¡¡Santo Grial!! Por fin - página 3
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Utilizo los indicadores macd, cci, estocástico, vagor y bandas de bollinger. Todos los indicadores los uso en modo tendencia ya que incluso las bandas de bollinger no pasan de sobrecompra/venta en los backtests optimizando. He probado todos los indicadores que vienen precargados en mt4 con marco de tiempo de 1hr y no puedo conseguir que otros cumplan con mi criterio. No estoy diciendo que los indicadores no funcionen en datos de 30m, 15m o incluso 1m, simplemente no es práctico en cuanto al tiempo para optimizar. E incluso cuando lo intenté en el pasado, los resultados no fueron satisfactorios.
También utilizo la contra-tendencia, los gaps y las noticias programadas que no se basan en indicadores. La alta tasa de ganancia que estás viendo en ese antiguo back test es porque el sistema de gaps y el de bandas de bollinger operaban más de una vez por barra. Debido a que sus tomas de ganancias son cortas, están cerrando y reabriendo ellos mismos, de ahí la alta tasa de ganancia. Desde entonces he aprendido a arreglar ese problema, lo que ayudó al factor de ganancia y a la toma de beneficios, pero mató la tasa de ganancia. También, de alguna manera, mis datos de prueba desde entonces se cambiaron como el sistema de brecha una vez muy atractiva no está haciendo tan bien en los últimos tiempos.
Actualmente estoy trabajando en arreglar el sistema de brecha dejando que espere el colchón antes de que las brechas comiencen a cerrarse. El siguiente proyecto es escribir una lógica en el programa para cerrar la orden opuesta si es una venta y las nuevas órdenes son de compra, entonces cerrar la orden antigua. No sé si esto ayudaría o mataría al sistema pero debería actuar como un filtro. Si alguien sabe de un buen filtro o combinación de filtros, por favor hágamelo saber.
un factor de ganancia de 1,25 con un drawdown de sólo el 10% es condenadamente bueno, espero que siga dando resultados así también en el futuro
SDC 2010.07.02 06:09
El factor de ganancia de 1.25 con un drawdown de solo 10% es muy bueno, espero que siga dando resultados así en el futuro.
Gracias SDC, mi intención original era desarrollar un sistema con un factor de beneficio de 2,0. El artículo por el que me guiaba decía pf de 1,50 o mejor con draw-down máximo <20%. Siempre hay que buscar la forma de hacer mejores sistemas pero si no puedo romper la barrera de 1,50, No harm, No foul, simplemente puliré lo que tengo y me sumergiré en vivo.
marcoblbr 2010.07.02 05:03:
interesante... ¿las ordenes de compra/venta se basan en algun indicador o has creado un nuevo metodo? estoy construyendo mi ea, pero no he podido encontrar un buen metodo para abrir ordenes. puedo usar la gestion del dinero para bajar las perdidas y se el momento de cerrar las posiciones basado en un trailing stop (stop de perdidas en movimiento) que he desarrollado, pero aun asi es muy dificil saber el momento adecuado para abrir posiciones!
Bueno, ya he explicado de qué está hecho mi sistema. En cuanto al tiempo de apertura, lo que he observado es que la mayoría de mis optimizaciones coinciden con líneas clave de soporte/resistencia. IMO esto es debido al movimiento medio/comportamiento del EUR/USD su optimizado en. Por ejemplo, tomemos mi favorito MACD. Si tratas de usar el autor de ese indicador por defecto en forex, casi puedo apostar que va a fallar. Esas coordenadas fueron generadas para coincidir con el soporte/resistencia del mercado de valores.
Lo que estoy tratando de decir es que las buenas entradas en mi opinión son cuando el precio rompe los niveles de soporte y resistencia clave para los seguidores de la tendencia. Y para los contra tendencia cuando el precio rebota de esos niveles. Si usted no quiere sentarse en su computadora dibujando buenos niveles de soporte y resistencia entonces use un indicador. Una vez más, todo esto es sólo mi observación.
ubzen:
Sólo he puesto esto para divertirme y tomar el pelo...
una cosa que no entiendo es por qué la gente siempre se queja del probador de estrategias en mt4 ? por qué no es fiable y hay una manera de hacer una prueba y asegurarse de que se ejecutaría exactamente igual en una cuenta real (usando mt4 o mt5) ?
Sé que en un broker los valores podrían ser un poco diferentes, pero suponiendo que el broker da los valores del probador de estrategias, ¿no deberían ser los resultados correctos?
una cosa que no entiendo es por qué la gente siempre se queja del probador de estrategias en mt4 ? por qué no es fiable y hay una manera de hacer una prueba y asegurarse de que se ejecutaría exactamente igual en una cuenta real (usando mt4 o mt5) ?
Sé que en un broker los valores podrían ser un poco diferentes, pero suponiendo que el broker da los valores del probador de estrategias, ¿no deberían ser los resultados correctos?
Si es para asegurarse de que el EA hace lo que se supone que debe hacer, entonces está bien .... pero muchos lo utilizan como un generador de esperanza .... curva de ajuste de EA a los movimientos del mercado conocido, obtener un resultado aceptable y luego se preguntan por qué no está dando los mismos resultados cuando en vivo. Por supuesto, el probador no puede ayudar con el retraso, la persistencia, la propagación variable, etc.
V
ubzen, la gente empieza a tomarte en serio, es hora de sincerarte y dejar la "diversión y la burla".
engcomp, me estoy sincerando ;). Pero también estoy siendo muy honesto. La mayor parte de la información que estoy dando es de dominio público. Siempre soy el primero en decir a todo el mundo que soy un novato en Forex y que no tengo experiencia real en el trading. Este punto de venta es como mi diario, espacio de trabajo y fuente de educación. Si alguien en la vida real me pregunta "oh, usted quiere ser un fx-trader, que sabe que fx-trades" (en realidad me dieron esa pregunta ayer). Siempre puedo decir engcomp :) lol.
Estoy dejando pistas de lo que tengo aquí y allá para que otras personas también se sientan libres de hacer lo mismo. Mis sistemas no son en absoluto satisfactorios según mis propios criterios. Si no puedo poner dinero real en él, dudo que alguien más lo opere durante 5 meses, esté en pérdidas y siga operando con él.
una cosa que no entiendo es por qué la gente siempre se queja del probador de estrategias en mt4 ? por qué no es fiable y hay una manera de hacer una prueba y asegurarse de que se ejecutaría exactamente igual en una cuenta real (usando mt4 o mt5) ?
Sé que en un broker los valores podrían ser un poco diferentes, pero suponiendo que el broker da los valores del probador de estrategias, ¿no deberían ser los resultados correctos?
Esta es mi opinión sobre el dilema Curve-Fit___No-Good Tester. Estas son sólo mis opiniones, saque sus propias conclusiones. Voy a hacer 2 puntos para empezar. 1) Ningún sistema ajustado a la curva o no ajustado a la curva debe ser utilizado como un generador de esperanza. 2) Meta-trader tiene un bug en el Back-testing que podría permitir el 100% de las pruebas de victoria. Me encontré con ese bug la semana pasada y ni siquiera me molesté en publicar los resultados como una broma porque eso no habría sido correcto.
Comenzando con el punto #1, durante los últimos 3 meses de estudio del Eur/Usd, he notado que los gráficos sólo tienen 6 elementos para trabajar en Forex actualmente. Precio (H-L-O-C), Volumen y Tiempo. No hay información fundamental como la oferta y la demanda aquí. En otros mercados, la gente utiliza el interés abierto junto con el volumen para obtener toda la información. Por lo tanto, usted puede descontar el volumen en forex porque sólo le dice cuán activa es la gente y no si son alcistas o bajistas activos. El tiempo es otro dato que puede ser descontado con seguridad (a menos que usted juegue el juego de la tasa de interés) aquí en forex. Otros mercados utilizan indicadores de tiempo porque tienen fechas de vencimiento, fechas de entrega y fecha-hora de la tasa de interés. De nuevo, aquí en forex, el tiempo, al igual que el volumen, sólo es bueno para decir cuándo todo el mundo está listo para jugar, no la dirección.
Así que lo que nos queda es el viejo análisis técnico en su forma nativa, el precio (H-L-O-C). Mi conclusión sobre el AT es que es una ciencia del patrón y la probabilidad. El patrón y el comportamiento del precio en el oro o en las acciones no es probable que sea el mismo que el que se encuentra en el EUR/USD y como tal el EUR/USD no es probable que se parezca al EUR/GBP de ahí la necesidad de optimizar. Aquellas personas a las que no les gusta mi enfoque normalmente se dividen en dos bandos, a) aquellos a los que no les gusta el ajuste de curvas o b) aquellos a los que no les gusta perder.
Los tipos A) suelen ser operadores con números duros, inclinados a las matemáticas, a los tipos de interés y al arbitraje. Pueden poner sus fórmulas sobre la mesa y decir que si 1+1 no es igual a 2, entonces van a obtener un beneficio. Pero incluso estos traders divinos no pueden sentirse invencibles porque los mercados corrigen 1+1 !=2 rápidamente. Si el mercado no lo hace, se romperá e incluso los tipos no matemáticos se pondrán en marcha. Los tipos B) son los que establecen No-Stop-Loses/Hedge-same-Currency y cuando pierden, hacen Martingale Stack de sus posiciones sabiendo muy bien que los mercados no pueden seguir subiendo-ni bajando para siempre. Este tipo de estrategia requiere enormes reservas y nervios de acero. Estos tipos tampoco deberían sentirse invencibles por razones obvias. Humm... Se me olvidó a dónde iba con esto lols.
De todas formas, todos tenemos riesgos ya que nosotros (tipos a, b o c) estamos apostando por un patrón que funcionó en el pasado para que siga funcionando. El punto que estoy tratando de hacer es, si las pruebas retrospectivas están libres de errores, lo que significa que está haciendo lo que pretende && va a hacer lo que pretende en el comercio en vivo, ganar o perder en el comercio en vivo se vuelve irrelevante para validar losresultados de las pruebas retrospectivas. Verás... el patrón cambió pero tu sistema no. No eres diferente del tipo A) o del tipo B) y no deberías haber contado tus huevos antes de que salieran del cascarón.
Para todos los que desconfían del back-tester, permítanme terminar diciendo: "Nunca he creado un sistema en el back-tester que no funcionara en las pruebas DEMO como lo hizo en el back-testing". Ok, para una excepción, el Bug. Ahora, no soy tan ingenuo como para pensar que el entorno de back-testing es el mismo que el entorno de pruebas en vivo. No puedo enfatizar este punto lo suficiente, si su corredor le re-cotiza, no cierra sus órdenes en las paradas, se congela cuando la volatilidad se eleva ... la lista continúa. Así que... usted optimizó y probó la demo en un entorno ideal, pero cuando usted prueba en vivo el patrón cambia... ¿cómo llamar a eso, un error. Todo esto en mi humilde opinión.
Por lo tanto, se puede descontar el volumen en el mercado de divisas, ya que sólo le dice cómo son las personas activas y no si son los toros o los osos activos.
[...] 2) Meta-trader tiene un error en el Back-testing que podría permitir una prueba de victoria del 100%. [...]