El impacto del diferencial en los resultados comerciales - página 5

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Renat Fatkhullin 2013.03.03 07:03 RU
hrenfx:

 En cuanto al HFT, no hay ni habrá un solo argumento por parte de Renat, ya que en el mejor de los casos es un teórico del tema y en el peor no está dispuesto a aprender.

Mira a los ojos de tu proveedor de liquidez y pregunta:

  1. Amigo, ¿por qué no negocias tú mismo, un agregador de liquidez con spreads negativos ocasionales (resultado de flujos de diferentes proveedores), este arbitraje? ¡es dinero gratis!
  2. ¿Por qué no se establece por su cuenta la HFT, que tiene latencia cero y agregación de flujos? ¿No tienes el cerebro o eres débil para crear una estrategia?

Yo he hecho esas preguntas muchas veces (es mi trabajo, no importa quién quiera presentar lo contrario) y conozco las verdaderas respuestas. Estamos hablando de divisas.

https://www.mql5.com/ru/forum/10454/page53

¿Alguien sabe la respuesta a esta pregunta? ¿Por qué los propios corredores, como afirmaRenat Fatkhullin, noarbitran cuando encuentran diferenciales negativos entre los distintos proveedores de liquidez?

 
ironfelx #:
Renat Fatkhullin 2013.03.03 07:03 RU

Mira a los ojos de tu proveedor de liquidez y pregunta:

  1. Amigo, ¿por qué no negocia usted mismo, un agregador de liquidez con diferenciales periódicamente negativos (resultado de los flujos de diferentes proveedores), este arbitraje? ¡es dinero gratis!
  2. ¿Por qué no se establece por su cuenta la HFT, que tiene latencia cero y agregación de flujos? ¿No tienes el cerebro o eres débil para crear una estrategia?

Yo he hecho esas preguntas muchas veces (es mi trabajo, no importa quién quiera presentar lo contrario) y conozco las verdaderas respuestas. Estamos hablando de divisas.

https://www.mql5.com/ru/forum/10454/page53

¿Alguien sabe la respuesta a esta pregunta? ¿Por qué los propios corredores, como diceRenat Fatkhullin, noarbitran cuando se detectan diferenciales negativos entre distintos proveedores de liquidez?

¿Tal vez porque son cocinas? ¿O alguien pone su apuesta de 10 dólares en el mercado?

¿Cuántas veces se puede masticar el mismo tema durante años...

 
Dmytryi Nazarchuk #:

¿Tal vez porque son cocinas? ¿O es que alguien ha puesto su apuesta de 10 dólares en el mercado?

¿Cuántos años podemos masticar el mismo tema...

Pues bien, comprensiblemente las cocinas, ¿qué les impide arbitrar por sí mismas si tienen flujo de liquidez de diferentes corredores?

 
ironfelx #:

Pues bien, comprensiblemente las cocinas, ¿qué les impide arbitrar por sí mismas si tienen flujo de liquidez de diferentes corredores?

Porque los arbitrajistas institucionales con acceso al mercado interbancario arbitran, y los corredores minoristas sólo sueñan con sus capacidades financieras y técnicas

 
ironfelx historial de ticks, todavía puede haber algún beneficio de ella. Y como opción descargar las garrapatas de todos ellos y analizarlas.
Si se encuentra algo, podemos poner en marcha tal cantidad de terminales para todas estas empresas de corretaje y cada terminal guardará los ticks en el modo de tiempo real y los analizará para el arbitraje.

Al menos, no se trata de un juego de adivinanzas sobre la secuencia aleatoria de las series temporales de precios.


He visto peticiones similares en autónomos. Puede mostrarse en el archivo y tratar de comunicarse sobre este tema con los clientes - si la idea no da resultado, entonces seguro que le ofrecerán volver a comprar el Asesor Experto escrito por ellos.
 
ironfelx #:

Bueno, comprensiblemente las cocinas, ¿qué les impide arbitrar ellas mismas si tienen flujo de liquidez de diferentes corredores?

hay una explicación.

en primer lugar, no es una estrategia sin riesgo

En segundo lugar, si la estrategia tiene éxito, es el mismo tóxico.

lógicamente es más rentable dar este arbitraje a los usuarios finales y aumentar su marcap o cerrar el comercio en caso de reclamaciones.

 
Primero encuentre un corredor que le dé este tipo de spread sin comisión, y si lo hace, no olvide preguntar por sus límites de stoplevel y hold time.
 
¿Qué opinas, por ejemplo, si uno de los 20 brokers tiene un precio en algún momento que difiere de los demás en más de 2 spreads, es mejor abrir una posición en él hacia los precios de los otros 19 brokers o abrir una posición de arbitraje, es decir, en él y en uno de los 19 donde el pico de la diferencia de precios es mayor que en él?
 
Y sigo sin entender, teniendo un gran número de brokers y una gran variedad de instrumentos negociados, ¿realmente no hay posibilidad de arbitraje entre ellos para un simple trader mortal?
Por supuesto, hay que rebuscar entre un montón de datos para comparar e identificar, pero sigue siendo mejor que jugar a las adivinanzas...
 
ironfelx #:
Y sigo sin entender, dado el gran número de brokers y la variedad de instrumentos negociados, ¿realmente no hay posibilidad de arbitraje entre ellos para un simple trader mortal?
Por supuesto, hay que rebuscar entre un montón de datos para comparar y revelar esto, pero sigue siendo mejor que jugar a las adivinanzas...
Hay que encontrar este arbitraje entre brokers concretos, por ejemplo ayer con camarada, estando ya al cierre de mercado encontramos arbitraje de TIEMPO entre Moex y un broker MUY famoso. Ahora que lo pienso, temporal con un retraso de 1-2 minutos. Es una mina de oro :-) A partir del lunes lo perderemos, al menos lo intentaremos :-)
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