Pregunta para alguien bueno en matemáticas - página 4

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No hay optimización alguna. Sólo razonamiento deductivo.
 
rbhauer:
No hay optimización alguna. Sólo razonamiento deductivo.

impresionante...
 

He combinado el juego de Ubzen con el de estrategia de Vinin.

extern bool MMM_lots=1;
int      Dir;
double   Min,Price,lotc,profit,loss,spr;
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
int init(){
    Min=MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP);lotc=Min;profit=AccountBalance();loss=profit;
    return(0);
}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
int start(){
    Dir=-1;
    if(Close[1]<Open[1] && Bid<Open[0])Dir=OP_BUY;
    if(Close[1]>Open[1] && Bid>Open[0])Dir=OP_SELL;
    if(Dir>-1){spr=Ask-Bid;if(OrdersTotal()>0)Stop();if(OrdersTotal()<1)Send();}
    return(0);
}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
int Send(){
    if(Dir==0)Price=Ask;if(Dir==1)Price=Bid;
    int Ticket=OrderSend(Symbol(),Dir,LotsCalc(),Price,999,0.0,0.0,"",0,0);return(Ticket);
}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
bool Stop(){
    OrderSelect(OrdersTotal()-1,SELECT_BY_POS);
    Price=MathAbs(OrderOpenPrice()-OrderClosePrice());
    if(OrderType()!=Dir&&Price>spr)
    OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),999);return(0);
}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
double LotsCalc(){
   if(!MMM_lots)return(lotc);
   if(profit>AccountBalance()||loss>profit)lotc+=Min;  else {lotc=Min;loss=profit;}
   profit=AccountBalance();return(lotc);
}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Archivos adjuntos:
audusd.nzdusd.audjpy.gbpjpy.zip  447 kb
 
rfb:

He combinado el juego de Ubzen con el de estrategia de Vinin.

Bonitos códigos y cosas chulas :-)
 

FWIW, no estoy muy orgulloso de la caída de la cantidad de muestras. Pero esto es básicamente robusto árbol de decisión de filtrado de las entradas de la captura de pantalla anterior. Hay 4 fases: A,B,C determina las condiciones de entrada. A está en la parte superior, B puede revertir a A o proceder a C. ABC son secuencias de vectores opuestos basados en la magnitud de A. Cuando A, B y C son verdaderos, entonces se toma la operación. D es la fase de seguimiento (asegurándose de que el comercio mantiene la dirección de la trayectoria). No hay predicción en absoluto, sólo la clasificación. Creo que para aumentar la cantidad de operaciones, debería trabajar con las ramas ignoradas del árbol y asignar a cada configuración/señal su parte de riesgo según el factor de beneficio (en unidad Kelly). Hará un backtest similar (no exactamente pero lo suficientemente consistente) utilizando el precio de apertura M1 para un estudio de optimización adicional si es necesario.

Hecho sorprendente: el mismo algo no funcionó en AUDUSD y USDJPY, pero la buena noticia es que el patrón perdedor es consistente. Mi corazonada inicial es que se debe a un comportamiento diferente de la secuencia en zigzag (de ahí que haya investigado más a fondo el árbol de decisión ABCD). Hasta el momento 124 líneas de código, así que nada realmente elegante.


 
rbhauer: Creo que para aumentar la cantidad de operaciones, debería trabajar con las ramas ignoradas del árbol y asignar a cada setup/señal su parte de riesgo según el factor de beneficio (en unidad Kelly).
Excelente post Rbhauer. ¿Cómo piensas lograr lo anterior?
 

A la GBP le gusta que le hagan un poco de cosquillas. No hay ajustes locos aquí. Observa el aumento de PF a 1,77 desde 1,38. Mayor calidad de señal, menos frecuencia. Todo consistente hasta ahora. Todo esto es no compuesto (valor de riesgo constante para un bankroll estático).

Compuesto @ 38% maxDD, 50K inicio


 
rbhauer:

A la GBP le gusta que le hagan un poco de cosquillas. No hay ajustes locos aquí. Observe el aumento de PF a 1,77 desde 1,38. Mayor calidad de la señal, menor frecuencia. Todo consistente hasta ahora. Todo esto es no compuesto (valor de riesgo constante para un bankroll estático).

Compuesto @ 38% maxDD, 50K inicio


Esto es impresionante. ¿Podría compartirlo? He probado mi estrategia en GBDUSD con resultados no tan impresionantes, más o menos se rompió incluso. Otros pares de divisas funcionan mejor.

Estoy tratando de addapt bill-wiliams sistema de comercio en un 30M - 1H scalper utilizando ATR como una medida de SL y BE. Manténgase informado.

 
rbhauer:

A la GBP le gusta que le hagan un poco de cosquillas. No hay retoques locos aquí. Observe el aumento de PF a 1,77 de 1,38. Mayor calidad de la señal, menos frecuencia. Todo consistente hasta ahora. Todo esto es no compuesto (valor de riesgo constante para un bankroll estático).

Compuesto @ 38% maxDD, 50K inicio


Esto parece prometedor. ¿Podría compartir lo que ha escrito?

He estado trabajando con una estrategia de martingala modificada con éxito en el modo manual, y empezar a escribir la EA para él. Sería genial para comparar con la suya.

 

Entró en la TF inferior para ver si el mismo fenómeno puede ser explotado. Hasta ahora parece probable. La frecuencia de las señales ha aumentado significativamente hasta 1137 en los últimos 8 años (media de 150 señales al año), lo que es bueno para la seguridad estadística. La DD de la renta variable no parece estar demasiado nerviosa. Ahora hay que investigar el periodo plano extendido en el medio y ver si el tema general del mercado puede ser embolsado e identificado para un ajuste de configuración ligeramente diferente.

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