El impacto del diferencial en los resultados comerciales - página 7

 
ironfelx #:

Sin embargo, no lo entiendo del todo. Si hay una cierta diferencia en la forma del gráfico - los picos y valles son diferentes en altura, profundidad o en la forma de las velas, que es una y la misma, ¿no habrá tal diferencia si comparamos los ticks de estos instrumentos? A partir de alguna garrapata la distancia entre ellos debería aumentar. Y sin embargo, en la historia, incluso en el M5, ¿se mantendrán estas diferencias entre estos corredores? O sólo se ve el tiempo real hoy, y mañana todo está casi sincronizado en ambos gráficos, es decir, el broker se cubre las espaldas.

Sobre el teléfono y el ordenador... He leído en algún sitio que un mismo broker tiene retrasos en las cotizaciones de las versiones web y de escritorio del terminal. ¿Lo decías en serio?

No sé si ocurre, todo el mundo lo tiene. La web es una sombra de la polla.

Cualquier robot atrofiado en una API criptográfica mostrará los números más rápido que un navegador. Lo que ocurre es que el navegador también tiene que mostrar cosas extravagantes, y es más lento (hay un montón de JavaScript ahí).

 
Maxim Kuznetsov #:

hay (lo que hay, está ahí para todo el mundo) un retraso en la visualización. La web es una sombra de la polla con retraso.

Cualquier robot atrofiado en una API criptográfica mostrará los números más rápido que un navegador. Es que el navegador tiene que mostrar las calzas, y es más lento (hay un montón enorme de JavaScript).

Para algo están uBlock Origin y uMatrix :)

 
ironfelx #:

Sin embargo, no lo entiendo del todo. Si hay una cierta diferencia en la forma del gráfico - los picos y valles son diferentes en altura, profundidad o en la forma de las velas, que es la misma, ¿no habrá tal diferencia si comparamos los ticks de estos instrumentos? A partir de alguna garrapata la distancia entre ellos debería aumentar. Y sin embargo, en la historia, incluso en М5, ¿se conservarán estas diferencias entre estos corredores? O bien hoy sólo se ve el tiempo real, y mañana todo está casi sincronizado en ambos gráficos, es decir, el broker se cubre las espaldas.

Sobre el teléfono y el ordenador... He leído en algún sitio que un mismo broker tiene retrasos en las cotizaciones de las versiones web y de escritorio del terminal. ¿Es eso lo que quieres decir?

¡¡¡¡No, no es eso!!!! Es cuando un corredor resume internamente las velas de moex. A veces es exactamente igual, y otras veces es total. Es decir, hay un movimiento de 2-5 velas en un Moex y el broker tiene todas las velas paradas y sólo la última mueve el rango. Arbitraje por tiempo, ya te lo he contado :-)

 
después de todos estos años, has tropezado con una mina de oro después de todo)
 

Viendo el título del tema y queriendo decir "Haz que la difusión sea positiva para que el resultado global sea fabuloso".


Pero cuando se obtienen órdenes pendientes a nivel de spread el resultado es mucho mejor, es para responder a la pregunta principal del tema...

 
Y lo que suele ocurrir, si en un broker por ejemplo a las 12:05 el precio es 100, y en el segundo broker el último precio conocido es 50 a las 11:59:59 y el siguiente tick fue a las 12:05 y el precio es 100, es decir, como en el primer broker.
Es decir, se ha formado un hueco en el gráfico. Si intentamos colocar una orden de compra en este broker a digamos 60, se ejecutará a las 12:05 y tendremos un beneficio de 40p menos el spread?
 
Mihail Marchukajtes #:

Viendo el título del tema y queriendo decir "Haz que la difusión sea positiva para que el resultado global sea fabuloso".


Si se consiguen órdenes pendientes a nivel de spread, el resultado mejora notablemente, es para responder a la pregunta principal del tema...

¿Alguien ha encontrado un spread positivo en el historial de instrumentos no muy exóticos de algún broker?
Sigo recopilando el historial de ticks en los brokers para buscar el arbitraje y luego en particular veré si hubo esos casos únicos
 
ironfelx una orden de compra en este broker a digamos 60, se ejecutará a las 12:05 y tendremos un beneficio de 40p menos el spread?
Un desfase es una brecha en los precios. No hay liquidez para ejecutar a 60. Incluso en un entorno de intercambio. Pues bien, los brokers de Forex, según el contrato, pueden dar el deslizamiento que quieran.
 
secret #:
Una brecha es una brecha de precios. No tiene la liquidez para ejecutar a 60. Incluso en un entorno de intercambio. Pues bien, los brokers de Forex, según el contrato, pueden dar el deslizamiento que quieran.
Gracias, ya veo.
 
ironfelx #:
¿Alguien ha encontrado un spread positivo en el historial de algún broker de instrumentos no tan exóticos?
Sigo recopilando el historial de ticks de los brokers para buscar el arbitraje y luego veré si hay algún caso singular de este tipo en particular

Despierta!!!! simplemente no hay tales situaciones. Hay ciertas formas de arbitraje, cuando el mercado no es perfecto y solo se retiran estas ganancias, TODO el resto que permite engañar al broker y no a los participantes de la bolsa, normalmente no se retira con el bloqueo de cuentas y todo eso.

Según mi experiencia, resultaron ser las ÚNICAS dos formas de negociar el spread:

El primero es el diferencial de cambio de calendario, comprando el lejano, vendiendo el cercano, etc. Esta es la única manera de convertirse en un MARKETMaker, es decir, hacer el mercado...

¡La segunda forma es firmar un acuerdo de afiliación con OrexPro (no es publicidad, simplemente es el único broker que comparte el spread y es tan genial que realmente funciona) que ayuda a construir un equipo de buenos traders, que al aumentar su volumen de operaciones aumenta sus pagos en el spread que gastan! La cuestión es dónde construir un equipo. Es un trabajo, pero vale la pena.

¡¡¡¡¡Todo lo demás es falso!!!!! En el mercado.....