De la teoría a la práctica. Parte 2 - página 132
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Algunos respetados comerciantes han empezado a quejarse de que se ha perdido algo importante del principio y la mitad del hilo.
Me gustaría que no se hubiera perdido en las constantes discusiones....
Sin embargo, si resumimos los resultados intermedios del debate, resulta que no se discutieron muchas cosas interesantes, a saber
1. No se puede ganar dinero con el SB. Se acepta "tal cual" sin discusión, pues esto sólo introduce un dramatismo innecesario en la búsqueda de la Verdad.
2. Hay que buscar las diferencias entre el rango del mercado y el SB y ganar dinero con estas diferencias. Un falso mensaje para actuar. Nadie en su sano juicio intenta ganar dinero con la no estacionalidad del proceso como principal diferencia.
3. las cotizaciones de las garrapatas son diferentes de las de M1, M5, etc. La propiedad de antipersistencia de la serie al pasar a TFs más antiguas se pierde cuando los datos se leen de forma uniforme, pero se mantiene cuando es exponencial. Aquí viene la incomprensión generalizada, la negativa a investigar de forma independiente y las peticiones para que sea yo quien presente las pruebas. Sin comentarios....
4. Se discute el coeficiente de Hearst. Es percibido por muchos como la llave del Grial. Tal vez haya que investigarlo más a fondo.
5. Se habla un poco de Zigzag, pero no hay ejemplos de tratos. Sin embargo, el hilo no sólo trata de la teoría, sino también de la práctica.
6. ... Hablando de algunos cuantos y de cómo ya han capturado e investigado todo...
¿Algo más? ¿Qué podría haber faltado de valioso que podría y debería ser discutido?
Oleg viene con una ametralladora y va a cortar todo en un pulpo fino.
Bien dicho.
.
;)
En cuanto a las estrategias, no ha habido ninguna discusión.
Se intentó estudiar el oscilador Koldun (o, en lenguaje común - Momentum) - ¿daría resultados al ir a movimientos de tendencia? Pero, rápidamente se calmó...
El método SWT de N. Skrigan (el sistema análogo de Vova Izersky) no fue considerado. No se tuvo en cuenta el MACD, que Vova Baskakov utiliza con cierto éxito.
¿Qué más?
La idea básica es que debe ser fácil ganar dinero. Preferiblemente, en incrementos. En grandes TFs, donde la comisión y el spread no importan. Sin embargo, aquí se encuentran con el hecho de que en los TF más antiguos la apreciación es afín al proceso de Wiener (me pregunto por qué) y es imposible ganar en ellos. Y los que la sufrieron no saben ni quieren adelgazarla...
Los llamamientos de Wizard para que simplemente sigan el movimiento tampoco son atendidos....
Hay una lucha obstinada sólo por el hecho de luchar.
Cuando se dice que es sencillo - hay que comprar en los mínimos y vender en los máximos, sólo significa que en el análisis de las series temporales de cotización los extremos son lo más importante. El umbral está más o menos claro, spread + comisión. Pero no está claro qué es lo que da el indicador del zigzag. ¿Alguien ha conseguido obtener verdaderos extremos de la serie, puntos de máximos y mínimos utilizando el indicador de zigzag? No lo he hecho, por eso pregunto. ¿Alguien sabe cómo hacerlo? ¿Puede decirme por favor...
Hay un problema evidente: ¿extremos de qué? Para comprar tenemos que basarnos en los mínimos de la demanda y para vender tenemos que basarnos en los máximos de la oferta. Resulta que son necesarios dos zigzags, pero a medida que el parámetro del zigzag disminuye, se vuelven menos consistentes. Por lo tanto, en el caso de un parámetro de zigzag pequeño, el significado de este indicador se pierde un poco. Para los estudios a escalas comparables a la difusión, se necesita algo más.
El parámetro de zigzag más pequeño que utilizo corresponde a unos cinco diferenciales medios.
El habitual artículo sin sentido de un profesor universitario de provincias, necesario sólo para la información burocrática.
Sería interesante leer un artículo en el que se construya la distribución del coeficiente de Hearst en SB. Y no sólo mediante la simulación de Monte Carlo, sino también con algunas consideraciones analíticas. Sin la capacidad de calcular el intervalo de confianza con la suficiente precisión, esta estadística parece menos útil.
De nuevo, la crítica vacía sale de la boca del crítico.
Y tu "lectura atenta" y "comprensión" de lo que has escrito hace tiempo que se sabe:
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y prueba de estrategias de comercio
De la teoría a la práctica
Oleg avtomat, 2019.08.05 13:25
No prestaste atención a las condiciones estipuladas por Shiryaev inmediatamente, al principio:
Estas condiciones excluyen inmediatamente nuestro campo (forex, cfd, futuros, etc.) de la consideración realizada en este trabajo.
Shiryaev sabía exactamente de qué estaba hablando.
Y tú, aparentemente, lo malinterpretaste.
Presta más atención.
Hoy es un buen día ;)
Viernes, 7 de mayo
Tendrás que tener cuidado hoy y el fin de semana.
Es el quinto día del concurso, y la máquina aún no ha vaciado la cuenta: va a ser un auténtico batacazo durante unos días.
Así que habrá mucho "pshlivon", "parásitos", "no entiendes..." y demás.
De nuevo la crítica vacía sale de la boca del crítico.
Y tu "lectura atenta" y "comprensión" de lo que has escrito es conocida desde hace tiempo:
De nuevo un truco de emoción de jardín de infancia y el mismo nivel de estupidez)
SB tampoco describe los precios, pero es bastante útil a la hora de investigarlos)
Hay un problema evidente: ¿extremos de qué? Para comprar tenemos que basarnos en los mínimos de la demanda y para vender tenemos que basarnos en los máximos de la oferta. Resulta que son necesarios dos zigzags, pero a medida que el parámetro del zigzag disminuye, se vuelven menos consistentes. Por lo tanto, en el caso de un parámetro de zigzag pequeño, el significado de este indicador se pierde un poco. Para los estudios a escalas comparables a la difusión, se necesita algo más.
El parámetro de zigzag más pequeño que utilizo corresponde a unos cinco diferenciales medios.
Analizo la media aritmética de Bid y Asuka.
Lo secundo. Esta es la decisión correcta.