Sugerencias para el EA (perder para ganar) - página 2
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Lo he ejecutado en un Tester y se ve así:
Barras en prueba 38172
Ticks modelados 16728857
Calidad de modelado 90.00%
Errores de gráficos no coincidentes 0
Depósito inicial 10000.00
Beneficio neto total -6840,20
Beneficio bruto 12137,20
Pérdida bruta -18977,40
Factor de beneficio 0,64
Beneficio esperado -3,63
Reducción absoluta 7191,50
Reducción máxima 7250,10 (72,08%)
Reducción relativa 72,08% (7250,10)
Total de operaciones 1886
Posiciones cortas (% de won) 602 (14,95%)
Posiciones largas (% de won) 1284 (11,53%)
Operaciones con beneficios (% del total) 238 (12,62%)
Operaciones con pérdidas (% del total) 1648 (87,38%)
Mayor
de beneficios 181,80
Operación con pérdidas -130,70
Media
de beneficios 51,00
pérdida de comercio -11.52
Máximo
victorias consecutivas (beneficios en dinero) 3 (152,80)
Pérdidas consecutivas (pérdida en dinero) 383 (-1560,00)
Máximo
ganancias consecutivas (recuento de ganancias) 347,90 (2)
pérdidas consecutivas (recuento de pérdidas) -1560,00 (383)
Media
ganancias consecutivas 1
pérdidas consecutivas 8
Los resultados son casi iguales a los de su comercio.
Lo he pasado por un Tester y queda así:
Barras en la prueba 38172
Ticks modelados 16728857
Calidad de modelado 90.00%
Errores de gráficos no coincidentes 0
Depósito inicial 10000,00
Beneficio neto total -6840,20
Beneficio bruto 12137,20
Pérdida bruta -18977,40
Factor de beneficio 0,64
Beneficio esperado -3,63
Reducción absoluta 7191,50
Reducción máxima 7250,10 (72,08%)
Reducción relativa 72,08% (7250,10)
Total de operaciones 1886
Posiciones cortas (% de won) 602 (14,95%)
Posiciones largas (% de won) 1284 (11,53%)
Operaciones con beneficios (% del total) 238 (12,62%)
Operaciones con pérdidas (% del total) 1648 (87,38%)
Mayor
de beneficios 181,80
operación con pérdidas -130,70
Media
de beneficios 51,00
pérdida de comercio -11.52
Máximo
victorias consecutivas (beneficios en dinero) 3 (152,80)
Pérdidas consecutivas (pérdida en dinero) 383 (-1560,00)
Máximo
ganancias consecutivas (recuento de ganancias) 347,90 (2)
pérdidas consecutivas (recuento de pérdidas) -1560,00 (383)
Media
ganancias consecutivas 1
pérdidas consecutivas 8
Los resultados son casi iguales a los de su comercio.
Interesante, ¿alguna recomendación o sugerencia?
Voy a cambiar la relación riesgo-recompensa a 1:1, y ver cuál es la relación de ganancia
probando con nuevos ajustes: pruebas de avance
Relación Riesgo:Recompensa
Probadorde estrategias: eurusd: 1H:
Riesgo:recompensa = 1:1
Barras en la prueba 2286
Ticks modelados 9279186Calidad de los modelos 42,47%
Errores de gráficos no coincidentes 2
Depósito inicial 10000,00
Beneficio neto total -20,15
Beneficio bruto 165,23
Pérdida bruta -185,38
Factor de ganancia 0,89
Beneficio esperado -0,52
Reducción absoluta 40,96
Reducción máxima 81,53 (0,81%)
Reducción relativa 0,81% (81,53)
Total de operaciones 39
Posiciones cortas (% de won) 7 (57,14%)
Posiciones largas (% de ganancias) 32 (46,88%)
Operaciones con beneficios (% del total) 19 (48,72%)
Operaciones con pérdidas (% del total) 20 (51,28%)
Mayor
de beneficios 14,05
Operación con pérdidas -18,76
Media
de beneficios 8,70
pérdida de comercio -9.27
Máximo
victorias consecutivas (beneficios en dinero) 4 (30,53)
pérdidas consecutivas (pérdida en dinero) 4 (-49,36)
Máximo
ganancias consecutivas (recuento de ganancias) 30,53 (4)
pérdidas consecutivas (recuento de pérdidas) -49,36 (4)
Media
ganancias consecutivas 2
pérdidas consecutivas 2
probador de estrategias: eurusd: 1H:
Riesgo:recompensa = 1:1
Barras en la prueba 2286
Ticks modelados 9279186Calidad de los modelos 42,47%
Creo que debes abordar este tema. . .
"Calidad de los modelos 42,47%"
Creo que debes abordar esta cuestión...
"Calidad de modelado 42,47%"
¿Tienen alguna sugerencia?
¿Cómo puedo aumentar la calidad?
No he visto muchas opciones para la calidad de modelado
¿Tienen alguna sugerencia?
¿Cómo puedo aumentar la calidad?
No he visto muchas opciones de calidad de modelado
¿Qué datos estás utilizando? Necesitas mejores datos que los que obtienes de tu Broker.... Ya he publicado esto antes, utilice la búsqueda y encontrará mucha información.
Probador de estrategias: eurusd: 1H:
Riesgo:recompensa = 1:1
Barras en la prueba 2286
Ticks modelados 9279186Calidad de la modelización 42,47%
Errores de gráficos no coincidentes 2
Depósito inicial 10000,00
Beneficio neto total -20,15
Beneficio bruto 165,23
Pérdida bruta -185,38
Factor de ganancia 0,89
Beneficio esperado -0,52
Reducción absoluta 40,96
Reducción máxima 81,53 (0,81%)
Reducción relativa 0,81% (81,53)
Total de operaciones 39
Posiciones cortas (% de won) 7 (57,14%)
Posiciones largas (% de ganancias) 32 (46,88%)
Operaciones con beneficios (% del total) 19 (48,72%)
Operaciones con pérdidas (% del total) 20 (51,28%)
Mayor
de beneficios 14,05
Operación con pérdidas -18,76
Media
de beneficios 8,70
pérdida de comercio -9.27
Máximo
victorias consecutivas (beneficios en dinero) 4 (30,53)
pérdidas consecutivas (pérdida en dinero) 4 (-49,36)
Máximo
ganancias consecutivas (recuento de ganancias) 30,53 (4)
pérdidas consecutivas (recuento de pérdidas) -49,36 (4)
Media
ganancias consecutivas 2
pérdidas consecutivas 2
Después de mejorar la calidad de los modelos como RaptorUK sugirió. También echa un vistazo al número de operaciones, el primer conjunto tenía 1886 operaciones, que es una buena cantidad de operaciones probadas. Su carrera tenía 39 oficios, no estoy seguro de lo que las fechas probadas son, pero me gustaría probar las fechas mucho más largo para obtener más oficios probados, 39 no es realmente una buena muestra. Usted podría haber golpeado una buena racha de los oficios, o usted podría haber golpeado una mala racha y tal vez la EA es mucho mejor que estos resultados.
Veo que el 1:1 parece haber mejorado el ratio de victorias/pérdidas, eso es algo bueno. Ahora que parece haber alguna esperanza, yo usaría el optimizador para probar una serie diferente de números, por ejemplo:
En lugar de probar lo siguiente
SL = (2 * std) * 0,9
TP = (2 * std) * 0,9
Yo haría una optimización que tuviera (1*std) -> (5*std) y también en la misma ejecución probaría 0,3 - > 1,5 tanto en el SL como en el TP. Yo empezaría con una corrida de 12 meses. Si obtienes resultados decentes de algunas de esas ejecuciones, entonces agregaría en el EA una rutina de horas para operar y utilizaría los valores que obtuviste de la ejecución anterior para ver si puedes mejorarla aún más sin tener que operar 24/7.
Buena suerte, sigue publicando los resultados.
Interesante, ¿alguna recomendación o sugerencia?
Voy a cambiar la relación riesgo:recompensa a 1:1, y ver lo que la relación de ganancia es
A juzgar por los resultados, no recomiendo ninguna optimización. Hasta que estos problemas de estrategia y lógica se miren.
En primer lugar, no tenía tanto tiempo después de ejecutar esa prueba de 7 años en un H1, y tanta motivación para mirar a través de todas las líneas de códigos en el EA, pero ciertamente me llamó la atención el uso de 2 números mágicos - para las operaciones "lentas", y las operaciones "rápidas". ¿Qué tipo de estrategia es esta, pensé?
Entonces, miro a través de los patrones de codificación, trate de comentar el número slowmagic. El ea no funcionó, como se esperaba.
Entonces, comenté el otro número mágico rápido. Y sorpresa, sorpresa, el ea compila sin error.
Así que, parece, la lógica es completamente incompleta de lo que se desea? Seguramente, su EA sólo está llenando basado en alguna lógica MA lento, pero nunca en el rápido?
Ya que usted es el dueño de este EA, debería tener mejores respuestas a todo esto, que mis simples maneras.