Cotizaciones del mercado de derivados en MT5 - página 6

 
prostotrader #:

Es triste todo esto....

290     2021.11.17      14:41:47.761    33973   33966   33969   1        TICK_FLAG_ASK (4)

291     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33969   1        TICK_FLAG_ASK (4)
292     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
293     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
294     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
295     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33974   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
296     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33974   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
297     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33975   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
298     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33976   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
299     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33977   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
300     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33978   2        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
286     2021.11.17      14:41:47.765    33973   33966   33969   1        TICK_FLAG_ASK (4)

287     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33978   2        TICK_FLAG_ASK (4)
288     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
289     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
290     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
291     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33974   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
292     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33974   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
293     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33975   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
294     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33976   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
295     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33977   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
296     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33978   2        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)

Este tipo de datos es bastante difícil de explicar. Obviamente los backtests en ticks reales serán diferentes.

@prostotrader por fin ha mostrado claramente los fallos de ticks en MOEX. Gracias.

 
prostotrader #:

Escribí a Openwash sobre la compilación 3091, pero estoy seguro de que no ayudará.

Casi todos los servidores de los brokers de MT5 están casi obligados a actualizar a b3091.

 
fxsaber #:

Casi todos los servidores de los brokers de MT5 han obligado a actualizar a b3091.

Respuestas de los abridores sobre la construcción

Hola. Lamentablemente no podemos actualizar a 3091 en los próximos días ya que hubo problemas con laMT5de pruebacon la build 3091.


Añadiré que mañana tenemos previsto instalar un parche para la pasarela SR MB por otro problema, quizás tenga algún efecto en este también.

 
prostotrader #:

Necesito cotizaciones a través de una pasarela, no de Otkryvashka y BCS, voy a tratar de abrir una cuenta con Finam.

Necesito más acceso a estos datos a través del servidor MQ-Demo, donde no hay errores por parte de los administradores del broker. Bueno, eso si los MQs quieren solucionarlo.

 
prostotrader #:

Invita a otra persona.

Empezó por la salud, terminó por la salud.

Efectivamente, el Exchange emite instantáneas, pero el Broker no tiene que hacer nada con ellas, ¡sólo pasarlas al usuario!

Ni siquiera has podido leer correctamente mi comentario. La Bolsa transmite un registro de órdenes completo al corredor. Cada corredor trocealas instantáneas por sí mismo. Esto ya lo has "descubierto" más o menos.

 
Доктор #:

Ni siquiera has podido leer correctamente mi comentario. La bolsa transmite el registro completo de órdenes al corredor. Cada corredor trocealas instantáneas por sí mismo. Prácticamente ya lo has "descubierto".

Dicho esto, es imposible encontrar dos corredores con el mismo historial de garrapatas. Sin embargo, algunos errores no se pueden explicar con instantáneas.

 
fxsaber #:

Es imposible encontrar dos corredores con el mismo historial de garrapatas. Sin embargo, algunos errores no se pueden explicar con instantáneas.

Lo único que debería ser igual en todos los corredores es el contenido de la tabla de todas las operaciones. La oferta y la demanda se toman de las instantáneas, que son diferentes para cada corredor.

 

fxsaber #
:

Es imposible encontrar dos corredores con el mismo historial de garrapatas. Sin embargo, algunos errores no se pueden explicar con instantáneas.

¿Te estás riendo?

En ese caso será un caos total.

¡Todos los datos, todos los corredores transmiten lo mismo, sólo que cada corredor utiliza diferentes canales (Internet) de comunicación!

Simplemente, cuando se emiten las tarifas, se puede seleccionar su profundidad 5, 20, 50.

La profundidad de las cotizaciones la define el corredor.

Las cotizaciones se emiten junto con la información sobre el instrumento (tabla de flujo común FORTS_COMMON_REPL)

4.16.1.1. Таблица common: Общая информация по сессии
Таблица содержит общерыночные показатели такие как лучшие заявки на покупку и продажу, цены открытия, закрытия и т.п.
 
prostotrader #:

¿De qué te ríes?

Imaginemos que el HFT pone dentro del spread e inmediatamente quita la tapa, haciéndolo varias veces cada milisegundo. Entonces, no sólo la copa, sino el flujo de oferta y demanda se vería desbordado por el tráfico. Para evitar que esto ocurra, el agente de bolsa realiza instantáneas de las cotizaciones.

 
fxsaber #:

Imaginemos que el HFT pone el spread e inmediatamente quita el límite, haciendo esto varias veces cada milisegundo. Entonces, no sólo la copa, sino también el flujo de oferta y demanda se verán desbordados por el tráfico. Para evitar que esto ocurra, el corredor hace instantáneas de las cotizaciones.

Ya he publicado 100 veces documentos sobre el mercado de futuros, pero por supuesto nadie los lee.

4.17.1.1. Таблица orders_aggr: Агрегированные стаканы
Агрегированные стаканы формируются путем суммирования по объёму активных заявок с одинаковыми инструментом, ценой и
направлением.
Режимы использования таблицы в зависимости от режимов работы торговой системы:
• Ночной период - таблица содержит данные на момент завершения вечерней сессии
• Торговая сессия до промежуточного клиринга - таблица обновляется активными заявками
• Промежуточный клиринг - таблица не обновляется и содержит данные на момент начала промежуточного клиринга
• Торговая сессия после промежуточного клиринга - таблица обновляется активными заявками
• Основной клиринг - таблица очищается
• Вечерняя торговая сессия - таблица обновляется активными заявками вечерней сессии
Табл. 29. Поля таблицы orders_aggr
Поле Тип Описание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
isin_id i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента
price d16.5 Ценовой уровень
volume i8 Объем с учетом синтетической ликвидности
moment t Время последнего обновления записи
moment_ns u8 Время последнего обновления записи (UNIX-время в наносекундах по
стандарту UTC)
dir i1 Направление
synth_volume i8 Объем синтетической ликвидности
Примечания:
• Записи в таблице могут обновляться полностью, т.е. обновляться может не только объём, но и инструмент, цена, направление.
В случае наступления такого события считается, что предыдущая цена вышла из стакана, а новая – появилась.
• В таблице могут присутствовать записи с нулевым объёмом (volume = 0). Такие записи следует игнорировать. При этом может
происходит обнуление существующей записи – это означает, что цена вышла из стакана, или заполнение нулевой записи каки-
ми-либо значениями – это означает, что новая цена вошла в стакан.
¡¡Así que el corredor no está cortando nada!!