Ideas en bruto - página 104
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Resultado de hoy
Un ejemplo de cómo habría funcionado este EA hoy:
Mirando el diagrama:
1.3324 - Pivote Medio
1.3339 - Nivel de compra
1.3309 - Nivel de venta
1.3329 - SL (Para orden de venta)
1.3319 - SL (Para orden de compra)
Hoy, el Stop Loss fue alcanzado 6 veces. Lo que supone una pérdida total de 90 pips.
En la 7ª operación, empezamos a subir (a la zona de beneficios), de acuerdo con las reglas, cerramos al cierre de Nueva York. El precio al cierre de Nueva York fue de 1.3380.
Así que el beneficio total de la 7ª operación es de 41 pips.
Ganancia/Pérdida neta: 49 pips de pérdida (+2 pips de spread = 51 pips de pérdida).
Desafortunadamente, nuestro objetivo de ganancias R1 no fue alcanzado, pero el precio no va hacia R1 después del cierre de Nueva York, pero de acuerdo a nuestras reglas, cerramos la operación con 41 pips de ganancia.
Si utilizamos una estrategia de martingala, entonces el comercio tendría en beneficio neto para el día o breakeven.
Estoy seguro de que esto se recuperará mañana, o definitivamente en los próximos días.
Señal de hoy
Para hoy, estos son los niveles de entrada/salida:
Comprar en 1,3365
TP: 1.3420 (60 pips)
SL: 1.3350 (15 pips)
Vender a 1,3345
TP: 1,3315 (40 pips)
SL: 1.3360 (15 pips)
Reglas para la señal:
Reestablecer la orden de compra/venta si el SL se ha disparado en cualquiera de los lados.
Cierre todas las órdenes una vez que se haya alcanzado el TP, o al cierre de Nueva York, lo que ocurra primero.
Nunca arriesgue más del 1% del saldo de su cuenta.
Cierre todas las órdenes si el SL ha sido alcanzado 8 veces. Deje de operar por el resto del día.
8 Stop Losses son 120 pips.
Así que si el balance de su cuenta es de $5000 usted sólo quiere arriesgar $50.
Así que usted quiere operar 0.04 lotes.
Si usted golpea R1 usted hace $24.
Si usted golpea S1 usted hace $16.
Si usted golpea SL 8 veces usted pierde $ 48.
De esta manera, operando con bajo riesgo, podrá dormir por la noche.
Usted puede estar pensando que $48 es más que $24 o $16, pero golpear 8 stoplosses en 1 día sucede 1-2 veces al mes.
Elija la equidad, elija el cambio real que funciona para usted, elija el punto de pivote de tendencia, comprado a usted por el comerciante de F1.
Feliz Comercio
Gracias por tomarte el tiempo de definir todo más detalladamente con ejemplos.
A pesar de que ya dedicaste unas líneas a ello en un correo anterior, no consigo que el Pivot sea el mismo que el de DailyFX en todo momento. Tiene que ver con lo siguiente:
Tomo la barra de apertura de Sidney como el momento más importante para calcular el Pivot, sólo para la sesión de Nueva York. Aunque la mayor parte del tiempo no importa tanto, me gustaría tener esto claro. Además sería estúpido no usar el Pivot original si funciona mejor.
Para un uso en tiempo real me parecería incluso aceptable introducirlo una vez al día de forma manual, pero me apetece mucho calcularlo en el EA, sobre todo para el backtesting y la consistencia. He probado todo lo que se me ocurre, pero sigo obteniendo valores de Pivot diferentes.
Gracias por tomarse el tiempo de definir todo más detalladamente con ejemplos.
A pesar de que ya le dedicaste unas líneas en un correo anterior, no consigo que el Pivot sea el mismo que el de DailyFX en todo momento. Tiene que ver con lo siguiente:
Tomo la barra de apertura de Sidney como el momento más importante para calcular el Pivot, sólo para la sesión de Nueva York. Aunque la mayor parte del tiempo no importa tanto, me gustaría tener esto claro. Además sería estúpido no usar el Pivot original si funciona mejor.
Para un uso en tiempo real me parecería incluso aceptable introducirlo una vez al día manualmente, pero me apetece mucho calcularlo en el EA, sobre todo para el backtesting y la consistencia. He probado todo lo que se me ocurre, pero sigo obteniendo diferentes valores de Pivot.Flo Fri:
Creo que has explicado donde te has equivocado. Has dicho que calculas el pivote sólo para la SESIÓN DE NUEVA YORK. Eso es incorrecto. El punto de pivote que estás calculando tiene que ser sobre una base de 24 horas, no la SESIÓN DE NUEVA YORK SOLO. Estamos utilizando la sesión de Nueva York para definir el inicio y el final del período de 24 horas.
Así que no es desde la hora de inicio de Nueva York hasta la hora de finalización de Nueva York.
Es desde, por ejemplo, la hora de cierre de Nueva York, continuando 24 horas, hasta la hora de cierre de Nueva York de nuevo, es decir, 24 horas.
¿Entiende esto?
Puede ir a Horas del Mercado Forex para una mejor comprensión.
Así que se calcula desde el cierre de Nueva York, continuando 24 horas hasta 1 segundo antes de la apertura de Sydney. Ese es el periodo de 24 horas que se calcula para el nuevo pivote, que se establece desde la apertura de Sydney. Porque tan pronto como Nueva York cierra, Sydney comienza.
Creo que usted está calculando en un período de 9 horas, que se convierte en un punto de pivote de 9 horas, no diario. Queremos que sea diario, por lo que calculamos en un período de 24 horas.
Que es desde el cierre de Nueva York, hasta el cierre de Nueva York.
O para hacerlo más fácil, desde la apertura de Sydney, hasta el cierre de Nueva York, que son 24 horas.
El nuevo punto de pivote se establece en la hora de Sydney.
Por favor, dime si entiendes esto.
F1trader,
muchas gracias por tu explicación. He consultado la misma tabla de horarios del mercado de divisas. El malentendido fue introducir la apertura de Nueva York, que es completamente irrelevante.
Flo Fri:
Creo que hay algunos errores al compilar ambos archivos en el metaeditor.
No es la colocación de cualquier comercio en la demo o probador de la estrategia.
Cuando inicio el EA, el R1, PP, Y S1 están todos en 0.
Disculpe, por favor reemplace con el que hay ahora. También me di cuenta de esto mientras subía.
BTW el OrderReliable.mqh no debe ser compilado, sólo colocado en la carpeta -include.
¡El backtester de MT! Eso es hace mucho tiempo. Gracias por recordármelo... lo puse ahí, con 10000 de inicio y 1.0 de tamaño de lote fijo. Algunas cosas se manejan aparentemente bien, otras no puedo comprobarlas ahora. El resultado neto es, hmm, bueno, al menos positivo: 14.874.67. Esto es desde 2010.01.01 hasta hoy. No es tan bueno como sus resultados iniciales.
FloFri:
Estoy recibiendo el error de envío de orden 130: paradas no válidas cuando intento hacer un backtest.
Vamos a trabajar en los resultados, una vez que pueda ver cómo este EA está trabajando.
Uso un broker de 5 dígitos, no sé si esto hace alguna diferencia.
Esto es gracioso. Tiene que ver con 5 dígitos. Hice un backtest en FXDD que da resultados bastante buenos (con varios parámetros), y alrededor de 100 operaciones cada vez durante los últimos 4 meses.
Con una demo de FxPro (5 dígitos), efectivamente, todo son 130 errores.
Sin embargo, no puedo ver por qué, porque las órdenes no se presentan en un formato determinado en ambos casos. Las tarifas en el EA tienen 8 dígitos. Bueno, bueno.
Fíjate si tus stops se introducen al mismo tiempo que la orden, si es así, tienes que colocar órdenes iniciales con 0 SL y 0 TP y luego modificar los stops en una segunda pasada.