Jurik - página 29
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Tal vez la pregunta debería haber sido si existe una similitud entre ambos.
El índice de dimensión fractal (originalmente desarrollado por Carlos Sevcik A procedure to Estimate the Fractal Dimension of Waveforms) y corregido por Alex Matulich (si tomas una fuente en basic del sitio de Sevcik, vas a descubrir que casi nunca pasa del valor 1.5, corregir ese error y hacer un código más rápido fue hecho por Matulich) tienen mucho que ver con el coeficiente de Hurst ((2 - Fractal dimension index) = (Hurst coefficient)) pero nada que ver con cfb
Hubo un trabajo temprano de Mark Jurik llamado Dimensión Fractal (publicado aquí ya que está publicado en el sitio de código abierto de tradestation (abierto para cualquier persona Knowledgebase)) e incluso que no tiene nada que ver con eso (se puede comparar fácilmente las matemáticas utilizadas)
Así que mi respuesta es obvia : esas son cosas completamente diferentes.
Ver la imagen para la comparación
El CFB superior, luego la dimensión fractal y el más bajo es el índice de dimensión fractal - versión Matulich
saludos
mladen
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la dimensión fractal de Eric Long İndex Traders Tips - julio de 2003 y el comportamiento fractal compuesto de Mark Jurik?
Tal vez la pregunta debería haber sido hay una similitud entre los dos.
El índice de dimensión fractal (originalmente desarrollado por Carlos Sevcik A procedure to Estimate the Fractal Dimension of Waveforms) y corregido por Alex Matulich (si tomas una fuente en basic del sitio de Sevcik, vas a descubrir que casi nunca pasa del valor 1.5, corregir ese error y hacer un código más rápido fue hecho por Matulich) tiene mucho que ver con el coeficiente de Hurst ((2 - Fractal dimension index) = (Hurst coefficient)) pero nada que ver con cfb
Hubo un trabajo temprano de Mark Jurik llamado Dimensión Fractal (publicado aquí ya que está publicado en el sitio de código abierto de tradestation (abierto para cualquier persona Knowledgebase)) e incluso que no tiene nada que ver con eso (se puede comparar fácilmente las matemáticas utilizadas)
Así que mi respuesta es obvia : esas son cosas completamente diferentes.
Ver la imagen para la comparación
El CFB superior, luego la dimensión fractal y el más bajo es el índice de dimensión fractal - versión Matulich
con respecto a
mladenMatulich ya nos hizo una buena broma con el T3. ¿Recuerdas nuestras conversaciones mladen?
:):)
En este caso hizo un buen trabajo
Incluso con T3 ellos (Fulks y Matulich) escribieron lo que hicieron y por qué, pero de alguna manera eso se "perdió en la traducción" y de repente se convirtió en la "única" versión de T3 para metatrader.
Bueno, lo hemos limpiado así que,:D
Matulich ya nos hizo una buena broma con el T3. ¿Recuerdas nuestras conversaciones mladen?
Me culpa, mea maxima culpa
Hay una desviación en "mi" versión de cfb.
Como no me gusta la "falta de suavidad" (el indicador cfb tiene lo que llama un factor de suavización, pero incluso con eso tiende a ser "desigual").
Y puesto que estamos buscando valores al alza (la tendencia está en marcha) o a la baja (la tendencia no se confirma, o se invierte), pensé que un poco de suavizado adicional no vendría mal.
Así que con un retardo de suavizado adicional resultó ser bastante útil.
En cuanto a su uso : por qué no lo usas para rsx o indicadores similares (como propone el propio Jurik - podría ser útil) No estoy seguro de si la forma de adaptación de JMAs sería mejor si se aplicara cfb como "adaptador" adicional (aunque no es lo mismo) y con rsx tendría sentido (señal más rápida).
PD: la versión "adicionalmente no suavizada" de la foto.Jurik sugiere ajustar el CFB a sus indicadores (RSX, DMI, etc.) No he leído ninguna sugerencia de ajustar el CFB a JMA como tú dices, pero en el ejemplo de Ehlers FRAMA, Ehlers utiliza el FDI para hacer que AMA responda mejor y sea más rápido, ya que JMA deriva de AMA, ¿es esta idea aplicable a JMA con FDI o CFB?
estrategias adaptativas
A continuación se muestra una captura de pantalla de 5 estrategias adaptativas que utilizan las técnicas de Jurik y Ehlers
1) Filtro adaptativo Median Avg de Ehler
2)JMA con CFB como adaptador de tendencia (SPAN=192)
3)JMA con HP como adaptador de tendencia
4)MAMA
5)MAMA Y FAMA
todas las estrategias se realizaron en 5m EURUSD con un tiempo de optimización de 2 semanas y 1 día fuera de la muestra (último viernes)
Las señales de compra/venta se generaron cruzando la MA con un retardo de 1-4 barras, excepto en la estrategia 5, en la que se utilizó el cruce entre MAMA/FAMA. El periodo de retardo para las estrategias 1-4 fue elegido por el optimizador genético.
Echa un vistazo a los resultados y a las operaciones, está muy claro que las estrategias basadas en Jurik tienen tendencia a sobreadaptarse, los resultados durante la optimización son mucho mejores que durante el periodo fuera de muestra, por lo que se produce una adaptación no deseada al ruido.
Parece que las estrategias de Ehlers son mucho mejores
Son bienvenidos los comentarios sobre cómo superar esto.
Krzysztof
screenschoot
Archivos Jurik - Puesto 79
Tal vez alguien podría prestar un poco de ayuda.... Cuando importo los archivos Jurik...y luego compilo... Me sale un error que dice
"'3c_BB_Osc.mqh' - no puede abrir el archivo de programa C:\Documents and Settings\Trader 1\Local Settings\Temp\wz9ccc\2 JJMASeries\JMASeries\indicators\3c_JTRIX.mq4 (94, 1)"
Me da el mismo error para todos los archivos en MT4
¿Alguien sabe por qué ... o cómo corregir este ????
Nuevos indicadores (con opción de variable de paso) de Nikolay Kositsin:Algoritmos de promediación eficaces con un retardo mínimo: Uso en Indicadores y Asesores Expertos - Artículos MQL4
Media móvil de tipo Jurik codificada por colores
Hola a todos,
He estado utilizando una gran media móvil de tipo Jurik para construir varios indicadores de tipo estocástico y MACD.
Sin embargo, estoy tratando de codificar el color de la media móvil para que cuando las tendencias hacia arriba el indicador es de color blanco y cuando las tendencias hacia abajo su color rojo.
Los chicos de Paint Bar Factory tienen un indicador muy similar que llaman Fast2MA. He adjuntado una imagen de su indicador a continuación para que todos sepan qué es lo que estoy tratando de hacer. También, el sitio web de Jurik tiene una imagen de su JMA codificado por colores.
Demostración de JMA
El que estoy usando lo conseguí de un tablero hace un tiempo. Se llama JMA Starlight. Un aplauso para el autor. Me encanta, pero quiero ponerle un código de colores para poder detectar más fácilmente los cambios de tendencia. Creo que puede ser una gran ayuda para todos.
¿Alguien puede ayudar?
Gracias.
He adjuntado una copia del indicador que quiero codificar por colores. Y varias imágenes como referencia.
Hola a todos,
He estado utilizando una gran media móvil de tipo Jurik para construir varios indicadores de tipo estocástico y MACD.
Sin embargo, estoy tratando de codificar el color de la media móvil para que cuando las tendencias hacia arriba el indicador es de color blanco y cuando las tendencias hacia abajo su color rojo.
El que estoy usando lo obtuve de un tablero hace un tiempo. Se llama JMA Starlight. Un saludo para el autor. Me encanta, pero quiero codificarla por colores para poder detectar más fácilmente los cambios de tendencia. Creo que puede ser una gran ayuda para todos.
Os adjunto una copia del indicador que quiero codificar por colores. Y varias imágenes como referencia.¿Qué tan malo es el repintado? (el que tiene, usa, ama y adjunta)