Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 35
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¿Más sobre SSA quizás?
He estado manejando una cuenta de demostración utilizando la DLL de SSA durante unas 4 semanas.
Los resultados que estoy publicando en
SM-forex.com
Estrategia ZZGrid
Estoy operando el mismo sistema en vivo en una de mis cuentas.
Si hay alguien por ahí haciendo algún trabajo en SSA, me encantaría escuchar más de usted - tal vez podemos conseguir este sistema de comercio aún mejor de lo que es en la actualidad.
Bueno - sólo pensé en preguntar...
He estado manejando una cuenta de demostración utilizando el SSA DLL durante unas 4 semanas.
¿Qué es SSA DLL? ¿Dónde puedo encontrarla?
Como sé, SSA es Análisis de Espectro Singular. Analiza el espectro de la moneda y establece los parámetros de los filtros digitales sobre la marcha.
Ssa
Hola,
Yo uso la dll de SSA de Gistatgroup y parece que me da resultados razonables.
En cuanto a cómo he implementado mi sistema actual:
Tomo la entrada y la paso a la dll. Utilizo sólo el CP1 y, a partir de él, obtengo los valores propios. Este eigen es en realidad una aproximación a la tendencia actual.
A continuación, tomo la diferencia entre esta línea de tendencia y la entrada y paso este valor a la dll de nuevo - en CP1 de nuevo. Este eigen se convierte entonces en la desviación de la tendencia original. (Curiosamente, esto también está cerca de la línea de tendencia de Ehlers - pero en tiempo "real". En otras palabras - esto está cerca del ciclo dominante de Ehlers).
Luego tomo el desfase entre esto y la entrada y lo paso de nuevo - en este ciclo uso sólo el CP2. (No sé exactamente por qué pero parece que funciona - por ahora)
Esto me proporciona lo más cercano que puedo conseguir a la señal en tiempo real - esta abitlidad de la dll es mi ventaja porque puedo compararla directamente con la entrada - en el caso de que la señal esté bajando y la entrada subiendo sé que las cosas están fuera de fase (el patrón anterior se ha roto y estamos estableciendo un nuevo patrón).
El dll también puede proporcionar una previsión, por lo que, en el caso de que la señal real esté en consonancia con la entrada real, sería razonable suponer que la previsión también se acercaría a lo que puede ocurrir en el futuro, por lo que también tomo la previsión.
Dado que los puntos de giro reales son muy difíciles de predecir (tanto en precio como en tiempo), prefiero dibujar un LSMA en torno a esta señal Y a la previsión, lo que significa que (teóricamente) el LSMA debería proporcionarme un corredor en tiempo real (si todo funciona correctamente, claro)
A partir de aquí es sencillo: simplemente opero dentro del corredor...
He estado operando con esta idea en vivo desde marzo - hasta ahora, logré duplicar mi cuenta cada mes y para julio hice 132% - hasta ahora.
Sin embargo - no es realmente posible mantener las estadísticas reales en el comercio en vivo porque abro / cierro las operaciones manualmente en combinación con la EA ...
Es por eso que actualmente estoy ejecutando la cuenta demo para obtener algunas estadísticas "honestas" sobre la eficiencia del EA.
Espero que esto pueda darle algunas ideas sobre lo que hago...
Como ejemplo - en este momento el GBPUSD se ve así.
En esta imagen se puede ver claramente la señal (magenta) así como la previsión (azul/rojo)
Además, tengo el corredor LSMA (2 líneas rojas)
Sin embargo - en mi experiencia los cambios de precios pueden afectar dramáticamente a estos resultados (rupturas, etc.) por lo que, aunque esta señal es casi perfecta para el comercio en el rango, no predice las rupturas y por lo tanto, para las rupturas utilizo una combinación del calendario (conocimiento previo acerca de cuándo puede ocurrir una ruptura), así como el mismo enfoque SSA - pero, utilizando un zigzag como entrada ...
Espero que esto pueda aclarar las cosas...
Hola jdpnz,
¿Es éste el que estás usando?https://www.mql5.com/en/forum/178276/page21 Si es así, te agradecería que me mostraras cómo lo has configurado... Gracias de antemano.
Hola jdpnz,
Interesante teoría, ¿cómo conseguir los datos de metatrader en el SSA, echó un vistazo a el programa de hoy y no es compatible con el formato de datos.
burbuja
Efectivamente, tienes razón.
En mi caso, escribí una simple DLL de enlace (en VB/VBAdvance) para enlazar con la biblioteca SSA.
En mi caso, este enlazador también enlaza el sistema con el paquete wavelet de Cornice research, las librerías de Juriks, etc. (De hecho, todo el software adicional que he comprado a lo largo de los años).
Esto es porque, en todos los casos el proceso es realmente el mismo (Enviar datos, hacer el cálculo, enviar la respuesta de vuelta)
Hay un problema que parece que no puedo resolver en MT4, a saber, la imposibilidad de llamar a una DLL desde un experto.
Así que, por el momento, tengo la implementación en un indicador que simplemente escribe señales en la memoria global.
Esto hace que el desarrollo de expertos más fácil también - en el experto, puedo preocuparse sólo de MM, etc.
Pero, necesito tanto el indicador como el experto en el gráfico para que funcione.
Esto funciona bien - excepto que todavía no puedo ejecutar desde el backtester porque realmente no puedo averiguar donde el backtester espera encontrar la biblioteca.
Si alguien puede darme alguna idea al respecto se lo agradecería mucho.
Sin embargo, esta configuración funciona bien para mí - en el comercio en vivo, es decir.
Hola jdpnz, ¿Es este el que está utilizando?https://www.mql5.com/en/forum/178276/page21 Si es así, le agradecería si usted puede mostrar cómo se configura? Gracias de antemano.
Yo también me descargué ayer esa biblioteca, pero debo admitir que, hasta ahora, no puedo sacar nada en claro.
Yo uso el SSA de gistatgroup.com en la actualidad.
Por cierto - la señal en tiempo real es la misma que la del indicador catterpillar en algún lugar de este sitio, así como la del indicador fullSSA en este hilo.
Sin embargo - sospecho que algo puede estar mal con el fullSSA porque realmente es muy intenso en los recursos del sistema (un montón de llamadas recursivas)
La biblioteca gistatgroup también proporciona una capacidad de previsión.
La idea es llegar al tiempo real (eliminar el retardo) pero, en la mayoría de los sistemas, cuanto más te acercas al tiempo real más ruido tienes que manejar.
Dado que tus vectores propios (en SSA) son un intento de separar la entrada en diferentes ondas de frecuencia, debería ser (teóricamente) posible sacar sólo la tendencia (por ejemplo) y luego pronosticar esto hasta el tiempo real. (eliminar el desfase)
El problema que se percibe es que su indicador se repinta - como de hecho lo hace. Sin embargo, personalmente creo que esto es bueno porque el SSA está realmente tratando de ajustarse al patrón de precios actual (bueno, cerca de - dependiendo de la CP elegido)
Por lo tanto, cuando el patrón cambia, el SSA es muy rápido (incluso más rápido que mis redes neuronales, con las que he estado operando durante años) para detectar y reaccionar.
La única pregunta es cómo operar con esto, incluso cuando el patrón de precios cambia regularmente.
Hola,
Alguien sabe cómo utilizar los filtros para el comercio del ciclo de Hurst. Sé que tenemos que utilizar SATL y STLM, pero ¿cuál es la señal de entrada?
Daniel
2 flechas
Hola,
Alguien sabe cómo utilizar los filtros para el comercio del ciclo de Hurst. Sé que tenemos que usar SATL y STLM, pero ¿cuál es la señal de entrada?
DanielEntrada al cierre, stop por encima del máximo anterior/por debajo del mínimo anterior, objetivo personalizable...
¡Muchas gracias Simba!
¿Qué son las dos curvas del gráfico de precios? ¿Son filtros digitales o las medias móviles de Hurst?