De la teoría a la práctica. Parte 2 - página 136
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
problemas rebuscados
Está claro que lo principal es el deseo. al menos puedes hacerlo en lenguaje ensamblador.
si no es mucha molestia, un par de preguntas:
¿cuál es el tiempo de mantenimiento de la posición de losfondos de cobertura?
¿Cuál es la reducción máxima permitida para los fondos de cobertura?
Varía en todas partes, desde segundos hasta años . Lasdistintas organizaciones tienen diferentes estilos de negociación y, por tanto, diferentes tipos decartera , activos y estrategias de negociación .Algunasempresas se especializan en HFT, en promedio 1-5 minutos de duración de la posición, esto es lo más común que apunta a las mentes de los comerciantes cuánticos, se cree que dentro de unos 10 minutos, el 95% de toda la información relevante es absorbida por el mercado y se refleja en el precio, es decir, en esta escala a veces hay algo en el precio con regularidad, en una escala mayor el precio ya es "efectivo" y se determina sólo por los datos indirectos (alternativa), o las acciones impredecibles de los grandes jugadores .Teniendo un flujo decente de datos alternativos, todo depende de cómo cambien estos datos, a qué ritmo.
Hay fondos de la vieja escuela que no toleran aningún "quant", almenos en una oficina, llevan traje, juegan al golf y no hablan de datos y ML, sino de fusiones/fusiones/agrupaciones de empresas, de intrincados asuntos legales y de lo que el político va a anunciar al público mañana. Estos tipos y los cuants ordinarios son tan diferentes como un cirujano y un arquitecto, hay poco en común. Suelen jugar a largo plazo (meses, años) y por dentro.
Pero más vagos, compran índices y se cubren con derivados, caminan junto al mercado y tienen suerte, 1-2% de caída de capital, no se mueren de hambre, y si el mercado se va al espacio en la inflación como ahora, se bonifican))))
Una reducción del 10% de la inversión inicial esmuy mala,el 20% es un problema que no debería ocurrir, especialmente si la organización aún no ha demostrado su capacidad para ganar dinero. Pero a veces sucede y el 50% y el 90%, aunque es el colapso del fondo. Demedia, los fondos de inversión libre tienen peor rentabilidad que los índices, más de la mitad no son rentables en absoluto, pero hay muchos fondos que dan más del 10% durante una década de forma estable.
Pero aún hay más morosos, compran índices y se cubren con derivados, van a la par del mercado y tienen la suerte deno tener suerte, caídas del 1-2% del capital, no se mueren de hambre, y si el mercado entra en el espacio de la inflación como ahora, reciben bonos como bien))))
Una reducción del 10% de la inversión inicial esmuy mala,el 20% es una desgracia, esto no debería ocurrir, especialmente si la organización aún no ha demostrado que, en general, es capaz de ganar dinero. Pero a veces sucede y el 50% y el 90%, aunque es el colapso del fondo. Por término medio, la rentabilidad es peor que la de los índices para los fondos de cobertura, más de la mitad de ellos son rentables, pero hay muchos deellos, que dan constantemente más del 10% durante una década.
Los instrumentos secundarios son malos, especialmente los secundarios de los instrumentos secundarios. Crean una apariencia de seguridad, aunque es sólo una ilusión).
En cuanto a la teoría, hay que aprender, aprender y aprender.Como tú dices 'enfermizo' y 'miserable' ;)
Lo que tú digas 'enfermo' y 'miserable' ;)
Tienes cero conocimientos. Pero tienes mucha actitud.
Pero la abundancia de arrogancia no compensa la falta de conocimiento.
No creo que te des cuenta de eso.
Tienes cero conocimientos. Pero tienes mucha actitud.
Pero mucha arrogancia no compensa la falta de conocimiento.
Aunque no creo que te des cuenta de ello.
Mis conocimientos no tienen nada que ver con tu salud mental.
Aunque no creo que lo entiendas.
Tener mis conocimientos no tiene nada que ver con tu salud mental.
Aunque no creo que lo entiendas.
Ni siquiera sabes el idioma ruso, mierdecilla...
.
De todos modos, no tengo nada que hablar contigo.
Ni siquiera conoces el idioma ruso, literato...
.
De todos modos, no tengo nada que hablar contigo.
¡Bien, no hables! ¡No me ofenderé! Eso me hace sentir mejor.
Para resumir los resultados intermedios del debate:
1. No se puede ganar dinero con los SBs.
Cuando llegaron a la unidad, estaban en mucho peor estado. Da miedo recordarlo:
Ya puedo ver los primeros resultados de la terapia.
Para resumir los resultados intermedios del debate:
3. las cotizaciones de las garrapatas son diferentes de las de M1, M5, etc. La propiedad de antipersistencia de la serie al pasar a TFs superiores se pierde cuando los datos se leen de forma uniforme, pero se mantiene cuando es exponencial. Aquí viene la incomprensión generalizada, la negativa a investigar de forma independiente y las peticiones para que sea yo quien presente las pruebas. Sin comentarios....
El síntoma más difícil de curar.
Si H > 0,5, es más probable que la tendencia existente perdure (persistencia). Los sistemas de tendencia ganan.
Si H < 0,5, es más probable que la tendencia existente se invierta (antipersistencia). Los sistemas de contra-tendencia ganarán dinero.
Si H = 0,5. Paseo aleatorio. Sólo el autómata de Oleg gana.
¿Está sugiriendo que al adelgazar los ticks las series persistentes (o SB) a los minutos y por encima pueden convertirse en antipersistentes? Ni siquiera un pez de colores puede hacer eso.