¿Alguien gana dinero con el auto trading? - página 2
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@cool_dude: Digamos que la respuesta es Sí y pasemos a lo difícil.
@cualquiera:[que quiera responder]: ¿Qué debe ser un buen Experto-Asesor? Sólo Números a lo de abajo estaría bien.
-Disminución relativa%=
-Retorno anual%=
-Retorno mensual%=
-Operaciones por mes=
Por favor, proporcione los números más altos/bajos con los que estaría feliz de operar con su propio dinero. No un número que hayas leído en alguna parte o que creas que es universalmente aceptable. Si queréis ampliar la lista, por favor, proporcionad recomendaciones.
Suena como si simplemente estuvieras usando un riesgo muy grande y una recompensa pequeña que inherentemente dará una gran tasa de ganancia... pero si la WR es simplemente una función de la R:R entonces también perderá de la misma manera que lo hace un lanzamiento de moneda, sólo te dará más operaciones ganadoras mientras esperas que llegue la infrecuente pero muy grande operación perdedora.
¿Su estrategia se sitúa en esta curva?
Hola,
No, no es así. Perderé alrededor de 1000 USD una vez que mi suposición se rompa, pero no creo que suceda hasta que esté al menos en el punto de equilibrio (esta suposición no se basa en el lanzamiento de una moneda, sino en los fundamentos, no confiaría en una moneda...). Mientras tanto produce 8-10 usd/día. La curva de la equidad se vería como un paseo aleatorio con una pendiente constante de ~ 10 usd pero puede variar 100 usd cada día. El peor escenario es un 1k (probablemente alrededor de 1.1 debido al deslizamiento) menos del último balance (el beneficio previamente realizado). He comenzado a ejecutar esto en una cuenta de 1k, sí es muy-muy-muy extremadamente sobre-apalancada pero es lo suficiente para cubrir el peor escenario. Quizás aumente un poco el tamaño de la cartera cuando el mercado sea óptimo para una nueva entrada.. La cuestión es que todavía hay riesgo y no quiero perder mucho dinero. Si la situación actual se mantiene durante un par de meses, que creo que lo hará, entonces mi peor escenario será el punto de equilibrio, y la subida de 8-10 usd/día.
Por cierto, en mi comentario sobre la estrategia exponencial no fui muy preciso. La probabilidad de perder en una vuelta es igual a la probabilidad de tener 11 o más aciertos de SL seguidos. La probabilidad de esto es 1/2048+1/4096+1/9192+ ... = 1/1024, por lo que en promedio la estrategia ganará 1024 usd, luego cobrará un buen 4095 menos..
@cool_dude: Digamos que la respuesta es Sí y pasemos a lo difícil.
@cualquiera:[que quiera responder]: ¿Qué debe ser un buen Experto-Asesor? Sólo Números a lo de abajo estaría bien.
-Disminución relativa%=
-Retorno anual%=
-Retorno mensual%=
-Operaciones por mes=
Por favor, proporcione los números más altos/bajos con los que estaría feliz de operar con su propio dinero. No un número que hayas leído en alguna parte o que creas que es universalmente aceptable. Si queréis ampliar la lista, por favor, proporcionad recomendaciones.
Creo que no tiene mucho sentido ver la DD y la rentabilidad por separado. Lo que quieres es la relación (Rendimiento por 1-3 meses)/(dd relativa máxima en renta variable) y el rendimiento/máximo y el rendimiento/exposición media durante el periodo porque eso es lo que realmente importa. Puedes ampliar/reducir una estrategia de small yield small dd siempre que la exposición que utilice sea pequeña.
Yo exigiría una relación rentabilidad/dd a 3 meses de alrededor de 1 con al menos un 2-3 % de ganancia mensual con un margen no inferior al 1-2000%. Estaría muy-muy contento con eso. Pero sólo soy un novato.
¿Cómo se obtienen los fundamentos dentro de una estrategia de prueba?
No lo he hecho. Hice una suposición y he hecho un backtesting (con la suposición fundamental codificada en la estrategia) y funcionó. Usted hace la suposición en el nivel del modelo. Yo asumo algo sobre el mercado (y la economía) y mientras siga siendo válido sé que lo que estoy haciendo funcionará. Me apagaré en el momento en que perciba el cambio (con suerte, así podré evitar perder los mencionados 1k)..
Por cierto se pueden probar estrategias que usen cosas fundamentales también, solo se necesita una buena base de datos de macro, noticias, anuncios... Suena como una gran cantidad de trabajo. Así que está bastante fuera de nuestro alcance... Los bancos probablemente lo hacen, tienen la capacidad.
@mpeter: con al menos un 2% al mes, gracias por responder a una de mis preguntas. Este foro es sobre el comercio de auto-mate. En su mayor parte eso se traduce en Códigos. Generalmente dejamos los Mitos y la Subjetividad a otros sitios de trading. Cualquiera puede irrumpir en un sitio con Matriz de trading, Estadísticas y Opiniones superdotadas. A menos que quiera mostrar los Códigos y los resultados de los Probadores de Estrategias que respaldan sus afirmaciones ... Todo lo demás es sólo Blah....Blah....Blah.
Estoy tratando de llevar este tema en la pista, porque es sobre el comercio de auto-mated. Pero dentro del contexto de la codificación y las pruebas.
Nunca recomiendo utilizar los indicadores de otros. En cambio, he desarrollado los míos propios para mi uso. La ventaja es que sé cómo funciona y qué indicaciones son negociables. Aquí está una instantánea del último gráfico de la PLATA para usted. Por supuesto, me hace ganar dinero.
se ve muy bien :)
@mpeter: con al menos un 2% al mes, gracias por responder a una de mis preguntas. Este foro es sobre el comercio de auto-mate. En su mayor parte eso se traduce en Códigos. Generalmente dejamos los Mitos y la Subjetividad a otros sitios de trading. Cualquiera puede irrumpir en un sitio con Matriz de trading, Estadísticas y Opiniones superdotadas. A menos que quiera mostrar los Códigos y los resultados de los Probadores de Estrategias que respaldan sus afirmaciones ... Todo lo demás es sólo Blah....Blah....Blah.
Estoy tratando de llevar este tema en la pista, porque su sobre el comercio de auto-mated. Pero dentro del contexto de la codificación y las pruebas.
No, en realidad he respondido a todas tus preguntas si lees mi respuesta, no sólo a 1 de ellas. DD y retorno son medidas inútiles, dd/retorno y retorno/exposición es lo que importa. El número de operaciones no tiene por qué ser alto si veo las interioridades de la estrategia. Si no lo veo, entonces depende del ratio tp/sl típico y de la desviación de los tamaños de los lotes negociados o algo así...
Nadie va a dar los ingredientes de su estrategia, yo tampoco voy a dar los míos y no estoy aquí para vender nada. me preguntó si es posible crear un EA rentable y le dije, que sí, pero que haga el suyo propio..
Lo que tu llamas blahblah, mito y subjetividad es mucho más valioso que la codificación y las pruebas. Nos dijo que ha creado muchos EAs, por lo que probablemente es muy consciente de la DD, el retorno, la codificación, el principio de modelo-prueba-validación y tal. La codificación y las pruebas no hacen ningún EA exitoso. Lo sé por mí mismo y estaba feliz de dar a un compañero aspirante a desarrollador de ea (al igual que yo) algunos consejos que él no debe sólo mirar ciegamente a la compra / codificación y pruebas, pero en lugar de buscar las condiciones especiales del mercado y tratar de operar que, manteniendo el riesgo bajo. A veces no son los números los que ayudan sino los impulsos e ideas. Entonces puedes formularlo, codificarlo y hacer backtest... Pero bueno, no voy a publicar nada más.