Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 75
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Exponente de Hurst
Simba...
Me alegro de que hayas respondido, pensé que la referencia a un paseo aleatorio despertaría una respuesta de alguien. Espero no haber despertado su ira. Tal vez otros intervengan con sus argumentos, yo sólo aprenderé de ellos.
Hace un mes, más o menos, seguí su consejo y leí el libro de Hurst. Me parece recordar su referencia a la luna, pero una rápida reexaminación no la encontró. Quizás fue mi proceso de pensamiento inconsciente mientras leía. Leeré tus otros posts cuando el tiempo me lo permita.
Estoy aquí para aprender. Hace mucho tiempo aprendí que no se puede aceptar la palabra de la autoridad sin ponerla a prueba. Mi escepticismo me ha ayudado a evitar muchas trampas a lo largo de los años, y me ha ayudado a aprender desde lo más básico, no sólo en la superficie. No digo que el modelo de paseo aleatorio sea correcto. Sólo digo que puede explicar todos los espectros observados que he visto en este hilo, o que he calculado yo mismo utilizando series FX. Si usted y RichCap están teniendo éxito en el comercio con el modelo cíclico, entonces eso es evidencia de que el modelo de paseo aleatorio no es una explicación suficiente, o posiblemente la evidencia de que usted tiene una experiencia / intuición de los comerciantes. Continuaré probando el modelo cíclico usando sus sugerencias.
Sólo para mostrar por qué soy escéptico, permítanme mostrar varias imágenes. Primero una serie de paseo aleatorio, y la misma serie con una onda sinusoidal en el periodo 160.
Ahora el espectro del paseo aleatorio solo, usando longitud de bloque = 3*maxPer = 900, Goertzel estándar con longitud de bloque fija y aplanamiento del punto final.
Finalmente el espectro de la señal con el ruido.
Me resulta difícil distinguir una de otra. Cómo se sabe cuándo hay una señal?MadCow.
Varios puntos que resumo, involuntariamente, en tu post...
1-Tu argumento es sesgado, o mejor dicho, no está completamente desarrollado.
Puedes poner unas cuantas series de precios y, sí, puedes usar Goertzel/MESA tanto en series de precios generadas aleatoriamente como en las reales y siempre te devolverá algunos ciclos... Ya escribí que el mayor problema de Goertzel son los fantasmas, así que, obviamente, lo que necesitas primero es determinar el grado de aleatoriedad de las series...
1-Analizas la serie temporal con el exponente de Hurst y verás si es persistente, antipersistente o aleatoria...entonces decides que estrategia usar,los ciclos son una muy buena estrategia para series antipersistentes...consejo..muchos pares tienen un buen timeframe(mayor o = a H1) donde puedes encontrar antipersistencia,así que,si quieres usar ciclos los usas en ese timeframe....Los ciclos son muy malos para series temporales aleatorias
..y hay mejores estrategias para usar en tendencias.
2-Con respecto al análisis con el exponente de Hurst,ya publiqué en este foro hace meses-creo que fue en la discusión general,hilo "son los mercados aleatorios" o algo similar-donde tuvimos discusiones muy inteligentes con iGor y otros miembros....En ese hilo analicé los archivos de Excel de algunos miembros, teóricamente similares (2) series de tiempo (1 real, 1 generada aleatoriamente)...y, el exponente de Hurst hizo su trabajo tan bien como un vendedor de aceite de serpiente vendiendo sus productos
....Voy a buscar el enlace, si lo encuentro, lo adjuntaré aquí....found
https://www.mql5.com/en/forum/178962/page6 merece la pena leer todo el hilo,OMI....Especialmente este post que escribí hace casi un año,donde insinuaba lo que te cuento ahora https://www.mql5.com/en/forum/178962/page6.
3-Ok,ahora que a través del uso del exponente H sabes que tienes una serie antipersistente...sigues teniendo un problema..Goertzel te sigue dando fantasmas...así que,relee tanto Richcap como mis posts posteriores a ti,cada uno de nosotros te dio un método para filtrar los fantasmas,yo expliqué como el análisis MTF ayuda a encontrar los verdaderos ciclos,y tu reprodujiste esos resultados usando m30 y m1.Además, los períodos de "largo plazo", es decir, los ciclos nominales de 40 y 56 períodos presentes en h4 tf para prácticamente todos los pares líquidos, pueden ayudarte a enmarcar el espacio de búsqueda...Y Richcap explicó,en sus últimas palabras
...cómo combinar diferentes métodos de estimación de la densidad espectral o de análisis de frecuencias para eliminar (la mayoría de los fantasmas)...Usar Fourier y Goertzel probablemente no añadirá nada,porque ambos métodos son de la misma familia(Goertzel es sólo un Fourier simplificado...y uno mejor para usar en entornos ruidosos),usar Goertzel y MESA o Fourier y MESA llevará a un mejor filtrado de los fantasmas.
4-Puedes denotar las series de tiempo también, como dijo Richcap... Siempre he sido un fanático de la denostación y el detrending, desde un punto de vista conceptual... PERO, ya que soy un empirista de corazón, IMO, es mucho mejor usar los precios crudos, tanto cerca o H + L / 2 será suficiente .... No puedo demostrarlo, es sólo mi experiencia, así que, tome esto con una pizca de sal.
Conclusión:sí,podemos equivocarnos con los ciclos,no son perfectos,así que,la mejor manera de apilar las probabilidades de ser "lo suficientemente correcto" para las operaciones de bajo riesgo y alta probabilidad es:Aplicarlos sólo a las series de tiempo y plazos cuyo exponente H dice que son antipersistentes...entonces utilice una combinación de métodos para filtrar los fantasmas, entonces sepa que está jugando un juego de probabilidades, así que mejórelo utilizando la acción del precio o las rupturas de la línea de tendencia para desencadenar las entradas reales... entonces distribuya sus operaciones a lo largo de una cesta de pares no correlacionados/bajamente correlacionados, utilice el tipo correcto de gestión del dinero... y eso es todo.
P.S:Yo también aprendí hace tiempo a no creer en los expertos...Por eso digo que hay que creer todo lo que Hurst escribió,yo lo probé...y,por supuesto,mi sugerencia sería que tú también lo probaras...si puedes hacerte con el curso de 1600 páginas de Hurst(Traderpress),su explicación de por qué tienes que usar las líneas de tendencia para activar las entradas,no importa cuántos ciclos estén anidados a tu favor,es inestimable...El curso fue escrito hace 30+ años,por lo que las herramientas que utilizaba son obsoletas,pero la forma en que las utiliza es la mejor enseñanza sobre cómo se pueden utilizar herramientas reales como El Maestro,y,una persona inteligente como has demostrado ser,no tendrá ningún problema en "traducir" sus métodos a las herramientas reales que están disponibles hoy en día....Sabes, creo que para tener éxito en el trading tienes que tener una triple personalidad...1-una creativa, capaz de abrazar incluso las teorías más "absurdas"(ex:astrología)...2- una muy crítica, para probar y filtrar la basura(probé los patrones de astrología con un programa muy sofisticado de minería de datos, empleé varios meses en las pruebas solamente, la mayoría de ellas son basura, unas pocas tienen validez estadística)..3- una mente metódica y disciplinada que pueda negociar sin desviaciones lo que encontró y probó como verdadero,dentro de un realm_00so basado en la probabilidad,se necesita ser un soñador,un crítico y un gestor...En ese orden.
Saludos
S
Simba... Gracias por tomarte las vacaciones para ayudarme. He empezado a leer los enlaces que diste, y trataré de informarme mejor a medida que pase el tiempo. Pido disculpas por repetir argumentos ya expuestos por otros, y refutados.
Soy nuevo en este problema, y traigo mis prejuicios de ingeniero de comunicaciones. Sin duda, perderé algunos y conservaré otros.
Tus comentarios sobre los TF preferibles parecen hacerse eco de los de Codebreaker en otro foro. Él sugiere el uso del análisis del falso vecino más cercano para encontrar el mejor TF. ¿Tienes experiencia con esto, o utilizas el TF que tiene el mejor exponente de Hurst?
Estaba buscando la referencia de la luna y me encontré con un viejo libro polvoriento que ha estado en mis estantes desde los años 70. "Ciclos" por Edward R. Dewey. Utilizó los ciclos para pronosticar el mercado en 1944, y su pronóstico fue razonablemente bueno hasta 1952. Si no se ha encontrado con este libro, puede valer la pena leerlo. Su cita inicial es típica del libro:
"Por la ley de la Repetición Periódica todo lo que ha sucedido una vez debe suceder una y otra vez, y no caprichosamente, sino en períodos regulares, ... la misma Naturaleza que se deleita en la repetición periódica en los cielos es la que ordena los asuntos de la tierra. No subestimemos el valor de ese indicio". -Mark Twain
Dewey, CB y otros genios.
Simba.. Gracias por tomarte las vacaciones para ayudarme. He empezado a leer los enlaces que diste, y trataré de estar mejor informado con el paso del tiempo. Pido disculpas por repetir argumentos ya expuestos por otros, y refutados.
Soy nuevo en este problema y traigo conmigo mis prejuicios de ingeniero de comunicaciones. Sin duda, perderé algunos y conservaré otros.
Tus comentarios sobre los TF's preferibles parecen hacerse eco de los de codebreaker en otro foro. Él sugiere el uso del análisis del falso vecino más cercano para encontrar el mejor TF. ¿Tienes experiencia con esto, o utilizas el TF que tiene el mejor exponente de Hurst?
Estaba buscando la referencia de la luna y me encontré con un viejo libro polvoriento que ha estado en mis estantes desde los años 70. "Ciclos" por Edward R. Dewey. Utilizó los ciclos para pronosticar el mercado en 1944, y su pronóstico fue razonablemente bueno hasta 1952. Si no se ha encontrado con este libro, puede valer la pena leerlo. Su cita inicial es típica del libro:
"Por la ley de la Repetición Periódica todo lo que ha sucedido una vez debe suceder una y otra vez, y no caprichosamente, sino en períodos regulares, ... la misma Naturaleza que se deleita en la repetición periódica en los cielos es la que ordena los asuntos de la tierra. No subestimemos el valor de ese indicio". -Mark TwainMadcow,
Piensa de forma zen en el no timeframe-best timeframe...hasta que consigas tu satori, utiliza el mejor exponente de Hurst tf o el H4(USUALMENTE el H4 tf es el que tiene mejor H antipersistencia)...Esto será suficiente.
Saludos
S
Estimado Simba,
Usted escribió que usted utiliza el software Wiz-Why sobre a Forex.
¿Podría informarme de cómo puede utilizarlo con datos en tiempo real? Lo he instalado pero no veo ninguna opción para utilizar datos en tiempo real. Voy a probarlo sobre Forex.
Gracias de antemano.
Benjamin
K,
Voy a dejar que Rich te responda con respecto a sus hermosas fotos
,que, por cierto, parecen confirmar que en H4 hay estructura, pero sólo para aquellos que saben cómo buscarlo..mientras que voy a tratar de responder a sus comentarios con respecto a h4, y la búsqueda de valores óptimos...
1- Hiciste 3 buenas predicciones,no voy a tener en cuenta que el gbpusd no subió,ni que el eurusd se paró en seco y se invirtió,puesto que ya lo explicaste como posibilidad,así que,como escribí antes,tus 3 "predicciones" fueron buenas...Hiciste esas predicciones usando h4+h1..Ahora dime,¿puedes hacer alguna predicción interesante usando m1?
2-Sí, cuantas más barras muestreadas, menos error tendrás...BIEN, SÓLO SI LOS 2 DATOS TIENEN IGUAL RATIO DE SEÑAL A RUIDO POR BARRA...H4 es mayoritariamente señal, m1 es mayoritariamente ruido, estás comparando peras con manzanas...Y, sólo tienes suficientes manzanas en h4, así que, úsalas...En cualquier caso no me importa convencerte, sólo quiero que los lectores de este hilo tengan cuidado, los ciclos por debajo de H1 tienen borde negativo, perderás dinero operando con ellos.
3-La realidad es la realidad,y la teoría es buena en la teoría,pero en la práctica,la práctica funciona mejor;)...más espaguetis para ti(viviste 15 meses en Italia así que te deben gustar )Hace unas semanas estabas obsesionado con el timeframe óptimo,leyendo el hilo de CB,etc
.Ahora eres el apóstol de m1...pero usas H4+H1 para hacer tus predicciones..quien te entiende...te dije que basado en el tiempo el timeframe óptimo es h4,todas nuestras pruebas con EAs lo demuestran...muy sencillo..supongamos que la mejor configuración en h4 es de 1 ciclo de pendiente de 30 a 60 periodos...si vamos a h1,1 ciclo de pendiente de 120 a 240 periodos...deberia ser lo mismo,o al menos similar,no lo es...o si vamos a m15 deberia ser 1 ciclo de pendiente de 480 a 960 periodos...de nuevo,deberia ser,pero no lo es...y, si subimos a D1...de 5 a 10 días...de nuevo, debería, pero no lo es...lo que tendremos es algo así(para el mismo periodo analizado, supongamos el 1 de enero hasta la fecha) y utilizando el mismo ciclo adaptado a cada marco temporal....
H4=PF 5,10...H1=PF 2,30...M15=PF(0,80 a 1,61)...M5=PF (0,4 a 1,21)..D1=3,80
Entonces, ¿cuál es la tf óptima para operar?...La que obtiene el mejor PF, Beneficio y %Drawdown en sus pruebas, y, al menos con los EAs basados en MESA y Goertzel, nuestras pruebas muestran que la mejor tf es H4...Siempre, y la segunda mejor es D1 o H1...SIEMPRE
¿Esto ocurre con todos los métodos (Fibonacci, acción de precios, etc)? NO... Yo uso un programa israelí de minería de datos, WizWhy, que encuentra TODOS los patrones en los datos, y trabajé en patrones de acción de precios puros hace más de un año, ya sabes, extrayendo patrones como IF (C1>C2 & L1<L2<L3)Then BUY (Wizwhy te dice la probabilidad de la regla y la probabilidad de error
..es una bestia)...bueno, puedo decirte que para patrones de acción de precios puros, el mejor tf es D1, seguido de W1.
Por lo tanto,el mejor timeframe-para su método-para el comercio es el que sus pruebas muestran los mejores resultados .
Usted sabe, yo soy un empirista en el corazón ...
Tu segunda pregunta...en cuanto a la búsqueda de parámetros,bueno,creo que la respuesta está implícita en mis palabras anteriores...Las pruebas son necesarias,no suficientes,porque los óptimos no existen en el trading real en vivo,así que,necesitas una "base conceptual" que te permita enmarcar adecuadamente los resultados de tus pruebas para que sean útiles en el futuro..en el caso de Rich,puede ser,como muestran sus fotos,encontrar una forma alternativa de ver el problema para encontrar la estructura...en mi caso fue usar MESA+SSA para encontrar los ciclos estables,luego probarlos con EAs y confirmar que efectivamente eran útiles en la práctica.
Conclusión: Marco conceptual+pruebas exhaustivas= el camino a seguir.
Saludos
Simbadatamining
Estimado Simba,
Usted escribió que utiliza el software Wiz-Why sobre a Forex.
¿Podría informarme de cómo puede utilizarlo con datos en tiempo real? Lo he instalado pero no veo ninguna opción para utilizar datos en tiempo real. Voy a probarlo sobre Forex.
Gracias de antemano.
BenjaminBenjamin,
Yo no uso con datos en tiempo real, funciona bien con datos EOD....so, lo uso con datos EOD
Te sugiero que no lo uses con datos por debajo de D1, porque los patrones pueden no ser tan fiables... Y, tienes que hacer mucho trabajo para encontrar los patrones ocultos....
Saludos
S
Estimado Simba,
Muchas gracias por su respuesta.
BR,
Benjamin
Benjamin,
No lo uso con datos en tiempo real, funciona bien con datos EOD .... así que lo uso con datos EOD
Te sugiero que no lo uses con datos por debajo de D1, porque los patrones pueden no ser tan fiables... Y, tienes que hacer mucho trabajo para encontrar los patrones ocultos....
Saludos
S¿es FullSSA_normalise.mq4 una réplica del ciclo de noxa cssa para MT4?
en este caso, Noxa cssa es sólo un indicador Ergodic repintando en su fase (?)
(Ergodic = menos CPU comer)
Imagen :
¿es FullSSA_normalise.mq4 una réplica del ciclo noxa cssa para MT4?
en este caso, Noxa cssa es sólo un indicador Ergodic repintado en su fase (?)
(Ergodic = menos CPU comer)
Creo que has reconstruido Ergodic con SSA. Eso no significa que SSA = Ergodic. Su gráfico me recordó un post en el foro de NeuroShell donde utilizaron CSSA para emular un filtro Hodrick-Prescott con ventanas. He rehecho el gráfico. Como puedes ver, CSSA emula muy bien el HP. Creo que podemos emular e incluso mejorar muchos indicadores existentes con CSSA/SSA eligiendo el ancho de banda adecuado.
hola
¿Cómo puedo utilizar este indicador?
Indicador personalizado Steff
Hola a todos.
Necesito a alguien que pueda construir un indicador personalizado para mí por favor... Actualmente utilizo un par de indicadores para operar y funcionan muy bien, ya que he estado operando de forma rentable durante meses utilizando estos indicadores. Me gustaría tenerlos todos en una o dos ventanas de indicadores en mi gráfico por espacio.
Si estás interesado, envíame un mensaje.