Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 36

 
dvarrin:
Muchas gracias Simba! ¿Qué son las dos curvas en el gráfico de precios? ¿Son filtros digitales o las medias móviles de Hurst?

Smas desplazados...el método de Hurst era utilizarlos,más el cruce de la línea de tendencia(no sé si lo explicó en su libro,pero lo explicó en su curso)...yo personalmente requiero un cierre por encima/por debajo de la línea de tendencia para activar una entrada.

El problema con los smas desplazados es que siempre están medio ciclo atrás...así que tienes que estimar el cruce...el stlm2 es de bajo retardo, o de bajo retardo, así que puedes usarlo con líneas de tendencia fácilmente...ver un ejemplo más reciente...del mismo gráfico mensual de gj..10 años de diferencia y todavía funciona.

EDIT: Me olvidé de añadir...1-necesitas al menos 2 barras rojas o azules stlm2 consecutivas en tu dirección, la primera barra es peligrosa...y 2- si operas con tfs más bajos, h1 o por debajo usa el swingh high o swing low anterior como SL...si operas con los más altos ..usa un cierre por encima/por debajo de la línea de tendencia (en tu tf de entrada)..o un breakout/breakdown de la barra que cerró la línea de tendencia y desencadenó la entrada...

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Hola Simba,

Muchas gracias por tu ayuda. Esa es una gran idea para agregar la ruptura de la línea de tendencia para la entrada. Mi problema con la técnica Hurst es cuando los precios van en una dirección durante mucho tiempo y es difícil saber dónde se cruzan las MA.

Voy a tratar de utilizarlo de nuevo :-):-):-)

 
dvarrin:
Mi problema con la técnica Hurst es cuando los precios van en una dirección durante mucho tiempo y es difícil saber dónde se cruzan las MAs.

En este caso, abra la ventana de Datos y siga cada valor.

Espero que esto ayude.

FerruFx

 

ya no es relevante

 

PARA SU INFORMACIÓN:

Algunos indicadores Hurst en este puesto: https://www.forex-tsd.com/forum/debates-discussions/116-something-interesting-please-post-here/page42#comment_320912

 

analizador de espectro

Soy bastante nuevo en este hilo y en el uso del programa generador de filtros digitales y tengo una pregunta básica, espero que alguien pueda ayudarme.

Instalé el programa generador de filtros digitales desde la sección downaload, luego exporté los datos .csv desde metatrader. La apertura de este archivo por el programa generador digital no es un problema, pero cuando trato de abrir por el analizador de espectro falla

quejándose de un formato incorrecto. ¿Alguna idea de cómo superar esto?

Krzysztof

 
fajst_k:
Soy bastante nuevo en este hilo y en el uso del programa generador de filtros digitales y tengo una pregunta básica, espero que alguien pueda ayudarme.

Instalé el programa generador de filtros digitales desde la sección downaload, luego exporté los datos .csv desde metatrader. La apertura de este archivo por el programa generador digital no es un problema, pero cuando trato de abrir por el analizador de espectro falla

quejándose de un formato incorrecto. ¿Alguna idea de cómo superar esto?

Krzysztof

Recomiendo a todo el mundo que utilice los datos HST directamente desde MT4.

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Se necesita ayuda para el código de muestra necesario para hacer EA

robertinno:
Me gustaría comenzar un ciclo de artículos sobre el análisis de series temporales. Si alguien está interesado, voy a continuar y complicar el material.

En mi opinión, el uso del espectroanálisis para las cotizaciones de divisas sin la preparación de extractos preliminares es incorrecto. Teniendo en cuenta que la investigación de algunas cotizaciones muestra que tratamos con series de tiempo no estacionarias, y los métodos de espectroanálisis son adecuados sólo para series de tiempo estacionarias vamos a hacer un espectroanálisis de las cotizaciones diurnas gbpjpy, todos los extractos y la mitad de los extractos como vemos en las imágenes espectro de las cotizaciones "varían".

pic.1 GBP/JPY D1 serie horaria completa

pic.2 GBP/JPY D1 serie de medio tiempo

En la estadística matemática para la transición del proceso no estacionario al estacionario se utilizan diferentes transformaciones. Su esencia consiste en lo siguiente. Supongamos que hay una fila R0 = {R0.1, R0.2, ..., R0.n} entonces la transformación diferencial de orden 1 de R0 será el número R1 = {R1.1, R1.2, ..., R1.n-1}, donde R1.i = R0.(i+1)-R0.i . De hecho, la secuencia recibida por la vía siguiente, es un número de incrementos del proceso inicial.

Hagamos un espectroanálisis para la secuencia recibida. También como en un ejemplo para los extractos regulares tomaremos la mitad de los extractos artificiales y todos los extractos artificiales.

pic.3 Serie temporal artificial GBP/JPY D1

La figura muestra los siguientes picos: 106, 63, 48, 38, 33, 27 .....

Usted puede utilizar estos picos para el desarrollo de EA. Podemos tener buenos resultados si ponemos filtros en las frecuencias recibidas. Mi resultado:

Periodo Diario (D1) 2000.06.29 - 2008.02.27

Depósito inicial 10000.00

Beneficio neto total 106100.66

Drawdown máximo 16.44%

¿Puede alguien proporcionar un código MT4 de ejemplo sobre cómo los picos se puede hacer en el Asesor de Expertos?

 
mel8331:
¿Puede alguien proporcionar un ejemplo de código MT4 sobre cómo los picos se puede hacer en el Asesor de Expertos?

Usted necesita para el software generador de filtro digital: https://www.mql5.com/en/forum/172930

 

prueba de precisión/negativa del sistema de filtros digitales

Ha sido muy interesante seguir este hilo desde el principio hasta el final. El programa generador de DF junto con la construcción de MESA SA, algunos artículos que muestran que funciona, etc, etc. Pero durante la lectura, tal vez debido a mi profesión, (durante varios años estuve probando, encontrando y arreglando fallos en

grandes sistemas de software de telecomunicaciones), mi pensamiento fue: ¿Dónde está la prueba adecuada de este sistema?

No se puede hacer con datos FOREX, ya que estos datos tienen una estructura desconocida que este sistema debe encontrar. Debe hacerse con datos ficticios con estructura conocida para descubrir esta estructura primero.

Cuando llegué al final del hilo, pedí a SIMBA que sacara conclusiones, pero no hubo respuesta.

https://www.mql5.com/en/forum/175938/page21

entonces decidí hacer la prueba yo mismo.

Para esto generé los siguientes datos ficticios (archivos .hst adjuntos) y los transferí a MT.

GOLD240- 300 barras de ruido de gauss con 15SMA + 300 barras de señal 0501sincos con ruido de gauss con 15SMA

GOLD60 - 600 barras de ruido de gauss con 15SMA

GOLD30 - 600 barras de señal 0501sincos con ruido de gauss sm con 15SMA

GOLD15 - 600 barras de señal 0.5HZ sin + 0.1HZ cos

GOLD5 - 600 barras de señal 0501sincos con ruido gauss

GOLD1 - 600 barras de ruido gauss

Entonces apliqué construir MESA SSA del programa DFG primero como es la entrada para generar DF, yo sabía lo que debía obtener. Hice esta prueba para 200, 400 y 600 bares. Más tarde hice esas pruebas para SA desde el kit de herramientas MTM con GRACE.

Desafortunadamente los resultados no fueron sorprendentes.

GOLD15 - señal principal sin 0.5HZ + cos 0.1HZ -- SA no encontró la frecuencia más lenta para 600 barras pero encontró ambas frecuencias para 200 y 400 barras

GOLD30 - señal principal con ruido suavizado Creó dos picos claros para 600 barras pero para 400 y 200 barras empezó a mostrar picos adicionales por lo que perdió resolución significativamente.

GOLD60 - ruido gauss suavizado - ¡¡¡desastre!!! muestra diferentes picos con amplitud variable dependiendo del número de barras. Menos barras ==> picos más altos.....

GOLD240 - señal mixta, primero ruido que señal + ruido. Siguiente desastre, diferentes picos que dependen del número de barras.

CONCLUSIONES.

SA sólo reconoció una señal clara (GOLD15), incluso en este caso falló una vez para 600 barras !!!!. Perdió la resolución muy rápidamente para la señal con ruido y para el ruido claro y la señal mixta ha mostrado picos defectuosos. Por lo tanto, este sistema sólo puede utilizarse para una serie de datos cuando estamos seguros de que no están mezclados con datos aleatorios y la relación S/N es lo suficientemente alta. Vea las imágenes de abajo. Espero que estas pruebas le ayuden.

Krzysztof

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