Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 34
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¿Alguien sigue este hilo?
¿Alguien sigue este hilo?
Claro. Sólo que en un callejón sin salida en este laberinto DSP @ este momento.
¿es correcto el algoritmo fft?
Transformada rápida de Fourier
EURUSD 4h
1. zona de frecuencia = 8 ( Fmin=6; Fmax=10)
2. zona de frecuencia = 14 (Fmin=12;Fmax=16)
3. zona de frecuencia = 18 (Fmin=17;Fmax=19)
4. zona de frecuencia = 22 (Fmin=21;Fmax=23)
5. zona de frecuencia = 26 (Fmin=25;Fmax=27)
6. zona de frecuencia = 35 (Fmin=33;Fmax=37)
7. zona de frecuencia = 48 (Fmin=46;Fmax=50)
8. zona de frecuencia = 76 (Fmin=74;Fmax=78)
9. zona de frecuencia = 118 (Fmin=115;Fmax=121)Hola barnix
gracias por compartir. Aprecio mucho la biblioteca fft,
pero ¿estás seguro de que el algoritmo "fastfouriertransform" es correcto?
He comprobado los resultados y difieren de los resultados de la transformada de fourier de MS Excel y de otros (es decir, de algunos algoritmos en lenguaje "c" disponibles en la red)
Sin embargo, veo que utilizas la transformada rápida de Fourier en tus indicadores, así que supongo que debe ser correcto.
aplicación en estrategias (thx Alexolo)
p.d. doc. en ruso - quien sea demasiado lento para leer el texto o traducirlo en google (como yo) - solo lea las imágenes (lea los gráficos - ¡eso es lo que quiero decir!)
aplicación en estrategias (thx Alexolo) p.s. doc. en ruso - que demasiado lasy para leer el texto o google traducir (como yo) - sólo leer las imágenes (leer los gráficos - que lo que quiero decir!)
¡Yo, gracias por esto!
Se necesita teoría de FTLM/STLM
Recientemente me he interesado mucho por los filtros digitales. Todo lo que sé es que se basan en el análisis espectral y que filtran las oscilaciones de alta frecuencia (alguien puede corregirme aquí). Me gustaría ser capaz de construirlos por mí mismo. Tal y como yo lo veo, estos filtros deben calibrarse para un par y un marco temporal y/o un periodo de tiempo específicos, que reflejen el comportamiento reciente de los mercados. Sin embargo, adquirir el conocimiento es un proyecto desalentador por sí mismo.
Me preguntaba si alguien podría tener algunos ejemplos prácticos con software popular como matlab,octave,R, etc. Por ejemplo, ¿cómo llegamos a los coeficientes del indicador adjunto?
He visto un poco en los foros rusos pero nada demasiado útil.
Por favor, ayuda.
Todo estaba publicado aquí, así que he movido tu post a este hilo. Puedes leerlo desde el principio. También mira toda la sección https://www.mql5.com/en/forum/trading_systems
aquí está el documento ATCF traducido al inglés...
cuidado el texto está roto en muchos lugares.... también el texto para un gráfico particular puede PRECEDER el gráfico...a veces vendrá después creo...
me dio pereza arreglarlo después de copiar y pegar en babelfish.
las señales tienen mucho sentido desde el punto de vista del trading....me alegro de tener este documento.
mejor
cl
aquí hay un documento corregido....había un par de gráficos fuera de orden....lo siento pero me acabo de dar cuenta....
debería estar bien ahora...
cl
Hace poco me interesé mucho por los filtros digitales. Todo lo que sé es que se basan en el análisis espectral y filtran las oscilaciones de alta frecuencia (alguien puede corregirme aquí). Me gustaría ser capaz de construirlos por mí mismo. Tal y como yo lo veo, estos filtros deben calibrarse para un par y un marco temporal y/o un periodo de tiempo específicos, que reflejen el comportamiento reciente de los mercados. Sin embargo, adquirir el conocimiento es un proyecto desalentador por sí mismo.
Me preguntaba si alguien podría tener algunos ejemplos prácticos con software popular como matlab,octave,R, etc. Por ejemplo, ¿cómo llegar a los coeficientes en el indicador adjunto?
He visto un poco en los foros rusos pero nada demasiado útil.
Por favor, ayuda.http://www.may.nnov.ru/mak/
Solo una cosita para mojar el gusanillo.
Paz
F.F.L.