Generador de beneficios EA - página 80

[lomme]

Su calidad de modelado es sólo del 24%.

Así que todo su backtest es casi inútil.

[jacoba]

PG demo test 15 mayo - 9 junio

esta es mi prueba de avance en un demo acc, no se ve bien

[DOLAR]

este experto bueno y la demanda de la siguiente, Iuse it on (taime 1H) y me di cuenta de que las posiciones de pérdida más la ganadora como 8 por ciento de las posiciones de pérdidas y 2 posiciones ganadoras por lo que, quiero preguntarle si alguien de programática que tienen experiencia puede cambiar y opuesta orden de compra para vender y vender a comprar en charactaristic este experto .

Les envío el resullt con este tema.

gracias

[huhenyo]

Do$lar,

Oye, hay una opción de entrada que te permite hacer lo contrario de lo que has estado haciendo. Todo lo que tienes que hacer es cambiarla a true. Está hacia el final de las opciones de entrada del usuario.

[marla1286]

¿Qué modelo de pruebas?

Hola a todos los que se unen a este trabajo y compartir todo sobre PG..

Tengo una pregunta de principiante sobre las condiciones de back testing en MT4.

¿Qué modelo de prueba (everytick, puntos de control o precio abierto) es más eficaz en el proceso de back testing?

Gracias por cualquier comentario y respuestas.

[paul5550]

Qué porcentaje de calidad de los modelos es necesario para que una prueba sea útil

[[Eliminado]]

Pablo,

Esta es una pregunta muy generalizada, y no hay una respuesta correcta.

Si usted está probando un sistema que opera después del cierre de la barra anterior, entonces un sistema con baja calidad de modelado será suficiente. Sin embargo, los sistemas que operan en cada tick, se necesita una calidad de modelado alta, del 90% o superior, para obtener cualquier tipo de resultados fiables.

Por ejemplo, se colocan órdenes stop de compra y venta al principio del día para captar la ruptura de los máximos/mínimos de 24 horas con un stop y se cierran las operaciones abiertas al final del día. No hay trailing stop. Para esta estrategia, una calidad de modelado baja puede ser suficiente, ya que la única comprobación es ver si se alcanzan o no los stop de pérdidas intradía. Sin embargo, para la misma estrategia, si usted utiliza un trailing stop que mueve las paradas en base a cada movimiento del tick, entonces usted necesita una calidad de modelado muy alta para obtener resultados confiables.

Espero que esto ayude.

[arvinfx]

perdón por mi pregunta.

¿Cómo puedo calcular SWAP con Back Terter Meta Trader?

Saludos cordiales

[[Eliminado]]

float longswap = MarketInfo(NULL,MODE_SWAPLONG);

float shortswap = MarketInfo(NULL,MODE_SWAPSHORT);

[arvinfx]

Maji:
float longswap = MarketInfo(NULL,MODE_SWAPLONG); float shortswap = MarketInfo(NULL,MODE_SWAPSHORT);

gracias pero ¿me puedes dar un ejemplo?