¿Por qué los precios se mueven en la misma dirección pero con retraso en los instrumentos correlacionados? - página 6

 
prostotrader #:

De las matemáticas y la lógica ordinaria se deduce que el precio de los instrumentos originales y sintéticos debe ser igual,

pero por muchas razones hay un delta del que se pueden obtener beneficios.

Si - dólar/rublo

ED - euro/dólar

De esto se deduce que compramos EUR/rublo

Eu -euro/rublo

En consecuencia, el delta se sitúa en torno al diferencial más los costes de cambio. No se puede obtener ningún beneficio con ello.

 
Vitaly Muzichenko #:

Si - dólar/rublo

ED - euro/dólar

A partir de ahí compramos euros/rublos

Eu -euro/rublo

En consecuencia, el delta se sitúa en torno al diferencial más los costes de cambio. Difícilmente se puede ganar dinero con eso.

Esto funciona en los FORTS, pero no "directamente", por supuesto.

Todos los razonamientos muy primitivos (psicología FOREX), Eu no sólo tienen futuros actuales, tienen hasta 6 piezas, por lo que las conclusiones ...

Todos los lugares tienen sus dificultades :)

En general, todas estas estrategias son de cobertura, el porcentaje de riesgo es varias veces menor que en un instrumento,

como el 95% de los habitantes de este foro. De ellos, el 99,9% utiliza indicadores, creyendo ingenuamente que se puede ver el futuro desde el pasado.

 
prostotrader #:

En FORTS funciona, pero no "de frente", por supuesto.

Hay dificultades en todas partes :)

En general, todas estas son estrategias de cobertura, que tienen un porcentaje de riesgo mucho menor que operar con un solo instrumento,

Como el 95% de los habitantes de este foro comercian con un instrumento. En general, se trata de estrategias de cobertura, el porcentaje de riesgo es varias veces menor que operar con un solo instrumento. El 99,9% de ellos operan con indicadores, creyendo ingenuamente que pueden ver el futuro desde el pasado.

Bien, ¿y el tamaño de los contratos debe ser el mismo, o diferente en el caso en cuestión?

 
Vitaly Muzichenko #:

De acuerdo, ¿el tamaño de los contratos debe ser el mismo, o diferente en el caso en cuestión?

El tamaño de los contratos se determina a partir del precio de los instrumentos.

No es lo mismo.

 
prostotrader #:

En FORTS funciona, pero no "de frente", por supuesto.

Todo el mundo habla de forma muy primitiva (psicología FOREX), Eu no sólo tiene futuros actuales sobre Forts, hay hasta 6 de ellos, sacar conclusiones...

Todos los lugares tienen sus dificultades :)

En general, todas estas estrategias son de cobertura, el porcentaje de riesgo es varias veces menor que en un instrumento,

como el 95% de los habitantes de este foro. Utilizan en un 99,9% los indicadores, creyendo ingenuamente que pueden ver el futuro desde el pasado.

Es evidente que el comercio con un instrumento lleva a la desconexión de los monitores en el momento de la retirada, o incluso a su eliminación en relación con la pérdida de la cuenta.

Y les gusta esconderlos aquí cuando hay detracciones.
 
prostotrader #:

...

Todo el mundo habla de forma muy primitiva(psicología FOREX)

...

¿Y quién ha escrito aquí que se puede inventar un montón de sintéticos en forex?
 
Vitaly Muzichenko #:

Está claro que operar con un solo instrumento lleva a que los monitores se apaguen cuando hay una reducción, o incluso a que se borren por agotamiento de la cuenta.

Tiene usted un punto de vista muy bueno.

¿Qué tiene de bueno la Bolsa?

Bueno, en muchas estrategias puedes calcular tu beneficio antes de entrar en la(s) operación(es).

 
prostotrader #:

Tiene usted un punto de vista muy bueno.

¿Qué tiene de bueno la Bolsa?

Sí, en muchas estrategias puedes calcular tu beneficio ANTES de entrar en la(s) operación(es).

Al operar conAUDJPY-NZDCHF también se puede calcular un beneficio antes de entrar en el mercado, con la única diferencia de que es imposible calcular el tiempo de permanencia en el mercado, que puede ser de 3 horas a 5 días.

 
Vitaly Muzichenko #:

Operar conel AUDJPY-NZDCHF también permite calcular el beneficio antes de entrar en el mercado, la única diferencia es que no se puede calcular el tiempo de permanencia en el mercado, puede ser de 3 horas a 5 días

Muéstrame un lugar donde los billetes caen del cielo, y me llevaré una bolsa más grande :)

Añadido

¡Tengo posiciones abiertas desde hace 9 meses, la pregunta es qué porcentaje se recibe sobre los fondos invertidos!

 
prostotrader #:

Muéstrame un lugar en el que los billetes caigan del cielo, y me llevaré una bolsa más grande :)

Añadido

Puedo tener posiciones abiertas durante 9 meses, ¡la cuestión es qué porcentaje se ha recibido sobre el dinero invertido!

Lleva mucho tiempo aguantando aquí, había una razón para ello.


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P.D. Y en general, mostré muchas de estas capturas de pantalla en línea