders brasileños que le llevan a concluir que los meses de enero son buenos. ¿Qué tan fuerte es el patrón mensual que realmente ve y durante cuántos años probó para llegar a esta conclusión? ¿Pueden explicarse los resultados por otras condiciones del mercado además del mes?
La principal diferencia entre el 193b y la versión de 195 que estoy utilizando, además del filtro de spread en sí, es el filtro ATR. Eso es lo que es principalmente responsable de mantenerme fuera del mercado durante los últimos tres días no el spread. No estoy convencido de que un ajuste de 0,002 esté optimizado en base a las comparaciones con el 193b que no tiene ningún filtro mínimo ATR y muestra más recompensa por ello. Tal vez estoy siendo demasiado restrictivo ahora que estoy con fxdd?
para informar. Mi cuenta de fxdd parece funcionar bien. No he visto que el spread suba más de 3 pips. Es un cambio refrescante respecto a IBFX que a menudo superaba los spreads de 6 pips en el euro destruyendo totalmente el programa de CT.
La versión que estoy probando actualmente es la 1.95 SR Euro-variable SB. Como tal tengo el filtro de spread y un filtro de ATR mínimo en esa versión. En los últimos tres días el mercado no ha dado un ATR superior a 0,002 que es el mínimo que ese filtro permite operar, por lo que no ha abierto ninguna posición en los últimos tres días.
Me desesperé bastante por hacer funcionar algo con esto antes de concluir finalmente que ibfx tenía que irse. Es posible que mi filtro sea más restrictivo de lo que tiene que ser. Estoy mirando ahora las pruebas retrospectivas de la versión 193b y de esta versión y me pregunto si es una ventaja o no aligerar el filtrado en favor de conseguir más órdenes. Todavía no he llegado a ninguna conclusión sobre esto ni he decidido realmente de forma concluyente qué meses son mejores o peores. Me gustaría ver los datos de los traders brasileños que le llevan a concluir que los meses de enero son buenos. ¿Qué tan fuerte es el patrón mensual que realmente ve y durante cuántos años hizo la prueba para llegar a esta conclusión? ¿Pueden los resultados ser explicados por otras condiciones del mercado además del mes?
La principal diferencia entre el 193b y la versión de 195 que estoy usando, además del filtro de spread en sí, es el filtro ATR. Ese es el principal responsable de mantenerme fuera del mercado durante los últimos tres días no el spread. No estoy convencido de que un ajuste de 0,002 esté optimizado en base a las comparaciones con el 193b que no tiene ningún filtro mínimo ATR y muestra más recompensa por ello. Tal vez estoy siendo demasiado restrictivo ahora que estoy con fxdd?Hice una prueba de 3 años con CT 1.93b y Templar hizo una desde 1999, nuestra alimentación de datos es de los servidores de MT4, ya que los descargamos de la plataforma...
Ya comenté antes por qué creo que el rendimiento de CT es mediocre a final de año: por la gran cantidad de tendencias alcistas, así como por la mayoría de órdenes de CT que son de venta.
Estoy operando en vivo con CT ahora en NorthFinance. El spread de 2 pip es una bendición y es esencial para que CT funcione correctamente. No debería haber operado esta semana en condiciones de escasez, pero tenía que hacer algunas pruebas comparativas con la demostración/retroalimentación. Empecé el día del boxeo y la segunda operación golpeó mi stop loss, lo que es un comienzo doloroso, pero se verificó en el backtest como la pérdida real a pesar de golpear estaba dentro de 2 pips de la posición de parada. El resto de la semana han sido TODOS ganadores pequeños 10 pips aquí y allá pip perfecto para backtest sobre los mismos datos. pero lo cerré unas horas antes ya que no quería que se abriera este fin de semana que puede brecha más de 100 pips en teoría el fin de semana de mayor riesgo del año. Esto resultó ser otro error, ya que CT habría hecho 2 ganadores más en las horas de cierre, pero aún así no podía arriesgarme a quedar atrapado en una mala operación durante las vacaciones de Año Nuevo.
Así que las buenas y las malas noticias realmente hace sobre todo lo que se supone que debe hacer, pero la condición no es la correcta para hacer buen dinero. De nuevo el backtest muestra que puede tomar hasta abril antes de que esta cosa realmente encuentre su ranura y vuele y creo que si llego a la primera semana de febrero por lo menos como punto de equilibrio tiene una oportunidad muy real de trabajar. También puedo señalar que los últimos 2 meses han sido los peores para CT en comparación con cualquier mes de los últimos 3 años. Espero que sólo sea un bajón y que se recupere el año que viene, pero lo achaco a que el ATR es el más bajo de todos los tiempos.
Un punto final después de las pruebas exhaustivas que tengo CT para trabajar sin filtros, sin cci adx nada en esa sección sólo algunos buenos ajustes a la lógica de CT. Esto es exactamente lo que necesitaba ya que creo que cualquier cosa añadida aquí da un mal sesgo a las decisiones.
De todos modos, cuanto más rápido te alejes de IBFX y FXDD, mejor. Aunque IBFX son estafadores y espero que te des cuenta de que todas las operaciones se liquidan a través de otro corredor y IBFX es sólo un IB para FOREX LIQUIDITY que te pondrá en el manual si usted hace un beneficio.
Estoy operando en vivo con CT ahora en NorthFinance. El spread de 2 pip es una bendición y es esencial para que CT funcione correctamente. No debería haber operado esta semana en condiciones de escasez, pero tenía que hacer algunas pruebas comparativas a la demo / backtesting. Empecé el día del boxeo y la segunda operación golpeó mi stop loss, lo que es un comienzo doloroso, pero se verificó en el backtest como la pérdida real a pesar de golpear estaba dentro de 2 pips de la posición de parada. El resto de la semana han sido TODOS ganadores pequeños 10 pips aquí y allá pip perfecto para backtest sobre los mismos datos. pero lo cerré unas horas antes ya que no quería que se abriera este fin de semana que puede brecha más de 100 pips en teoría el fin de semana de mayor riesgo del año. Eso resultó ser otro error, ya que CT habría seguido haciendo 2 ganadores más en las horas de cierre, pero aún así no podía arriesgarme a quedar atrapado en una mala operación durante las vacaciones de Año Nuevo.
Así que las buenas y malas noticias realmente lo hace sobre todo lo que se supone que debe hacer, pero la condición no es correcta para hacer buen dinero. Una vez más, la prueba retrospectiva muestra que puede tomar hasta abril antes de que esta cosa realmente encuentre su ranura y vuele y creo que si llego a la primera semana de febrero, al menos como punto de equilibrio, tiene una oportunidad muy real de trabajar. También puedo señalar que los últimos 2 meses han sido los peores para CT en comparación con cualquier mes de los últimos 3 años. Espero que sólo sea un bajón y que se recupere el año que viene, pero lo achaco a que el ATR es el más bajo de todos los tiempos.
Un punto final después de las pruebas exhaustivas ahora tengo CT para trabajar sin filtros, sin cci adx nada en esa sección sólo algunos buenos ajustes a la lógica CT. Esto es exactamente lo que necesitaba ya que creo que cualquier cosa añadida aquí da un mal sesgo a las decisiones.
De todos modos, cuanto más rápido te alejes de IBFX y FXDD, mejor. Aunque IBFX son estafadores y espero que te des cuenta de que todas las operaciones se liquidan a través de otro corredor y IBFX es sólo un IB para la liquidez de divisas que le pondrá en el manual si usted hace un beneficio.Bien... ¿Qué versión estás usando? ¿Hiciste tú mismo los ajustes en su lógica?
Sí, FXDD como dijo David (él está operando en vivo con ellos con CT) tiene fluctuación en su spread, pero sucede por segundos y nunca más que eso, sólo en la variación del precio REALMENTE loco ... nunca sucedió cuando CT estaba colocando cualquier orden, por lo que dijo que no hay nada de qué preocuparse con FXDD. Yo preferiría FXDD porque no me fío de NF. No sé... la plantilla de su sitio web da miedo... parece demasiado una estafa... y he oído cosas malas sobre ellos.
Bolt, me gustaría saber qué ajustes has hecho a la lógica. He pasado mucho tiempo estudiando la lógica y el código de este EA. Creo que tengo la configuración óptima para la versión 193b pero no soy tan arrogante como para cerrarme a la posibilidad de que no haya una revisión mejor. Así que lo que realmente tengo son los mejores ajustes y configuraciones que conozco. Si usted tiene algo mejor por todos los medios por favor compartirlo.
Por lo que has dicho me parece que no tienes un conocimiento profundo del código, pero me encantaría que me demostraras que estoy equivocado, ¿sabes?
Me alegra saber que funciona en una cuenta real como lo demuestra en el backtest. Yo también tengo miedo de NF. En este momento no estoy realmente cómodo con ellos. No estoy realmente cómodo en mi situación financiera y ese es el problema principal. Si tuviera varias cuentas repartidas y sintiera que si perdiera una de ellas no me perjudicaría sería diferente. Pero no es el caso. Estoy empezando a construir un nido de huevos y cualquier pérdida es dolorosa. Es que soy muy protector y sé que soy vunerable.
He observado la cuenta de fxdd durante la última semana y he visto variar el spread un pip pero no más. Actualmente estoy permitiendo que el 193b opere en vivo en mi cuenta con riesgo=0.1 por lo que espero que mi cuenta de $760 abra su próxima posición en alrededor de .06 lotes que se moverán .60 centavos/pip.
Como sé lo aficionados que somos todos a publicar nuestros informes de backtest en este hilo, aquí está el mío ahora que tengo 7 años de datos. Si tuviera las agallas suficientes para permitirle operar con riesgo = 1.5 esto es lo que se vería...
La cosa es que en poco tiempo este backtest llega a la ranura máxima = 10 en la cuenta mini y en ese momento la configuración del riesgo se convierte en una cuestión discutible. Lo que se llama 'volar' supongo. Creo que este EA volará una vez que alcance un punto en su cuenta en el que en los maxlots no sufra un drawdown irrecuperable en su cuenta. No estoy seguro de dónde está ese punto exactamente. Todavía tengo que profundizar en esta prueba y ver cuánto tiempo pasó el peor drawdown en cuanto a tiempo. y luego ver si eso fue durante un maxlot=10 ¿cuánto representaría eso en dólares?
De todos modos, estoy siguiendo la pista de David en esto con los corredores ya que parece haber hecho realmente los mejores rendimientos de cualquier persona en el hilo hasta la fecha que yo sepa. Es posible que siga operando con un nivel de riesgo más alto que el de él una vez que esté satisfecho de que está actuando de acuerdo con el modelo de backtest. El tiempo y las operaciones lo dirán.
Mi objetivo ahora es ver que gana más de lo que pierde. Nunca pude conseguir eso con el ibfx.
De todos modos, cuanto más rápido te alejes de IBFX y FXDD, mejor. Aunque IBFX son estafadores y espero que te des cuenta de que todas las operaciones se liquidan a través de otro corredor y IBFX es sólo un IB para FOREX LIQUIDITY que te pondrá en manual si haces un beneficio.
NorthFinance no es mejor. ¿Es el mismo perno del foro de forexnews?
Creo que estoy siendo demasiado ansioso puedo probar el patrón con lotes más pequeños igual de bien que con lotes más grandes. Una vez que el patrón se haya manifestado desde la cuenta real ENTONCES aumentaré el riesgo...Hasta entonces..correré con riesgo=.02 lo que me dará tamaños de lote de .01
No debería tardar mucho en saberlo.
Creo que estoy siendo demasiado ansioso puedo probar el patrón con lotes más pequeños igual que con lotes más grandes. Una vez que el patrón se haya manifestado desde la cuenta real ENTONCES aumentaré el riesgo...Hasta entonces...correré con riesgo=.02 lo que me dará tamaños de lote de .01 No debería tardar en saberlo.
Sí, es una buena estrategia... ¡¡Te deseo éxito!!
Bolt, me gustaría saber qué ajustes has hecho a la lógica. He pasado mucho tiempo estudiando la lógica y el código de este EA. Creo que tengo la configuración óptima para la versión 193b pero no soy tan arrogante como para cerrarme a la posibilidad de que no haya una revisión mejor. Así que lo que realmente tengo son los mejores ajustes y configuraciones que conozco. Si usted tiene algo mejor por todos los medios por favor compartirlo.
Por lo que has dicho me parece que no tienes un conocimiento profundo del código, pero me encantaría que me demostraras que estoy equivocado, ¿sabes?
Me alegra saber que funciona en una cuenta real como lo demuestra en el backtest. Yo también tengo miedo de NF. En este momento no estoy realmente cómodo con ellos. No estoy realmente cómodo en mi situación financiera y ese es el problema principal. Si tuviera varias cuentas repartidas y sintiera que si perdiera una de ellas no me perjudicaría sería diferente. Pero no es el caso. Estoy empezando a construir un nido de huevos y cualquier pérdida es dolorosa. Es que soy muy protector y sé que soy vunerable.
He observado la cuenta de fxdd durante la última semana y he visto variar el spread un pip pero no más. Actualmente estoy permitiendo que el 193b opere en vivo en mi cuenta con riesgo=0.1 por lo que espero que mi cuenta de $760 abra su próxima posición en alrededor de .06 lotes que se moverán .60 centavos/pip.
Como sé lo aficionados que somos todos a publicar nuestros informes de backtest en este hilo, aquí está el mío ahora que tengo 7 años de datos. Si tuviera las agallas suficientes para permitirle operar con riesgo = 1.5 esto es lo que se vería...
La cosa es que en poco tiempo este backtest llega a la ranura máxima = 10 en la cuenta mini y en ese momento la configuración del riesgo se convierte en una cuestión discutible. Lo que se llama 'volar' supongo. Creo que este EA volará una vez que alcance un punto en su cuenta en el que en los maxlots no sufra un drawdown irrecuperable en su cuenta. No estoy seguro de dónde está ese punto exactamente. Todavía tengo que profundizar en esta prueba y ver cuánto tiempo pasó el peor drawdown en cuanto a tiempo. y luego ver si eso fue durante un maxlot=10 ¿cuánto representaría eso en dólares?
De todos modos, estoy siguiendo la pista de David en esto con los corredores ya que parece haber hecho realmente los mejores rendimientos de cualquier persona en el hilo hasta la fecha que yo sepa. Es posible que siga operando con un nivel de riesgo más alto que el de él una vez que esté satisfecho de que está actuando de acuerdo con el modelo de backtest. El tiempo y las operaciones lo dirán.
mi objetivo ahora es ver que gana más de lo que pierde. Nunca pude sacar eso del ibfx.en lugar de hacer un back test de 7 años, ¿puede hacer un backtest del mes de mayo hasta diciembre individualmente?
Creo que estoy siendo demasiado ansioso puedo probar el patrón con lotes más pequeños igual que con lotes más grandes. Una vez que el patrón se haya manifestado desde la cuenta real ENTONCES aumentaré el riesgo... Hasta entonces... correré con riesgo=.02 lo que me dará tamaños de lote de .01 No debería tomar mucho tiempo para saberlo.
¿has hecho pruebas de avance en cyberia? ¿cuánto tiempo ha pasado?