1minuto OHLC vs cada tick - resultados opuestos - página 4
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No estaba pensando en SL y TP pero tiene sentido. Voy a tratar de olvidar el 1 min. OHLC y los 7-8 $Mo de efectivo.
Gracias por esta explicación.
No estoy seguro de entender su punto. En mi opinión, debe ser posible reproducir la simulación del modo OHLC de 1 minuto.
La documentación dice :
Entonces :
La pregunta es : ¿cuántos puntos de control hay en las barras de minutos OHLC y cómo modificar la función onTick() para que funcione en cada uno de ellos?
Según el texto de ambas citas entiendo que la respuesta para la primera pregunta es siempre 4, porque si una barra tiene más de 4 ticks se reduce "significativamente" para acelerar el tiempo de prueba. Para la siguiente pregunta, la cosa es identificar los 4 puntos de control de las barras OHLC de 1 minuto en condiciones reales de mercado, y luego pedir a onTick() que trabaje sobre ellos.
Puedo responder sólo para mi caso. las dos actuaciones (ohlc vs everytick) son muy diferentes debido a la lógica de mi EA:
mi EA entra en largo cuando el precio está digamos 100 pip por debajo de la EMA de 50periodos por lo que estamos teniendo una barra bajista y si el cierre está 50 pips por debajo de la EMA pero el mínimo está por debajo de 200pips entra en 200pips por debajo de la EMA mientras que en realidad si la barra estuviera hecha de 100ticks habría entrado en largo alrededor de 100pips por debajo de la EMA, por lo que si el mercado gira en dirección favorable en el primer caso hemos comprado a menor precio que en el segundo obteniendo un mayor beneficio.
Así que básicamente lo que quería decir es que el muy buen beneficio que estaba obteniendo utilizando el mismo EA y los mismos parámetros en muchos pares de divisas no era reproducible.
Entonces he modificado la función moviendo el código que controla la condición de compra/venta dentro del if(isNewBar) {}. de esta manera obtengo casi el mismo resultado en modo ohlc y everytick
así que ahora lo que es reproducible (tanto en everytick como en ohlc ) es una gran pérdida en casi todos los pares de divisas
Se puede aprovechar el modo OHLC. En el caso de la Bull_Candle de abajo, el precio salta desde el Open ---->Low. Si alguien utiliza un algoritmo como.
Esta persona obtendrá un descontado instantáneo de 3 [ Puntos | Pips ]. Esto suele ser suficiente para superar los Spreads. Esto crea una ventaja matemática.
Decidí evitar m1_InterBar pruebas y el comercio por esta razón. Y elegí usar isNewBar() o oncePerBar() como quiera llamarlo para mi trading tanto en Pruebas como en Vivo. Si mi sistema no puede superar eso entonces muy mal.
La gente que busque una mayor resolución de precios debería mirar hacia 1_Second[BarChart] o incluso mejor Tick_Charts cuando sean viables.
Este debate plantea dos cuestiones fundamentales "muy simples".
1. ¿Por qué el modo "1 minuto OHLC" es capaz de producir tan buenos resultados?
2. ¿Es posible aproximar el trading real (o el modo "Every tick", para mí ambos son el sime en este momento) a "1 minute OHLC"?
3. ¿Cuándo debería probar sus estrategias de trading bajo "1 minute OHLC"?
Las preguntas son muy claras y simples.. ¿Quién puede responderlas? La más importante es la 1.
¡Muchas gracias!
P.D.: De todas formas tienes razón, todo está en el manual pero hay muchas cosas que leer, estudiar y dominar. Gracias por los enlaces sobre el algoritmo OHLC de 1 minuto, que no es muy muy trivial a primera vista.
Entiendo perfectamente lo que preguntas porque tengo exactamente el mismo problema. La gente que no ha jugado mucho con el backtesting no lo entenderá.
Yo mismo no entiendo este problema porque el OHLC de 1 minuto es exactamente lo que su nombre indica, es una vela de 1 minuto, que es la barra más pequeña, y tiene 4 valores, el alto, el bajo, la apertura y el cierre. Así que independientemente de lo que los ticks estén haciendo dentro de una vela de 1 minuto, los ticks nunca irán más allá de esos 4 valores. Así que, en teoría, un backtest sobre OHLC de 1 minuto debería funcionar exactamente igual que con los ticks "reales", pero evidentemente no lo hace.
Lo único que se me ocurre es que tiene que ver con las "fluctuaciones" de los ticks en las "colas" altas y bajas de las velas que ocurren antes de que se cierren en el comercio en vivo o en el backtest de ticks reales que hacen la diferencia, aunque no entiendo completamente por qué la diferencia en los resultados sería tan dramáticamente diferente de los ticks reales a los ohlc en los backtests.
No estaba pensando en SL y TP pero tiene sentido. Voy a tratar de olvidar el 1 min. OHLC y los 7-8 $Mo de efectivo.
Gracias por esta explicación.
Hice un ea que obtiene más de 100 millones de dólares de 100 cuando back probado usando ohcl candlesticks y no me di cuenta de la ea no funciona en garrapatas reales y garrapatas reales sobre la base de datos reales. Cuando la espalda probado más de 20 años nunca hay un año en el que no hay un beneficio y el bot obtiene de 100 dólares a alrededor de 25 a 75 mil dólares cuando la prueba de espalda se inicia en cualquier punto en el tiempo en menos de cuatro meses y más de un millón en menos de 10 meses. El EA utiliza dos trailing stops de compra y venta, break even, y un patrón de velas que hice, si ha avanzado le agradecería una explicación de cómo replicó las condiciones ohcl en ticks en vivo y cómo resolver el problema. El bot utiliza puntos de entrada y salida fijos que no parecen depender del uso de velas ohcl puedo ser capaz de determinar cómo resolverlo o podemos trabajar juntos?
No puedes resolverlo. Has encontrado un grial de probador. Es decir, que explota el método de generación de ticks. Estudia el manual para ver cómo se generan los ticks, ya sea con cada tic o en modo OHCL.
Nunca funcionará en la realidad - no tiene sentido resolverlo. Sólo es útil para proporcionar hermosos informes para vender un bot inútil o para depurar su código.
Ahora mando un truco para que solo se haga el "tic" en una barra. Solo tienes que poner esta lógica al principio del tick. Si la barra no es nueva entonces sale...
¿En qué situaciones crees que puede funcionar bien este truco?
¿Qué recomendarías también para solucionar esos ticks de más? ¿Hay algún artículo que lo explique? Gracias.
Amigo...
Sleep();
^
|
|
¿Qué hay de malo en esto?