Backtesting/Optimización - página 20
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Quería saber si hay un sitio web que alguien está manteniendo que está recogiendo datos de garrapatas para Metatrader 4.
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¿Alguien sabe de un sitio que está permitiendo descargas y cargas de datos de garrapatas?Hola,
Mira http://www.cubesteak.net/mt4-multi-broker-tick-a nd-m1-data-project/
Pregunta sobre la calidad de los datos...
Dejo mi PC conectado a Internet las 24 horas del día y los 5 días de la semana, todo el tiempo presumiblemente recogiendo datos de ticks de demostración de diferentes corredores. Ahora bien, yo habría pensado que si hiciera un backtest de los pares que sé que están siendo alimentados con datos de ticks, por ejemplo de enero a febrero, obtendría resultados en torno al rango de calidad del 99%. Pero no es así. ¿Alguien sabe por qué?
¿Ha reimportado y "PeriodConvert" sus nuevos datos de ticks? Quizás este enlace te ayude:
https://www.mql5.com/en/forum
¿Has reimportado y "PeriodConvert" tus nuevos datos de tick? Quizás este enlace te ayude: https://www.mql5.com/en/forum
Soy consciente de cómo convertir los datos M1 en ticks, etc. Lo que quiero decir es que ya debería tener datos de ticks "reales" en mi ordenador, descargados durante los últimos meses por estar permanentemente en línea. Recuerdo haber leído hace tiempo que alguien utilizaba estos datos y obtenía buenos resultados....
¿Cuál es el problema? ¿Es que después de convertir los datos de ticks sigue sin aparecer el 99%? ¿Has convertido cada periodo de tiempo de los datos de ticks? Saludos, Lee
Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Es que después de convertir tus datos de ticks todavía no se muestran como 99%? ¿Has convertido cada periodo de tiempo de los datos de ticks? Saludos, Lee
Los datos M1 correctamente convertidos nunca mostrarán más del 90% de calidad de datos - ¿por qué? porque todos los puntos entre dos barras de precios son interpolados. Mientras que los datos de ticks que se transmiten al ordenador en tiempo real son datos de precios "reales", por lo que el número de calidad de datos definido por el backtester de MT "debería" ser mayor. Muchas estrategias de scalping cuando se prueban con datos del 90% son perdedoras, pero resultan rentables cuando se prueban cuando la calidad de los datos está más cerca del 99%, por lo que la calidad de los datos claramente importa. Estaba pensando que como debería tener meses de datos de precios "reales" en mi ordenador (después de meses de transmisión en tiempo real) que el número de calidad de datos mostrado por MT en los backtests para este período debería ser mayor. Pero no lo es.........
¡Es un punto muy bueno, estoy seguro de que he visto informes de probadores de estrategias con un 99% de calidad - Creo que mucha gente se siente defraudada por la calidad del backtester, he visto grandes cambios en los resultados de backtest desde la actualización de v198 los backtests parecen completamente diferentes! ¿Cómo es posible?
Como es posible
Es muy sencillo. Han hecho constantes cambios para que todo se acerque más a la realidad. Y así mucha gente ha visto sus EAs con peor rendimiento.
¿O prefieres ver grandes resultados en el tester y malos en una cuenta real?
Saludos,
Diam0nd
ME ENCANTA
¡Es un punto muy bueno, estoy seguro de que he visto informes de probadores de estrategias con un 99% de calidad - Creo que mucha gente se siente defraudada por la calidad del backtester, he visto grandes cambios en los resultados de backtest desde la actualización de v198 los backtests parecen completamente diferentes! ¿Cómo es posible?
Sí, yo también lo he hecho, pero estos están utilizando datos de ticks "reales" - no verás el 99% de los datos M1 convertidos. 'Tross' tiene un hilo en el que pone a prueba EA con una configuración de este tipo con algunos resultados interesantes.
¿Cuál es la forma más precisa de hacer Backtest en MT4 (BUILD 202)?
¿Cuál es la forma más precisa de hacer Backtest en MT4 (BUILD 202)?
¿Cada tick, puntos de control o sólo precios abiertos? ¿También qué tan preciso es? ¿Depende del broker? Yo uso Interbank FX.