Pregunta para alguien bueno en matemáticas - página 3
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quizás un comentario demasiado simplista. ¿Qué pasaría si todo el mundo codificara su subrutina favorita para la compra/venta y la devolviera al programa como un sesgo en lugar de un número aleatorio?
es decir sustituir esta línea
int Dir = MathRand()%2;
con
int Dir = Mi Señal();
donde
int Mi Señal()
{
if (--cualquier condición--) return(OP_SELL);
si(--condición contraria--) return(OP_BUY);
}
quizás un comentario demasiado simplista. ¿Qué pasaría si todo el mundo codificara su subrutina favorita para comprar/vender y la devolviera al programa como un sesgo en lugar de un número aleatorio?
Creo que la mayoría de los programadores en esta subrutina favorita depende en gran medida de su Manipulación de Comercio y Manipulación de Tamaño de Lote. Pero eres más que bienvenido a tratar de publicar una curva de equidad si quieres, ni siquiera tienes que publicar tu código. En mi experiencia, sin embargo, cuando se fuerza a la mayoría de las señales a un sl/tp definido y a un tamaño de lote plano, tienden a producir resultados similares a los aleatorios mientras más datos se prueben. Forzar las señales a una sl/tp definida es la mejor manera que se me ocurre para saber si el pronóstico inicial es preciso.
Si el sistema depende del hecho de que el mercado no puede ir en una dirección para siempre y, por lo tanto, aprovechando eso... Yo no lo consideraría previsión. Más bien es una forma de arbitraje estadístico como lo que intentó hacer Zzuegg. También los sistemas de peggy back como grid, martingale, pyramid etc... no se considerarían eventos independientes. Básicamente están utilizando los resultados de las órdenes iniciales como una forma de indicador.
Bueno, esas son mis opiniones de todos modos :)
Buenas tardes,
Este enfoque me parece muy bonito: es el mismo enfoque profesional que los casinos y los corredores utilizan contra sus clientes. Sólo algunas cosas para compartir:
1) ¿Has intentado encontrar un borde utilizando indicadores simples? -51% es suficiente-
- ¿Y si sólo lanzara posiciones en la dirección que señalan las medias móviles? (es decir, ma10, ma30 y macd)
- ¿Y si utilizas el estocástico y el RSI para filtrar las operaciones?
2) En cuanto a la gestión del dinero y los sistemas de martingala
Las martingalas son peligrosas y acabarás en la quiebra si las utilizas. Pero, ¿qué pasaría si utilizaras una martingala inversa fraccionada? Esto es, por cada operación ganadora reinvertirías el 25% o el 50% del beneficio en la siguiente operación, y así sucesivamente. Las rachas ganadoras le harán ganar dinero muy rápido a la casa, y las rachas perdedoras perderán la media de la apuesta. Esto te da una ventaja contra el mercado y con sólo un 51% de operaciones ganadoras destrozarías al broker en poco tiempo.
3) Otras reflexiones sobre las martingalas inversas y los sistemas de trading
La verdad es que estoy pensando que la mejor manera de desarrollar un EA rentable es pensar en un sistema estúpido y desproporcionado que acabe reventando tu cuenta: cuantas menos operaciones ganadoras consigas, mejor. Por ejemplo: ir en largo cada vez que se alcance el máximo de la barra anterior: TP: 15. SL: 80. Este sistema acabará perdiendo todo tu dinero en una línea recta descendente. ¿Lo ve? Muy bien. Ahora, haga lo contrario y aplique una martingala inversa fraccionada obligando al broker a operar con ese estúpido sistema en su contra de forma compulsiva. Ponte corto cada vez que se alcance el último máximo de la barra anterior (SL: 15. TP: 80) y aplica una martingala inversa cada vez que ganes. Probaré esto pronto y te lo haré saber.
Te iría mejor ocultando el SL y el TP del broker usando este esquema, debería tener los resultados directamente opuestos al sistema perdedor inicial.
Hola de nuevo,
Sólo quiero mostraros un backtest que hice con un EA muy sencillo que utiliza el indicador Bill Williams TradeZone2.4 para añadir a las posiciones si se mueven a nuestro favor.
Muy sencillo: ir en corto en cualquier vela roja, y en largo en cualquier vela azul. Añadir otra posición si se cierra por encima del último máximo o mínimo. Nada más. Parada de rastro en 2 velas.
Reinvertir el dinero del broker es algo bueno. Todavía no he hecho una martingala inversa pero parece muy prometedora. Lo compartiré cuando lo termine.
A veces se pierde mucho dinero al sumar, pero es el dinero de los brokers. O casi se dobla.Buen trabajo, flaab. ¿Podría ejecutar la prueba en GBPUSD (utilizando los mismos parámetros) y vamos a ver lo que sale?
Sí, lo haré en cuanto llegue a casa. Déjame hacerte una pregunta: ¿Con qué frecuencia sale un sistema que funciona bien en más de un par de divisas? Llevo dos semanas programando mql y estoy probando sistemas de trading sencillos -y digo sencillos de verdad-, pero incluso los más sencillos arrojan buenos resultados en un par de divisas y hacen un desastre total en otro.
No ocurre muy a menudo. Pero para mí, es una señal muy fuerte de que tienes un sistema en el que puedes confiar.
Me metí con la plantilla de Ubzen, muy sencilla, para explotar algo que pensé que debía existir y siempre existe en cualquier mercado.
Me metí con la plantilla muy simple de Ubzen para explotar algo que pensé que debería existir y siempre existe en cualquier mercado.
Muy bonito. ¿Usaste Strategy-Optimizer para tu estrategia?
¿Ejecutaste lo anterior con operaciones aleatorias o con un algoritmo?