¡¡Santo Grial!! Por fin - página 2
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Ubzen,
¿Esto es real? Por tu bien, ¡espero que sí!
Namaste,
John
Todo es muy divertido ubzen, ¡tienes una gran actitud al respecto!
A mí me produce el mismo placer codificar y jugar con el probador de estrategias que jugar a juegos de estrategia en el ordenador. Todo es fantasía y se trata de maximizar las fortunas de alguna versión ficticia de nosotros mismos en otra vida.
Se vuelve estresante cuando tenemos expectativas poco razonables y demasiado dinero en juego... igual que los juegos de azar :P
Ubzen,
¿Esto es real? Por tu bien, ¡espero que sí!
Namaste,
John
No, jmamsler. Ojalá fuera dinero real. En realidad sonresultados de pruebas retrospectivas. Hay alguien que publica uno como este cada semana.
No es imposible, hay soluciones (gordon tiene los enlaces) utilizando una versión anterior de MT4 (211 o alguna similar) con archivos de ticks que produce la tan buscada puntuación de calidad de modelado del 99%.
Seguro lol - No lo he hecho todavía así que seré el primero en verlo. Vamos nena... haz que papá esté orgulloso.
Barras en la prueba 3757843
Ticks modelados 7348544
Errores en los gráficos 0
Depósito inicial 5000.00
Beneficio neto total 1709821.30
Beneficio bruto 8587085,90
Pérdida bruta -6877264,60
Factor de beneficio 1,25
Beneficio esperado 160,86
Reducción absoluta 260,00
Reducción máxima 60810,00 (10,20%)
Reducción relativa 30,59% (8085,00)
Total de operaciones 10629
Posiciones cortas (% de won) 5591 (83,13%)
Posiciones largas (% de won) 5038 (84,26%)
Operaciones con beneficios (% del total) 8893 (83,67%)
Operaciones con pérdidas (% del total) 1736 (16,33%)
Máximo
victorias consecutivas (beneficios en dinero) 45 (49440,00)
Pérdidas consecutivas (pérdida en dinero) 5 (-22180,00)
Máximo
ganancias consecutivas (recuento de ganancias) 49440,00 (45)
pérdidas consecutivas (recuento de pérdidas) -22180.00 (5)
Media
ganancias consecutivas 6
pérdidas consecutivas 1
Oh, mi primer grafil. En ese momento, tenía unos 4 indicadores diferentes y un total de unos 7 sistemas. Cada sistema fue optimizado por separado durante un período de 10 años. El criterio más importante que tenía en ese momento era que cada subsistema mostrara una bonita curva de equidad durante las pruebas retrospectivas. Esto significa que quería sistemas que estuvieran en el peor punto de equilibrio o mejor para cualquier año en particular. Seleccioné los que lo hacían mejor cuando los demás estaban en punto de equilibrio y los mezclé como una especie de diversificación. Claro, se ve bien desde la distancia, pero cuando se acerca, se puede ver el orden rebotando hacia arriba y hacia abajo durante 5 meses a la vez en el punto de equilibrio. Esto me llevó a archivar ese sistema en busca de algo mejor, digamos algo que pudiera hacer en un mes lo que eso estaba haciendo en 5 meses, en términos de curva de equidad. Pero nada ha funcionado, he probado a combinar indicadores como filtro pero sin éxito. Finalmente, he vuelto a ese sistema en particular y los he seleccionado/optimizado basándome sobre todo en cómo se están comportando últimamente y viviendo con los resultados en pruebas a futuro.
Felicidades ubZen (< 8)
¿Cómo son tus pruebas de avance?
Interesante... ¿las órdenes de compra/venta se basan en algún indicador o has creado un nuevo método? Estoy construyendo mi ea, pero no he podido encontrar un buen método para abrir órdenes. puedo usar la gestión del dinero para reducir las pérdidas y sé el momento de cerrar las posiciones basándome en un trailing stop (stop loss móvil) que he desarrollado, ¡pero sigue siendo muy difícil saber el momento adecuado para abrir posiciones!