Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 24

[clahn04]

Encontré una herramienta en forexfactory llamada VHands. Algunos de ustedes pueden estar familiarizados con él. Básicamente es un EA que convierte el probador de la estrategia en un terminal de pruebas de avance. Todos los datos de las cotizaciones se transmiten a distintas velocidades (tú las eliges). Usted puede adjuntar indicadores técnicos y tal, y el comercio como si estuviera en tiempo real. Lo he encontrado útil para mí porque como el precio se alimenta, cambia los filtros digitales en consecuencia. Así, se puede ver "cómo" se forman y giran y tal, que es importante para la escritura de un EA. Sólo pensé que iba a dejar que tid bit aquí.

Probé el no mod en EURJPY este fin de semana. Los resultados no fueron buenos. Están en mi otro ordenador, así que puedo publicarlos más tarde. Supongo que me lleva a un par de preguntas. ¿Son mis indicadores "off". O, es EURJPY demasiado volátil de un par. El sistema de pendiente de los huesos puede funcionar mejor con los pares "más lento", es decir, EURUSD como Simba mostró. ¿Alguien más ha probado el EURJPY o el GBPJPY? Tal vez hice algo mal.

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[Sergey Golubev]

Está en este hilo https://www.mql5.com/en/forum/general

[SIMBA]

clahn04:
Encontré una herramienta en forexfactory llamada VHands. Algunos de ustedes pueden estar familiarizados con él. Básicamente es un EA que convierte el probador de la estrategia en un terminal de pruebas de avance. Todos los datos de las cotizaciones se transmiten a distintas velocidades (tú las eliges). Usted puede adjuntar indicadores técnicos y tal, y el comercio como si estuviera en tiempo real. Lo he encontrado útil para mí porque como el precio se alimenta, cambia los filtros digitales en consecuencia. Así, se puede ver "cómo" se forman y giran y tal, que es importante para la escritura de un EA. Solo pensé en dejar ese dato aquí.

Este fin de semana probé el no mod en el EURJPY. Los resultados no fueron buenos. Están en mi otro ordenador, así que puedo publicarlos más tarde. Supongo que esto me lleva a un par de preguntas. ¿Son mis indicadores "off". O, es EURJPY demasiado volátil de un par. El sistema de pendiente de los huesos puede funcionar mejor con los pares "más lento", es decir, EURUSD como Simba mostró. ¿Alguien más ha probado el EURJPY o el GBPJPY? Tal vez he hecho algo mal.

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Hola clahn,supongo que lo has probado en Eurjpy usando el RSTL estándar...MIS COMENTARIOS SON :

1-Por favor, publica los resultados de tus pruebas,detallados,para que podamos comprobar varios factores,entre ellos:Duración de la prueba,marco temporal,indicadores utilizados,riesgo asumido,etc,etc..nada como una declaración detallada,con la lista completa de operaciones y una pequeña explicación,para que todo el mundo pueda aprender y comentar.

2-No está demostrado,ni siquiera para el EURUSD que ningún mod funcione con el RSTL no personalizado,Lo que se probó fue el RSTL personalizado para el EURUSD H4 durante un periodo muy corto,y,sorprendentemente,esta estrategia dio buenos resultados.Pero probar con el RSTL estándar,durante un periodo suficientemente largo,no se ha demostrado que funcione,ni siquiera para el

EURUSD..pruébalo..

3-En mi opinión, ninguna estrategia simple, a menos que se utilicen filtros digitales personalizados, y se reoptimicen cada semana, funcionará para cualquier par y marco de tiempo, especialmente en los pares JPY... puedes probarlos durante unos 3 años y lo verás por ti mismo... si sobreviven a julio/agosto de 07, entonces serán destruidos en diciembre de 07 hasta ahora

4-IMHO..Primero tenemos que descartar varias estrategias, y para hacerlo, tenemos que probar que no funcionaron o que no funcionaron lo suficientemente bien..para hacerlo, tenemos el EA y los datos..así que, yo diría que si usamos los 3 EAs publicados, con SATLs y RSTLs estándar, para alrededor de 3 años de datos, para EURJPY, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD..Y publicamos las declaraciones detalladas, podemos empezar con las suposiciones correctas.

5-Una vez que descartamos los supuestos erróneos, podemos tomar 2 maneras, simultáneamente o secuencialmente, si un número suficiente de personas quieren cooperar: A-Crear y probar estrategias sofisticadas con filtros digitales estándar...y B-Reoptimizar los filtros digitales personalizados, cada semana, por alrededor de 200 barras y luego probar la próxima semana.

6-Hay una forma adicional, gracias a Jojo, tenemos un medio alternativo para analizar los ciclos representativos, podemos crear indicadores cíclicos basados en el análisis cíclico de Goertzel...hay varios problemas,por el momento al menos:Primero,podemos conocer los ciclos,pero no tenemos los medios para traducirlos en indicadores,ya que el DFM no funciona para periodos con longitudes tan altas como 661,etc.Segundo:Todavía no tenemos la capacidad de cronometraje adaptativo en tiempo real,que sería la forma perfecta de utilizar los filtros,auto adaptándose a los últimos x periodos cíclicos dominantes,etc..si Jojo puede hacerlo,probablemente tendremos que repensar cómo y qué probamos,ya que esto sería un gran paso adelante.

[clahn04]

Simba,

He utilizado un RSTL personalizado basado en el análisis del espectro, no un estándar. Por alguna razón sólo tengo órdenes de "compra" también. No he tenido mucho tiempo para profundizar en todo esto ya que he estado ocupado en el trabajo. Sin embargo, voy a publicar todo aquí y espero que ustedes puedan discernir lo que está pasando. Es posible que haya cometido un error (no es tan raro:-)

cl

[clahn04]

Sólo unas cuantas reflexiones.....Estas son sólo preguntas que me han venido a la cabeza, y me imaginé que si yo estaba pensando en ellas alguien más lo estaría también. Así que sería estupendo mantener este diálogo que tenemos para ayudar a todos a aprender.

La primera pregunta que me salta es la siguiente. Supongamos que cada semana se hace un análisis del espectro en las últimas 200-204 barras de datos de tic para obtener los coeficientes. ¿Sería el mejor enfoque hacer este análisis sobre múltiples marcos de tiempo, y luego encontrar picos COMUNES a través de los marcos de tiempo? Yo, por ejemplo, me gusta un gráfico de 15 minutos. Si hago un análisis de 4 horas, mis 200 barras me hacen retroceder 33 días de negociación (aproximadamente) hasta finales de diciembre (desde hoy). 200 barras de 15 minutos me llevan al 14 de febrero. Dado que los mercados son fractales, uno esperaría poder utilizar cualquiera de los dos? Yo diría que sí, pero supongo que me pregunto la validez de esto.

Estaba tratando de adjuntar 4 análisis de espectro que hice (4hr, 1hr, 30min, 15min) pero no tengo software de recorte en mi nueva computadora. Tengo dos monitores, por lo que las capturas de pantalla de todo el asunto y hace que sea demasiado amplia.

En cualquier caso, espero que tenga sentido. Este tema puede haber sido discutido antes, pero pensé que iba a preguntar de todos modos.

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[SIMBA]

clahn04:
Simba,

Utilicé un RSTL personalizado basado en el análisis del espectro, no un estándar. Por alguna razón sólo tengo órdenes de "compra" también. No he tenido mucho tiempo para profundizar en todo esto ya que he estado ocupado en el trabajo. Sin embargo, voy a publicar todo aquí y espero que ustedes puedan discernir lo que está pasando. Es posible que haya cometido un error (no es tan raro:-)

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Tu EA sin mod era rentable y con un factor de ganancia de 1.55. El código parece correcto, no sé por qué sólo abre órdenes de compra.)

[Mohammad Rahimi]

¡Hola!

Hice una búsqueda y encontré un artículo interesante sobre Filtros Digitales y Estrategias de Trading Basadas en Filtros Digitales con PF 17 ( que se publicó en la revista "Valyutny Speculyant" en 2000-2002 )

Enlace

¿Alguien sabe cómo compran y venden?

(ellos dijeron esta información y tal vez es incorrecta)

[clahn04]

Parece que los informes que obtengo están apagados. Supongo que ese es el problema. Una vez que voy a obtener una prueba que es negativo, una vez que es positivo. Pero supongo que esto plantea una pregunta. ¿Por qué la prueba de una hora es tan infructuosa mientras que la de 4 horas es lo contrario? ¿Es esto debido a la "cuestión" que pregunté hace un par de mensajes (es decir, usted debe hacer el análisis en el marco de tiempo que desea el comercio?

cl

[forex_for_life]

Hola a todos,

Espero que todos hayan tenido un buen fin de semana.

He leído el hilo y he aplicado los métodos para crear un FTLM y FTLM_KG ajustado a GBP/JPY H1. Gracias a todos por la discusión educativa que me permitió hacerlo. Desafortunadamente, no resultó como esperaba (fotos adjuntas). El FTLM optimizado se parece más al FTLM_KG no optimizado y el FTLM_KG optimizado se retrasa mucho en comparación con el FTLM_KG no optimizado. Sé que he metido la pata en alguna parte del camino. No sólo los indies optimizados se retrasan, sino que son menos suaves. No estoy seguro de lo que hice mal. ¿Alguna idea?

Paz,

F.F.L.

P.D.

Tengo algunas ideas para un e.a. utilizando estos 3 indicadores. Tengo que resolver primero esto de la optimización.

[clahn04]

Forex_for_Life,

¿Podría publicar los indicadores para que podamos ver el código, junto con el FATL y FSTL para que podamos ver la configuración? Sólo con ver las imágenes, los indicadores parecen "estar bien". ¿Qué es lo que "esperabas"?

Espero que podamos ayudarte.

Gracias,

cl

P.D. - Simba aludió a un uso del indicador STLM MTF. Recuérdame que me meta en una pregunta de estrategia sobre tengo que después de conseguir el tuyo respondió y mirar en su idea FTLM.