Backtesting/Optimización - página 23
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
BackTesting
¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, tengo un EA que me gustaría hacer un backtesting durante un año y comprobar los resultados mensualmente y diariamente para ver cómo ha funcionado.... ¿cómo lo hago?
Por alguna razón, cuando ejecuto el Probador de Estrategias, mi ordenador se bloquea... No sé por qué.... ¿es esa la única manera?
Gracias
Jeff.
¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, tengo un EA que me gustaría hacer backtesting durante un año y comprobar los resultados mensualmente y diariamente para ver cómo ha funcionado.... ¿cómo lo haría?
Por alguna razón, cuando ejecuto el Probador de Estrategias, mi ordenador se bloquea... No sé por qué.... ¿es la única manera?
Gracias
Jeff.He movido tu post a este hilo de backtesting/optimización porque está completamente descrito aquí con todas las particularidades.
Creo que el backtesting y la optimización son buenas herramientas, pero sólo son útiles para determinar la estabilidad a largo plazo de un EA.
Por ejemplo. Ejecutar una optimización en un período de tiempo inferior a 6 meses sólo le dará resultados ajustados a la curva para ese período. mientras que esto puede ser bueno para algunos EAs que requieren un ajuste constante, para la mayoría de los EAs causará el rendimiento a renunciar a ir hacia adelante.
Pero si se optimiza y se hace un backtest durante un periodo superior a 6 meses, los resultados tienden a estabilizar el rendimiento del EA.
Por supuesto, esto sólo es cierto si el método detrás del EA es sólido. Buenas estrategias = buenos EA's, estrategias arriesgadas = tirar el dinero por el retrete. Use el backtester para determinar el riesgo, y no use el EA con dinero real a menos que su backtester esté ganando al menos el 80% de sus operaciones y tenga un drawdown bajo.
solo mis 2 pips.... Sigo pensando que el backtester y la optimización se pueden mejorar y hacer más útil.
Una buena fuente de datos
¿alguien puede sugerir una fuente para descargar datos de 60 minutos del eurusd, usdjpy,
bid o ask, en formato ascii, que fueran datos negociables, para el último año?
para probar mediante estrategias de simulación, por supuesto.
Gracias,
Liz Merrill
No puedo obtener el 99% de los datos de los ticks del Backtest
Hola,
He estado tratando de seguir el método para obtener el 99% de datos de tick backtest siguiendo estos pasos:
https://www.mql5.com/en/forum/175901
En el paso 7/8
7. abrir el gráfico EURUSD , cambiar el timeframe M1 y arrastrar y soltar el script GainTicks2fxt.mq4 al gráfico.
8. después de convertir... mirar el diario, *.fxt en los archivos dir.
=> Cuando arrastro el script al gráfico, qué es lo que tengo que hacer exactamente ya que una vez ejecutado en los registros sólo hay:
2007.03.18 16:03:15 Script GainTicks2fxt EURUSD,M1: eliminado
2007.03.18 16:03:13 Script GainTicks2fxt EURUSD,M1: cargado con éxito
Entonces no pasa nada, ¿estoy haciendo algo mal aquí?
Pensé que un archivo *.fxt se copiará a los archivos dir ?
También se planteó la cuestión de la calidad de los datos, ¿es esto cierto, si no donde podría conseguir buenos datos?
Cualquier ayuda será apreciada
Gracias,
Sunwest
Cualquiera será tan amable de ayudarme en mi petición anterior.
Gracias
pregunta muy básica : backtesting
Estimado Gurú,
Soy un novato en esta plataforma MT4, he descargado algunos EA y quiero hacer backtesting, pero parece que el resultado está fuera de mi predicción. He descargado los pasos para el backtesting (actualización de datos del histórico de alpari, etc.) pero, todavía dudo de los procedimientos porque el resultado parece extraño. ¿Podría darme instrucciones paso a paso para hacer el backtesting correctamente?
Muchas gracias
Andy_r
Problemas deBacktesting...
Tengo dos versiones de un EA, ambas son iguales pero una es un EX4 compilado y la otra es un MQ4. El EX4 hace backtest y forward tests bien, pero el MQ4 me da problemas. Cuando intento hacer un backtest con el MQ4, sólo genera una operación en el backtest. También tengo el mismo problema cuando hago pruebas a futuro. Genera una operación en el forward testing, y luego no genera ninguna más. Cualquier ayuda será muy apreciada.
Han cambiado el diseño de la web y han renombrado algunos enlaces.
Ahora lo he encontrado aquí http://www.alpari-idc.ru/ru/quote-archives/
Hola, una pregunta
Cuando utilizo un EA en la opción de microcuenta (0.01) en el probador de estrategias, no hay operaciones. cuando se establece para mini cuentas (0.1 lotes), todo está bien. ¿Por qué? Quiero probar este EA con microlotes. Gracias