Cobertura del GBP/JPY (Sistema de arbitraje) - página 5
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el gbp/jpy se mueve 200 pip o más diariamente, digamos que tienes 10 lotes, dentro de 3 días un movimiento de 500 pip te costará 50.000$, ni siquiera tendrás suficiente tiempo para ganar dinero para pagar el spread y ya estarás parado
Mucho,
Así que estás largo gbpchf en una cuenta de pago de intercambio, y corto en otro corredor con una cuenta de no intercambio - es lo que estás haciendo?
No es tan simple, tengo dos cuentas, 50 mil dólares cada una, y 20 mil dólares por separado para financiar cualquiera de las cuentas que cae 20 mil dólares, entonces retiro 20 mil dólares de la que está arriba, de esta manera es mucho más rápido, también sólo tengo 10 lotes de gpb / chf que paga 18 dólares al día por cada lote, que es de 180 dólares al día multiplicar 360 días es de 64.000 dólares al año, así que eso es lo que yo trabajo, me da alrededor de 50% de retorno, pero yo no lo veo como retorno es sólo un buen ingreso para mí.
Cuando una de las cuentas de 50K baja a 30K, transferiré 20K a ella, entonces la segunda cuenta tendrá 70K y retiraré y mantendré los 20K al margen, a veces hago una transferencia al mes, a veces tres al mes, mi apalancamiento es de 100, y no he tenido una llamada de margen en 2 años, nunca he cerrado mi posición desde que la abrí, y no voy a promover ningún corredor libre de intereses.
Hola chicos,
Primer post en este foro para mí, pero he estado operando el sistema 100% Hedge durante mucho tiempo. Y con muchos lotes.
En primer lugar Mucho69, no te estoy atacando aquí ya que estoy de acuerdo con tu enfoque y estrategia para la cobertura. Sin embargo, estoy intrigado sobre cómo has conseguido no cerrar tu cobertura, ni siquiera una vez, durante los últimos 2 años. Según mis cálculos, el GBP/CHF se ha movido unos 2.300 pips hacia arriba durante ese periodo, más o menos unos cientos de pips.
Así que 2300*8,6 por pip*10 lotes = ~198.000 dólares (esto representa el beneficio de su corredor de compra y la pérdida de su corredor de venta). Por lo tanto, a partir de este simple cálculo, asumo que está dejando la mayor parte de sus ganancias en el sistema para cubrir este movimiento durante los dos años, ya que su capital en la cuenta del lado de la venta es de sólo $ 50.000 que habría terminado chupando esto - dejándolo sin capital. Entonces, ¿cómo se las arregló para no reequilibrar su cuenta, incluso una vez???????
Todo lo que se me ocurre es que sacaste los beneficios de tu cuenta de compra y los canalizaste a tu corredor de bolsa de venta, para hacer una equidad "fresca". Así que esto es por lo que estoy asumiendo que usted mantiene sus fondos en el sistema?
¿Puede usted por favor aclarar esto, gracias.
También, ¿haces alguna estrategia de trading del tipo "mantener al broker de Ifree contento", es decir, haces alguna otra operación en tu cuenta de venta para mantener al broker contento con que mantengas posiciones de Carry a corto plazo?
Por último, ¿ha recibido alguna indicación por parte de su corredor (y no estoy preguntando quién es su corredor de Ifree), en cuanto a si van a cancelar su cuenta de Ifree si el par que está negociando se desploma? Normalmente es cuando los brokers de Ifree se desentienden de las cuentas sin intereses, ya que el riesgo de que pierdan a lo grande todas las posiciones cortas de carry frente al uso disponible de nuestro capital no merece la pena ni el riesgo...
Mucho69, sus comentarios serían apreciados en lo anterior.
Tim
Mucho69 sí dijo que rebalanceaba sus cuentas, a veces hasta 3 veces al mes:
https://www.mql5.com/en/forum/173340/page3
Mucho69 dijo que reequilibraba sus cuentas, a veces hasta 3 veces al mes: https://www.mql5.com/en/forum/173340/page3
Sí, Omelette, pero no está entendiendo mi punto de vista. Si el mercado se ha movido tanto como he sugerido, entonces no importa la cantidad de transferencia del total inicial de 120K dólares que ha desplegado, será suficiente para cubrir el movimiento total de pips durante este período.
La mayoría de los corredores operan sobre la base de que usted puede retirar hasta la cantidad de dinero que tiene en su capital inicial, cuando usted toma por primera vez un comercio. Por lo tanto, si Mucho tenía 50.000 dólares en su cuenta de corredor del lado de la venta para empezar, entonces el corredor le permitiría sacar esta cantidad de su cuenta del lado de la venta (corredor de Ifree). Aunque la acción del precio haya favorecido a la parte vendedora -esto es lo máximo que puede sacar- el resto del beneficio está bloqueado en la operación abierta. (Incluso si se hubieran retirado los 20.000 dólares extra, no habrían cubierto el movimiento de 2300 pips que hemos visto en este par durante el periodo de negociación de Mucho en esta cobertura).
Así que como el precio se movió hacia arriba la única manera de compensar la reducción de la posición de capital dentro del corredor del lado de la venta es tomar ganancias en el corredor del lado de la compra para transferirlas al corredor del lado de la venta. De ahí mi pregunta sobre el hecho de que, dado que el precio se ha movido aproximadamente 2300 pips durante el período en el que declaró que ha estado en sus posiciones ...., DEBE haber hecho lo anterior y por eso hago la pregunta... ¿ha sacado algún beneficio en los últimos 2 años?
Probablemente no. Pero eso no es una crítica - ya que este es un plan de acción perfectamente aceptable - si él no quiere cerrar y no necesita los fondos. Sólo encuentro sentado en todo con el corredor de ~ 2 años quemaría un agujero en mi bolsillo
.
Por favor, corrígeme lo contrario Mucho.
Personalmente trato mi configuración de comercio de cobertura 100% como un negocio y me gusta tomar ganancias cada mes.
Tim
Sí Omelette - pero usted está perdiendo mi punto. Si el mercado se ha movido tanto como he sugerido, entonces no importa cuánta transferencia del total inicial de $120K que ha desplegado, será suficiente para cubrir el movimiento total de pips durante este período.
La mayoría de los corredores operan sobre la base de que usted puede sacar hasta la cantidad de dinero que tiene en su capital inicial, cuando usted toma por primera vez un comercio. Por lo tanto, si Mucho tenía 50.000 dólares en su cuenta de corredor del lado de la venta para empezar, entonces el corredor le permitiría sacar esta cantidad de su cuenta del lado de la venta (corredor de Ifree). Aunque la acción del precio haya favorecido a la parte vendedora -esto es lo máximo que puede sacar- el resto del beneficio está bloqueado en la operación abierta. (Incluso si se hubieran retirado los 20.000 dólares extra, no habrían cubierto el movimiento de 2300 pips que hemos visto en este par durante el periodo de negociación de Mucho en esta cobertura).
Así que como el precio se movió hacia arriba la única manera de compensar la reducción de la posición de capital dentro del corredor del lado de la venta es tomar ganancias en el corredor del lado de la compra para transferirlas al corredor del lado de la venta. De ahí mi pregunta sobre el hecho de que, dado que el precio se ha movido aproximadamente 2300 pips durante el período en el que declaró que ha estado en sus posiciones ...., DEBE haber hecho lo anterior y por eso hago la pregunta... ¿ha sacado algún beneficio en los últimos 2 años?
Probablemente no. Pero eso no es una crítica - ya que este es un plan de acción perfectamente aceptable - si él no quiere cerrar y no necesita los fondos. Sólo encuentro sentado en todo con el corredor de ~ 2 años quemaría un agujero en mi bolsillo
.
Por favor, corrígeme lo contrario Mucho.
Personalmente trato mi configuración de comercio de cobertura 100% como un negocio y me gusta tomar ganancias cada mes.
TimHola. Sí, tienes razón, no entendí tu punto de vista, te agradezco la aclaración.
¿Te importaría responder a algunas de las preguntas que tú mismo planteas a mucho69, es decir, cómo y con qué frecuencia has considerado necesario cerrar y reabrir posiciones, tienes que operar la cuenta también para "mantener al broker contento", o sólo pagas 5 dólares por lote al día (que parece ser lo "estándar")?
Además, ¿has probado a operar con pares correlacionados de forma similar, GBP/JPY, CHF/JPY por ejemplo, cerrando y reabriendo cuando su movimiento alcanza un determinado beneficio en dólares? Obviamente, se necesitaría algún tipo de cobertura del combo una vez que el d/d superara tu "umbral de dolor", pero parece una forma viable de ganar dinero. El hilo de Muddyguy tiene algunas ideas útiles, así como algunos EAs de demostración disponibles en esto.
realmente estáis haciendo esto mucho más complicado de lo que es, y supongo que no entendéis exactamente cómo lo hago, oh bueno...
ustedes realmente están haciendo esto mucho más complicado de lo que es, y supongo que realmente no entienden exactamente cómo lo hago, oh bien ...
Omelette - Tengo prisa - así que responderé a tu mensaje con más detalle un poco más tarde.
¡¡¡Mucho - por favor, no te pongas a la defensiva - no estaba criticando tu enfoque, simplemente quería entender cómo te las arreglaste específicamente para no cerrar tu cobertura en 2 años!!! Me encantaría entender más... así que siéntete libre de explicar más.
En cuanto a hacerlo más complicado de lo necesario - puedo decirle por experiencia que lo hago tan simple como sea posible en mi día a día de mi sistema de cobertura 100% - PERO - me gusta tener una comprensión profunda de los cómos y los porqués. Es con una comprensión profunda que siento que soy capaz de hacer un proceso simple .... y con más de $ 250k en este sistema que necesito que sea fácil de manejar.
Tim
Hola. Sí, tienes razón, no entendí tu punto de vista, te agradezco la aclaración.
¿Te importaría responder a algunas de esas preguntas que tú mismo planteas a mucho69, a saber, cómo, y con qué frecuencia, has encontrado necesario cerrar y reabrir posiciones, tienes que operar la cuenta también para "mantener al broker contento", o sólo pagas 5 dólares por lote al día (que parece ser lo "estándar")?
Además, ¿has probado alguna vez a operar con pares correlacionados de forma similar, GBP/JPY, CHF/JPY por ejemplo, cerrando y volviendo a abrir cuando su movimiento alcance un determinado beneficio en dólares? Obviamente, se necesitaría algún tipo de cobertura del combo una vez que el d/d superara tu "umbral de dolor", pero parece una forma viable de ganar dinero. El hilo de Muddyguy tiene algunas ideas útiles, así como algunos EAs de demostración disponibles en esto.Tortilla,
En respuesta a sus preguntas:
El número de veces que debes cerrar tu cobertura y volver a abrirla está en función de tu "buffer de pips" que manejas en cada cuenta del broker. Y de la volatilidad del par que estés operando.
Una forma sencilla de decidir lo que sería un búfer aproximado de pips es tomar el ATR(1) y ejecutarlo en el gráfico semanal (reducir la escala para que pueda ver 10 años de historia) de su par vendido. Mueva una línea horizontal hacia arriba y hacia abajo para obtener un punto en el que se pierda la mayoría de los picos - por lo que para el GBP/JPY que podría ser alrededor de 1100 pips. Esto se convierte en su buffer de pips y puede calcular el margen requerido y los fondos del buffer que necesitará para operar con cada par para CADA broker. También necesitará un "buffer bancario", tal y como hace Mucho. Yo normalmente intento que sea un 40% de mi buffer de pips del broker (tal y como hace Mucho).
Así que con ~1100 pips de buffer con el broker y ~400 pips equivalentes de capital en reserva soy capaz de defenderse de la mayoría de los grandes movimientos y dormir tranquilo. Espero tener que cerrar la cobertura y reajustar aproximadamente una vez cada 2 meses. Pero a veces esto puede ser mucho más largo y a veces mucho más corto - ya que la equidad significa que sólo puedo retirar la cantidad original en ambos lados para colocar con el otro corredor si hay una gran carrera en el G / J .
Pero recuerde que esto todavía me permite mantener un movimiento global en una dirección de más de 2500 pips. Así que podría hacer menos rendimientos (para mí alrededor del 35%), pero también tengo menos estrés y menor riesgo. Lo veo como un negocio, por lo que cualquier negocio sin personal y sin proveedores o clientes molestos, con un rendimiento del 35% al año, recibe un gran impulso por mi parte .....
Claro, yo comercio con mi cuenta de Ifree, pero sólo alrededor de 3 veces por semana - abro y cierro un contrato en pocos minutos y tomo la pérdida o la ganancia como sucede - y ya que hago esto en los tiempos de mercado tranquilo por lo general sólo me costó la propagación. Así de sencillo y agradable, y puedo presupuestarlo como uno de mis costes operativos. Hay otras tácticas simples en torno a esto que puedo discutir más adelante.
Hasta la fecha no me he molestado en utilizar la cobertura de correlación, aunque tengo ganas de seguir este método. Puedes publicar el enlace al hilo de Muddyguys.
Gracias
Tim
timmy, gracias, agradezco la respuesta.
El hilo se encuentra aquí: https://www.mql5.com/en/forum/general