Backtesting/Optimización - página 25
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Prueba este http://ratedata.gaincapital.com/. El único problema es que el ancho de banda de descarga es limitado, por lo que tarda mucho en descargar los archivos. Entonces tienes que hacerlo apto para MT. Creo que he visto un post sobre cómo hacerlo en algún foro, pero he olvidado dónde...
¿AE con una calidad de modelado del 90%?
¿alguien puede indicar dónde puedo encontrar un EA que tenga una calidad de modelado del 90%?
Gracias
¿puede alguien mostrarme dónde puedo encontrar un EA que tenga un 90% de calidad de modelado? Gracias
Hola jong52yuara.
De hecho, ningún EA tiene una calidad de modelado del 90%.
El % de calidad de modelado está relacionado con tus datos de backtest. (todos los ticks).
Así que es mejor tratar de encontrar "Cómo no puedo obtener el 90% de calidad de modelado" de los pares.
Saludos,
puede alguien mostrar donde puedo encontrar un EA que tiene 90% de calidad de modelado? Gracias
NO HABÍA INDICADORES DE TRABAJO EN EL MODELADO DE 90%.
porque viene en riesgo, cuando vienen en forex ...
EA falló con "Every Tick" / valor mínimo de StopLoss
Hola,
1. En el probador de MT4, ¿por qué la mayoría de los EAs fallan usando el modelo "Every Tick" incluso si funcionan usando el modelo "Control Points"?
2. ¿Cuál es el valor mínimo de Stoploss que podemos utilizar en la función Ordersend()?
3. Creo que este valor mínimo de Stoploss podría ser menor (sin obtener el Error 130: Invalid stops), probando un EA offline.
¿Habéis experimentado lo mismo?
Gracias.
¿Hay alguna diferencia al utilizar PERIOD_15 en lugar de su valor entero 15?
Hola,
A. Me refiero a este post http://forum.mql4.com/4965
y a la respuesta de irusho1 diciendo:
...
3. hardcode su marco de tiempo en el probador (es decir, utilizar iTime, iHigh, etc uso explícito PERIOD_?? en lugar de 0 o Period() función)
y ejecute su EA en el marco de 1 minuto solamente)
...
B. ¿Por qué es importante este punto para conseguir una prueba más cercana a la vida real?
C. ¿Hay alguna diferencia al utilizar PERIOD_15 en lugar de su valor entero 15?
¿Permite este foro contactar con otro miembro?
Si es así, ¿cómo hacerlo?
Gracias
¡¡¡El backtesting de un EA (utilizando un valor de marco temporal fijo) proporciona resultados diferentes !!!
Hola,
1. Puse un valor fijo PERIOD_M15 para el parámetro de marco de tiempo para todos los indicadores.
Así que debemos obtener el mismo resultado para cualquier marco de tiempo seleccionado en la configuración del probador.
Porque, las condiciones de Compra/Venta se basan sólo en esos 3 indicadores usando un valor fijo de timeframe.
¡Pero tengo resultados diferentes! ¿Por qué?
diClose0=iClose(NULL,PERIOD_M15,0);
fMM=iMA(NULL,PERIOD_M15,5,0,3,2,0);
sMM=iMA(NULL,PERIOD_M15,7,0,3,2,0);
2. ¿Cómo probar varios EA simultáneamente en una cuenta demo real (o en muchas cuentas demo)?
¿Es posible hacerlo sin instalar muchos Metatrader Terminal en el PC?
Mi objetivo es probar algunos EA en una cuenta demo real.
Entonces yo podría comparar fácilmente su rendimiento.
Gracias.
¿AE backtest o Forward testing?
Hola a todos,
Sólo necesito opiniones de los programadores en este foro. He escuchado bastante sobre cómo el backtesting puede ser engañoso y no un verdadero reflejo del sistema.
Sin embargo, ¿es el Forward testing una verdadera prueba del potencial de cualquier EA?
prueba de comparación para backtesters de MT4, Amibroker y Tradestation
Hola,
Después de todas las preguntas sobre la credibilidad de MT4 Tester he hecho una simple prueba de comparación para backtesters de MT4, Amibroker y Tradestation.
Para obtener las mejores condiciones de comparación, he hecho un backtesting de todos los programas con
- los mismos datos (originados en Alpari 1M data) y periodo de tiempo,
- el mismo nivel de spread (MT4) y la comisión correspondiente (Amibroker y Tradestation),
- la misma muestra simple de EA (fórmula de prueba):
Resultados:
Como puede ver (en el archivo adjunto) las 3 aplicaciones están dando señales al mismo tiempo y niveles (hay alguna diferencia en el beneficio neto entre MT4 back-Tester y los otros dos debido a los puntos de intercambio en MT4).
La conclusión para mí es: MT4Tester está bien
( dando los mismos resultados que los otros programas).
Otra cuestión es la calidad de los datos de prueba. Aunque la forma descrita por Hendrick para lograr una calidad de modelado del 90% ( https://www.mql5.com/en/forum/general ) parece ser la mejor, no estoy convencido de la calidad de los datos de Alpari 1M. Si preparamos un 90% de calidad de modelado a partir de los datos de Alpari 1M y comparamos los resultados de los EA de Hendrick, Zonker o Sashken ( participantes de http://championship.mql4.com/2006/participants ) veremos diferencias del 30-60% entre los resultados de esos EA y los resultados reales publicados en este sitio. Demasiado para los EA's diarios.
¿Quizás conozcas algún dato de prueba de 1M de confianza?
Saludos
Backtesting
¿Existe alguna regla general para la duración del backtesting (6 meses, 1 año, 2 años)? ¿Y la duración del backtesting depende del número de operaciones por día, semana, etc.? Gracias por tu ayuda, Les
leshammondpsf@yahoo.com