¡¡Santo Grial!! Por fin - página 4
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Eche un vistazo a este artículo - https://www.mta.org/eweb/docs/2007DowAward.pdf - habla de la MA ponderada por volumen y la confirmación/contradicción del precio del volumen que puede obtenerse de ella. Si quieres el código fuente del indicador VWMA y VPC, puedes conseguirlo aquí - https://www.mql5.com/en/forum/126886
Wow..... esto realmente tiene un potencial. Su versión del Vwma no me ha funcionado. Sin embargo, he conseguido descargar un indicador Vwma de http://russian-forex-indicators.blogspot.com/2009/06/indicator-vwma.html. Hazme saber si hace lo mismo que tu versión. La primera prueba, aunque corta del 1-1-2010 al 7-1-2010 muestra un resultado positivo sin ninguna optimización. Utilicé su Período de 10, Precio Mediano para Vwma y SL & TP de 50. Siempre uso 50 para empezar. Las imágenes están abajo. Me impresionó que se mantuviera plano teniendo en cuenta el número de órdenes que estaba disparando. De todas formas, el siguiente paso es optimizar y ver si eso desbloquea algún poder especial :)
Sigh :( La optimización de más de 10 años no produjo ningún resultado positivo. Los parámetros optimizados fueron Período, SL y TP. Voy a tratar de aumentar la longitud del parámetro, pero dudo que va a producir ningún resultado viable más de 10 años. Humm... vamos a intentar reescribir las reglas y hacer que compre o venda sólo cuando los precios crucen la Vwma y ver qué pasa.
Después de añadir las reglas anteriores y algo de optimización, esto es lo que tenemos después de 10 años.
Ahora vamos a ejecutar este bebé con ese parámetro y ver lo que nuestra curva se ve como jeje. Humm... inaceptable ya que va a unos 4 años en el punto de equilibrio antes de hacer que la victoria agradable en el medio allí. Así que, vamos a ver, tal vez si agrego mi cierre lógico, fuerza inversa y trailing stop funciones a la misma, que podría ayudar. Cierre lógico significa que si una orden de compra entra mientras se está vendiendo, dejará la venta y tomará la compra y viceversa. Forzar reversión significa que si la última orden fue de compra, forzaré la siguiente para que sea de venta. Y trailing stop es trailing stop, no creo que vaya a ayudar mucho aquí ya que el stop inicial es grande para empezar pero lo intentaré también.
Bueno, le eché todo mi arsenal y nada más hizo una diferencia significativa. Podríamos seguir añadiendo filtro tras filtro como Hour() o Volume() mayor que <no espera es un indicador de volumen> pero eso es sólo añadir más ajuste de la curva. Una cosa segura es que cuantos más filtros se añadan, menos operaciones se van a realizar y menos posibilidades de obtener un número de operaciones estadísticamente válido (si crees en ese tipo de cosas). Ahora compara eso con Macd a continuación y es por eso que descarto los indicadores basados en el volumen.
Lol .. alguien renació mi viejo grial. Es divertido ver esto de nuevo.
Huh, bueno estaba en la primera página, así que asumí que eras tú ;)
Ahora que está vivo de nuevo: ¿has hecho progresos, o has abandonado el sistema?
Huh, bueno estaba en la primera página, así que asumí que eras tú ;)
Ahora que está viva de nuevo: ¿has progresado o has abandonado el sistema?
De alguna manera, dejé pasar este sistema porque quería algo más potente. Debe haber sido justo después de que había visto su cuenta doble en una semana los resultados reales. Entonces, algún tiempo después, como unos 6 meses, volví a probar el sistema y cayó en picado durante el período anterior de 6 meses. En ese momento saqué la conclusión de que los sistemas de stop-loss estáticos no podían generar los tipos de consistencia que yo buscaba. Desde entonces me he ido alejando cada vez más de los sistemas de stop-loss y acercándome a los sistemas tipo grid.
El hilo de 7bit Snowball fue una inspiración hacia este nuevo camino. Un tema que se repetía era que los sistemas tipo rejilla tienden a producir resultados dentro de las pruebas en vivo que son consistentes con los retornos promedio por día/semana/mes, etc. a lo que se había visto dentro de sus estadísticas de back-testing. Además, estos tipos de sistemas tienden a sobrevivir más tiempo a las pruebas retrospectivas ciegas antes de estrellarse. Por back-tests ciegos, me refiero a back-tests sin optimización.
Sólo mirando a sus resultados actuales, debe ser totalmente claro que una estrategia no Grid, no multidivisa, no Hedging no puede sacar ese tipo de rendimientos dentro de 7 días. Donde el trader de Grid puede equivocarse es asumiendo que de alguna manera, él / ella no tiene un riesgo de ruina y se sienta en la cuenta pensando que va a hacer mil millones dentro de un año. Aquí es donde creo que tenemos que medir el éxito de una manera un poco diferente y utilizar un poco de sentido común.
Acabas de duplicar la cuenta en una semana. Esto no es una cuenta de jubilación, sino una cuenta de comercio. Saque su inversión inicial y deje que la historia se repita de nuevo. Si ya has reunido correctamente las estadísticas de tus pruebas, entonces sabes que el mercado sólo tiraría al suelo un sistema como éste una o dos veces en un año, si el mercado tiene suerte. Por qué tener todas las ganancias que ha generado dentro de la cuenta cuando este freak show sucede.
De todos modos... ¿es una cuenta real? Si prefieres que hablemos de algunas de estas técnicas avanzadas en privado, envíame un pm.
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