Generador de beneficios EA - página 43
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¿Por qué no funciona el backtesting?
Un artículo bastante bueno y corto(wheew) sobre las trampas del backtesting en general.
http://www.tradejuice.com/trading-strategy/futures-not-histories-te.html
El PG recibió un mal golpe anoche y esta mañana en mi configuración
Mi héroe
Hola a todos! Esperen antes de pagar por el TS! Mi tick backtester será funcional y fácil de hacer funcionar con mysql, Postgre, SQL_server o Access.... (si sabes como codificar las conexiones ODBC o te lo explicaré)
¡Muy bien! ¡Tú eres el hombre!
Idea de una nueva función
Bueno, parece que todos hemos recibido un golpe en el EA hoy debido al informe no agrícola.
Yo estaba tratando de pensar en una manera de reducir la pérdida cuando los tiempos de noticias golpea.
Aquí hay un par de ideas para añadir al código si es posible:
IDEA 1:
Una característica similar a un trailing stop excepto que lo que hace es que debe mover el stoploss para romper el equilibrio (o 1 pip de beneficio) después de un tiempo predeterminado. En otras palabras, tener una característica que dice, cuando el beneficio es (X- cantidad de Pips, como 20), a continuación, mover el stoploss para romper incluso (o 1 pip). De esta manera, cuando las noticias golpea, no sólo destruir todos los beneficios y golpear su stoploss en como 5 minutos.
o
IDEA 2:
Esta idea puede ser un poco más difícil de realizar, pero sería incluso mejor que la primera. No sé si esto se puede hacer, pero ¿qué pasa con una característica que en un momento predeterminado cada día (por ejemplo, 8-9 AM EST o 13:00 a 14:00 GMT) la EA comprueba para ver si los beneficios están cayendo a un ritmo predeterminado (digamos como 10-15 pips) y si va en contra de su posición, se cerrará automáticamente de la posición. Una característica que comprueba cada minuto y si el precio ha caído X número de pips en contra de usted, cierra la posición.
Espero poder explicar lo que quiero decir. Si tiene alguna pregunta, hágamelo saber.
Explicación de la configuración obsoleta
Muchos se han preguntado por qué estoy tan entusiasmado con la Nueva Característica Obsoleta en el EA. Aquí está la razón. Permítanme explicar cómo funciona esta característica. En mi opinión, debería ser estándar como un preajuste.
La configuración obsoleta no cierra la operación después de 30M, esto es lo que hace realmente (lo cual es MUY BUENO).
Digamos que usted está en una posición LARGA en el EURUSD y que ha subido 30 pips (con un take profit de 40 y un stoploss de 30). De repente, las condiciones del mercado cambian y empiezas a perder tus ganancias. Lo que hace la configuración de Obsolete es comprobar cada 30M (o 15 o 60 o lo que usted especifique) para ver si las condiciones siguen estando ahí para que usted permanezca en su posición larga. Si después de 30 minutos dice, "Las condiciones han cambiado, usted debe estar en una posición corta ahora", inmediatamente cierra su posición larga donde sea que la tenga (digamos que en este punto usted está sólo 5 pips arriba) y abre una posición corta en la dirección opuesta. De esta manera, no pierdes TODAS tus ganancias y tampoco tienes que tomar un stoploss. Así, acaba de ganar 5 pips en la operación y no ha perdido los 30 que probablemente habría perdido. Además, como ahora está operando en la dirección opuesta, hay una buena posibilidad de que pueda capitalizar el cambio de mercado en lugar de sólo perder dinero.
Espero que esto lo explique claramente.
Bueno, parece que todos hemos recibido un golpe en el EA hoy debido al informe no agrícola.
Yo estaba tratando de pensar en una manera de reducir la pérdida cuando los tiempos de las noticias golpea.
Aquí hay un par de ideas para añadir al código si es posible:
IDEA 1:
Una característica similar a un trailing stop, excepto que lo que hace es mover el stoploss para romper el equilibrio (o 1 pip de beneficio) después de un tiempo predeterminado. En otras palabras, tener una característica que dice, cuando el beneficio es (X- cantidad de Pips, como 20), a continuación, mover el stoploss para romper incluso (o 1 pip). De esta manera, cuando las noticias golpea, no sólo destruir todos los beneficios y golpear su stoploss en como 5 minutos.
o
IDEA 2:
Esta idea puede ser un poco más difícil de realizar, pero sería incluso mejor que la primera. No sé si esto se puede hacer, pero ¿qué pasa con una característica que en un momento predeterminado cada día (por ejemplo, 8-9 AM EST o 13:00 a 14:00 GMT) la EA comprueba para ver si los beneficios están cayendo a un ritmo predeterminado (digamos como 10-15 pips) y si va en contra de su posición, se cerrará automáticamente de la posición. Una característica que comprueba cada minuto y si el precio ha caído X número de pips en contra de usted, cierra la posición.
Espero poder explicar lo que quiero decir. Si tiene alguna pregunta, hágamelo saber.Para mí, el problema de hoy con el EA fue muchas entradas malas. Una forma sencilla de evitar esto en días de volatilidad sería crear una opción verdadero/falso con una entrada variable que le diga al EA: Toma la operación sólo si se cumplen las condiciones más X pips. Así que cuando esperamos volatilidad podríamos poner en verdadero y poner un valor alto como 20. Esto habría filtrado muchas señales de entrada falsas hoy.
¡Gracias Hendrick!
Me gustaría leer esto con placer. podría enviar la dirección del hilo codersguru profit_protector.
También podríamos dejar de operar el viernes al mediodía. Pocas horas perdidas pero esos malos pájaros cantando "¡no comerciamos contra nuestros clientes!" tendrían el pico en el agua.¡Hola Jojo!,
Este es el artículo del que te hablé:
https://en.wikipedia.org/wiki/Forex_scams
¡Hola Jojo!,
Este es el artículo del que te hablé:
https://en.wikipedia.org/wiki/Forex_scams¡¡Eso sí que es desalentador!! Pero seguro que explica todo.
¿Alguien más piensa que, de ser cierto, esto apesta a chantaje??, pero entonces, ¿cómo lo probarías?
He hecho un pdf para guardarlo, y adjunto una copia.
¡Hola a todos los compañeros!
¡Espere antes de pagar por TS! Mi tick backtester será funcional y fácil de hacer funcionar con mysql, Postgre, SQL_server o Access.... (si sabes como codificar conexiones ODBC o te lo explicaré).
Sólo necesitamos buenos datos de garrapatas y estoy bien para pagar por esto y compartir. Mi jefe de hecho me está pagando haciendo codificación para la comunidad (me despedirán en 3 meses así que no me importa y a él también (se lo dije)).
En casa tengo Sql server y herramientas unidas para el análisis y la minería de datos.
Una vez que tenga resultados fiables con esas herramientas os daré herramientas gratuitas para que hagáis lo mismo en casa a vuestra manera (tal vez ejecutando linux pero como todo el mundo sabe m$ apesta). Siempre compartiré mis resultados (no habría conocido PG sin vosotros).
Acabo de regresar de una gran fiesta, disculpen mi inglés pero es difícil darle bien al teclado.
Seguro que no codificaré esta noche pero tendréis un backtester de PG pronto (espero que el lunes por la mañana, sólo trabajo en ello).
Además, mañana publicaré los estados de cuenta a futuro (lista de pruebas de holyguy7).
¡Saludos!
jojoJojo, estoy de acuerdo con VB y SQL server como base de datos o incluso access podría ser una mejor solución para el backtesting, pero el verdadero problema es donde podríamos conseguir datos fiables de ticks reales.