T3 - página 8
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Una más para la colección T3
Más simple (código) y algunas adiciones
Parámetros:
ese es el camino!
gracias, Mladen 
__________________
//| T3 basic.mq4
//| mladen ||||||||||||||||||||||||
//| T3 original desarrollado por Tim Tilson (TASC enero de 1998) |||||||||||||
//| modificación de period lag por Bob Fulks y Alex Matulich 4/2003 ||||||||||||||
pict: org-amarillo
T3Period = 14;
T3Price = PRICE_CLOSE;
T3Hot = 0.7;
T3Original = true; /false
Uno más para la colección T3
Más simple (código) y algunas adiciones...
Gracias mladen
agradable ... va a utilizar esto en mis gráficos.
Xard777
ese es el camino!
__________________
//| T3 basic.mq4
//| T3 original desarrollado por Tim Tilson (TASC enero de 1998) ||||||||||||||
//| modificación de period lag por Bob Fulks y Alex Matulich 4/2003 ||||||||||||||
pict: org-amarillo
T3Period = 14;
T3Price = PRICE_CLOSE;
T3Hot = 0.7;
T3Original = true; /falseUno más para la colección T3
Más simple (código) y algunas adiciones
Parámetros :
T3_Taotra_NK.mq4 (7.8 KB) -'bandas'
T3.new1,2 - T3
Recuento múltiple de barras nulas en algunos indicadores - Artículos MQL4La fórmula original de MS 6.5:
Código de MetaStock 6.5 para ILRS:
{introducir el número de periodos de retrospección, por defecto es 11}
periods:=Input("¿Periodos? ",2,63,11);
{determinar el número de puntos de la serie temporal}
size:=LastValue(Cum(1));
{determinar la constante de integración tomando la media móvil
media móvil simple de los puntos de los primeros periodos de la serie temporal
serie temporal}
start:=LastValue(Ref(Mov(P,periods,S),periods-size));
{el valor es la integral de la pendiente de la regresión lineal más la
constante de integración}
Cum(LinRegSlope(P,periods))+start;
Si x representa la acción de pasar una serie temporal por
una EMA, f es nuestra fórmula para la DEMA generalizada con la
variable "a" representa nuestro factor de volumen:
f: = 1 + a x - ax2
FIGURA 1: HEWLETT-PACKARD. El EPMA(15), el IE/2(15) y el ILRS(15) aparecen en rojo
azul y verde, respectivamente, en MetaStock. Obsérvese cómo el EPMA abraza los datos más
que una media móvil simple o exponencial de la misma longitud. El precio
El precio que pagamos por esto es que es mucho más ruidoso que el ILRS, y también sobrepasa los datos
cuando hay tendencias lineales.
Pasar el filtro por sí mismo tres veces equivale a
cubicar f:
-a3x6+ 3a2+3a3 x5+ -6a2-3a-3a3 x4+ 1+3a+a3+3a2 x3
Así, el código de MetaStock 6.5 para T3 es
periods:=Input("¿Periodos? ",1,63,5);
a:=Input("¿Caliente? ",0,2,.7);
e1:=Mov(P,periodos,E);
e2:=Mov(e1,periodos,E);
e3:=Mov(e2,periodos,E);
e4:=Mov(e3,periodos,E);
e5:=Mov(e4,periodos,E);
e6:=Mov(e5,periodos,E);
c1:=-a*a*a;
c2:=3*a*a+3*a*a*a;
c3:=-6*a*a-3*a-3*a*a*a;
c4:=1+3*a+a*a*a+3*a*a;
c1*e6+c2*e5+c3*e4+c4*e3;Es una pena que NK haya cometido el error de codificar a la manera de Fulks/Matulich sin avisar al resto.
Entonces, me pregunto: ¿Qué tan seguros estamos el resto de los Jurik están bien?
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Gracias Mladen.
t3_wpr_cross_multi.mq4 (multipar) Dm_35
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¡Muy interesante! Y el indicador se ve muy bien.
¿Tiene alguna documentación sobre esto que se puede encontrar en línea, o que puede ser fácilmente publicado?
bueno. NK trabajó en digifilters ad Juriks - que era una prioridad
no podía incluir todo en una sola vez
(¿y quién puede?)
GlobalTrend-T01en.mq4 (2.7 KB) Tartan
extern int t3_period = 21;
extern double b = 0.7
extern int kb = 150;