Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 59
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
//Comprobamos los picos de amplitud y los etiquetamos
for(i=MinPer+1; i<MaxPer; i++)
{
if(AmpBuf>AmpBuf && AmpBuf>AmpBuf)
PicBuf=i*MathPow(10,-1*digs);
si no
PicBuf=0,0;
Se encuentran las fotos de las amplitudes del espectro y se etiquetan. Más tarde puedes comparar las fotos de amplitud etiquetadas con el valor del umbral y ordenarlas.
Creo que el valor del umbral no debe ser fijado dentro del código, sino como un parámetro externo
parámetro cambiable para que el optimizador pueda encontrar el valor óptimo.
Krzysztof
Paz en el Valle
¡¡¡¡¡Es muy bueno ver la paz aquí!!!!! Después de todo se trata de poner pips en la cuenta. Ambos son claramente personas inteligentes mejor trabajar en la misma dirección en lugar de utilizar la energía para discutir. ¡Me encanta la limpieza de sus gráficos Simba!
Buen Comercio
Jim
¡¡¡¡¡Realmente bueno ver la paz aquí!!!!! Después de todo se trata de poner pips en la cuenta. Los dos sois claramente personas inteligentes y es mejor trabajar en la misma dirección en lugar de utilizar la energía para discutir. ¡Me encanta la limpieza de tus gráficos Simba!
Buen Comercio
JimJajajaja, gracias Jim, mucho tiempo sin vernos... Alquilo mis gráficos en "rentaclean chartdotcom" son caros pero simplifican el tema del trading
¿Cómo va todo? ¿Algún comentario sobre los ciclos?
Saludos
Simba
Por favor, que alguien responda a mis preguntas en el post 518.
Gracias por la ayuda.
Excuse me for my poor English.
En primer lugar, que alguien me diga qué programa es el mejor para el análisis espectral.
Lo hice con el programa gratuito "Digital Filters Methods",
luego, pruebo con el programa de pago "Spectral Analyzer" ver fotos abajo.
La forma de ver el análisis es diferente y no sé quién tiene razón.
Por favor, vea las diferencias en las 2 fotos hechas con "Spectral Analyzer", yo sólo cambio el botón de la matriz de correlación (marcado con bolígrafo negro), y veo cómo es diferente el análisis.
Por lo tanto, la gente con más experiencia me permite saber cómo hacer el análisis espectral y qué programa es el mejor.
Y en segundo lugar, cuando vemos los análisis espectrales, cómo tenemos que hacer "indicador de ciclo perfecto" con el programa gratuito "Digital Filters Methods", ¿Cómo entender que es un ciclo grande?
¿Quien es el que mejor se ajusta a P1 , D1 , P2 , D2?
Trato de hacer este indicador con el método de Simba en el puesto 253.
Puse P1-74, P2-76 (para aislar el pico 75) y D1-57, D2-96 (fondos), por lo que un obtener algún indicador, cuando cambio D1 y D2, con números poco diferentes D1-56, y D2-97, me hacen absolutamente diferente indicador, así que creo que esto no es el método correcto para hacer "indicador de ciclo perfecto".
Gracias por la ayuda.//Revisamos los picos de amplitud y los etiquetamos
for(i=MinPer+1; i<MaxPer; i++)
{
if(AmpBuf>AmpBuf && AmpBuf>AmpBuf)
PicBuf=i*MathPow(10,-1*digs);
si no
PicBuf=0,0;
Se encuentran las fotos de las amplitudes del espectro y se etiquetan. Más tarde puedes comparar las fotos de amplitud etiquetadas con el valor del umbral y ordenarlas.
Creo que el valor del umbral no debe ser fijado dentro del código, sino como un parámetro externo
parámetro externo modificable para que el optimizador pueda encontrar el valor óptimo.
KrzysztofEl valor del umbral debe ser tan amplio como sea necesario...según las pruebas...Por cierto, no compre GBPJPY en los próximos días
...busque puntos de venta...este es un consejo real (como siempre, hágalo en la demo 
), bueno o malo, la realidad dirá
No confundas Hattori Hanzo con Black Mamba...
Por favor, que alguien responda a mis preguntas en el post 518.
Gracias por la ayuda.
Hola,
Utiliza el último...D1,P1,P2,D2 Como 68,80,161,183..en caso de que ocurra un ciclo extraño sin ajuste, expande D1 y D2(68 y 183..a 67(66,65...) y 184(185,186...))hasta que tengas un ajuste.
Los dos picos en 80 y 161 son probablemente armónicos.
Si, tienes razón en tu pm, no había entendido tu pregunta, espero que esto resuelva tu problema, y, si es posible, ten la amabilidad de poner fotos de tu ciclo aplicado al gráfico.
EDIT:Prueba,adicionalmente,60,80,92,161..y mira lo que pasa
Saludos
Simba
no hay SSA causal
El valor del umbral debe ser tan amplio como sea necesario...según las pruebas...Por cierto, no compre GBPJPY en los próximos días
En primer lugar también creo que hay suficiente dinero en Forex para todos aquí
En cuanto a esta imagen. Creo que usted está usando SSA no causal en esto. Entonces, ¿está seguro de que no se está repitiendo la señal de compra/venta?
Ejemplo de tal repintado es aquí
Neural Network Trading, ¡sólo para personas serias! - Página 6
post 88 y abajo.
Ese es el impacto del indicador no causal en la estrategia, si usted mira a las capturas de pantalla se ve que la señal de compra / venta se están ajustando a sí mismos.
Es muy difícil deducir esta cosa, por supuesto no en 4H TF, sólo en 1m o 5m TF por la observación. Todas las estadísticas de la estrategia de comercio son falsas con muy buenos resultados.
Aquí está la pieza de ayuda de CSSA
Krzysztof
Gbpjpy abajo
¡SI SIMBA MUY BUEN CONSEJO, PARECE QUE EMPIEZA A BAJAR
,BUENA LLAMADA!
herramientas
En primer lugar también creo que hay suficiente dinero en Forex para todos aquí
Con respecto a esta imagen. Creo que usted está usando SSA no causal en esto. Entonces, ¿está seguro de que no se está repintando la señal de compra/venta aquí?
Ejemplo de tal repintado es aquí
Neural Network Trading, ¡sólo para gente seria! - Página 6
post 88 y abajo.
Ese es el impacto del indicador no causal en la estrategia, si usted mira a las capturas de pantalla se ve que la señal de compra / venta se están ajustando a sí mismos.
Es muy difícil deducir esta cosa, por supuesto no en 4H TF, sólo en 1m o 5m TF por la observación. Todas las estadísticas de la estrategia de comercio son falsas con muy buenos resultados.
Aquí está la pieza de ayuda de CSSA
KrzysztofRevista Internacional de Previsión 25 (2009) 103-118
Resumen
En este trabajo se evalúa el rendimiento de la técnica de Análisis de Espectro Singular (CSSA) aplicándola a 24 series
que miden la producción industrial mensual no ajustada estacionalmente de importantes sectores de las economías alemana, francesa y británica.
de Alemania, Francia y Reino Unido. Los resultados se comparan con los obtenidos mediante los modelos de Holt-Winters y ARIMA. Los tres métodos
se comportan de forma similar en la previsión a corto plazo y en la predicción de la dirección del cambio (DC). Sin embargo, en horizontes más largos, el SSA
supera significativamente a los métodos ARIMA y Holt-Winters.
FIN DEL RESUMEN
BTW..El horizonte a largo plazo fue >=3 meses(3 Bares,ya que utilizaron datos Mensuales).
Mi opinión:
SSA es especialmente útil para analizar y
previsión de series con componentes estacionales
y no estacionariedad...podríamos discutir el grado de estacionalidad en los datos de Forex, no la no estacionariedad, SI Forex fuera estacionario no habría juego, no habría contrapartidas para sus operaciones, demasiado fácil de predecir....Resumiré la metodología de moda entre los econometristas para usar SSA...por el bien de los lectores.
Fisrt:Utilizar SSA para descomponer la
serie original en una suma de un pequeño número de subseries, de modo que cada subserie pueda identificarse como
una tendencia, un ciclo periódico/cuasi-periódico
o Ruido... A continuación
seguido de una reconstrucción de la serie original... obviamente sin ruido
...¿Cómo?
A continuación: Se utiliza la ortogonalidad (falta de correlación) y la distancia entre los valores propios para determinar cuántos de ellos se utilizan para reconstruir la señal original (que es discreta, por cierto)... y CUÁLES SE DESCARTAN... vale, pues tomamos los diferentes "factores no correlacionados" hasta el punto en que empiezan a "agruparse", el resto lo descartamos.
Lo siguiente: Simular varios cientos o algunos miles de copias independientes
copias del proceso y aplicar el procedimiento de previsión a esas series temporales independientes .... De esta manera se puede estimar una probabilidad media de Monte Carlo, por cierto, observo que este proceso implica una creencia en una PDF gaussiana... que no se da en las series temporales financieras, por lo que la alta probabilidad es sólo una estimación... Vivan los nerds.
Siguiente:Compara la previsión real con la "media" de Montecarlo(boostrap)..si se aleja demasiado de ella descártala..si no...
Siguiente:Calcular los intervalos de confianza...de nuevo, sesgados por la suposición incorrecta de la PDF
Así que, aunque los econometristas adoren el SSA, sólo les proporciona una estimación "menos mala", por el momento
...PERO... el SSA es extremadamente útil para filtrar el ruido sin crear distorsiones (vale, creando distorsiones mínimas) en la tendencia y las cualidades cíclicas (si las hay) de la serie temporal original.
Por cierto, el filtro HP (que también es amado por los econometristas) hace un trabajo muy similar, y es menos intensivo en computación... En cualquier caso, no se puede utilizar cualquiera de ellos, como no se puede utilizar un EMA, para predecir, sólo para eliminar el ruido.
Causal, no causal...¿por qué esta separación?...los precios evolucionan, por lo que ambos conjuntos de herramientas son útiles...puedes usar cualquiera...de nuevo, no es la herramienta, es el artista lo que importa...y un artista es sólo una persona inteligente e interesada con 10k horas de práctica con las herramientas...Crees que esto es una ciencia, y no, esto es un arte, y, obviamente, como en todo arte (piensa en la música de jazz, una jam session sin partitura...) el practicante necesita un mínimo dominio de los elementos científicos del arte (ritmo, melodía, composición, etc), pero el elemento clave, como en una jam session, es la capacidad de adaptación, la rapidez... Sí, sé que estás pensando en ello
¿Por qué no publicas algunas "predicciones" usando Noxa CSSA para pares de divisas reales?... Esto será muy interesante, mucho más que el comercio de "CHIRPS", nadie va a señalar con el dedo por fallar... sólo por no intentarlo.
Ciao
Simba
Revista Internacional de Previsión 25 (2009) 103-118
Resumen
En este trabajo se evalúa el rendimiento de la técnica del Análisis de Espectro Singular (AES) aplicándola a 24 series
que miden la producción industrial mensual no ajustada estacionalmente de importantes sectores de las economías alemana, francesa y británica.
de Alemania, Francia y Reino Unido. Los resultados se comparan con los obtenidos mediante los modelos de Holt-Winters y ARIMA. Los tres métodos
se comportan de forma similar en la previsión a corto plazo y en la predicción de la dirección del cambio (DC). Sin embargo, en horizontes más largos, el SSA
supera significativamente a los métodos ARIMA y Holt-Winters.
FIN DEL RESUMEN
BTW..El horizonte a largo plazo era >=3 meses(3 Bares,ya que utilizaron datos Mensuales).
Mi opinión:
SSA es especialmente útil para analizar y
previsión de series con componentes estacionales
y no estacionariedad...podríamos discutir el grado de estacionalidad en los datos de Forex, no la no estacionariedad, SI Forex fuera estacionario no habría juego, no habría contrapartidas para sus operaciones, demasiado fácil de predecir....Resumiré la metodología de moda entre los econometristas para usar SSA...por el bien de los lectores.
Fisrt:Utilizar SSA para descomponer la
serie original en una suma de un pequeño número de subseries, de modo que cada subserie pueda identificarse como
una tendencia, un ciclo periódico/cuasi-periódico
o Ruido... A continuación
seguido de una reconstrucción de la serie original... obviamente sin ruido
...¿Cómo?
A continuación: Se utiliza la ortogonalidad (falta de correlación) y la distancia entre los valores propios para determinar cuántos de ellos se utilizan para reconstruir la señal original (que es discreta, por cierto)... y CUÁLES SE DESCARTAN... vale, pues tomamos los diferentes "factores no correlacionados" hasta el punto en que empiezan a "agruparse", el resto lo descartamos.
Lo siguiente: Simular varios cientos o algunos miles de copias independientes
copias del proceso y aplicar el procedimiento de previsión a esas series temporales independientes .... De esta manera se puede estimar una probabilidad media de Monte Carlo, por cierto, observo que este proceso implica una creencia en una PDF gaussiana... que no se da en las series temporales financieras, por lo que la alta probabilidad es sólo una estimación... Vivan los nerds.
Siguiente:Compara la previsión real con la "media" de Montecarlo(boostrap)..si se aleja demasiado de ella descártala..si no...
Siguiente:Calcular los intervalos de confianza...de nuevo, sesgados por la suposición incorrecta de la PDF
Así que, aunque los econometristas adoren el SSA, sólo les proporciona una estimación "menos mala", por el momento
...PERO... el SSA es extremadamente útil para filtrar el ruido sin crear distorsiones (vale, creando distorsiones mínimas) en la tendencia y las cualidades cíclicas (si las hay) de la serie temporal original.
Por cierto, el filtro HP (que también es amado por los econometristas) hace un trabajo muy similar, y es menos intensivo en términos de computación... En cualquier caso, no se puede utilizar cualquiera de ellos, como no se puede utilizar un EMA, para predecir, sólo para eliminar el ruido.
Causal, no causal...¿por qué esta separación?...los precios evolucionan, por lo que ambos conjuntos de herramientas son útiles...puedes usar cualquiera...de nuevo, no es la herramienta, es el artista lo que importa...y un artista es sólo una persona inteligente e interesada con 10k horas de práctica con las herramientas...Crees que esto es una ciencia, y no, esto es un arte, y obviamente, como en todo arte (piensa en la música de jazz, una jam session sin partitura...) el practicante necesita un mínimo dominio de los elementos científicos del arte (ritmo, melodía, composición, etc), pero el elemento clave, como en una jam session, es la capacidad de adaptación, la rapidez... Sí, sé que estás pensando en ello
¿Por qué no publicas algunas "predicciones" utilizando Noxa CSSA para pares de divisas reales?... Esto será muy interesante, mucho más que el comercio de "CHIRPS", nadie va a señalar con el dedo por fallar... sólo por no intentarlo.
Ciao
SimbaHice ya fuera de la prueba de la muestra para EURUSD para 1,5 y 15m TF para NOXA CSSA en TRADE2WIN para que pueda echar un vistazo.
Sé que SSA se utiliza para la eliminación de ruido, pero la reacción de los sistemas de comercio será repintar y falsificar las señales de compra / venta y los resultados de la estrategia.
Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Esta imagen de ayer y los resultados de sus estrategias fueron falsificados por el repintado de SSA o no? ¿Cómo se ve la imagen real?
El ejemplo de repintado que he publicado estaba dando 80% de éxito, pero cuando he eliminado el elemento no causal que bajó a 42%.
Krzysztof