De la teoría a la práctica. Parte 2 - página 123
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Por lo visto, no entiendes en absoluto el significado y la esencia del índice de Hearst H = H(N), que caracteriza la dimensión fractal de la serie temporal en cuestión.
Afirmar que"no hayHearst, no hay dinero" es firmar su propia incompetencia.
Aquí hay un artículo para su lectura, estudie con cuidado y reflexión:http://www.mathnet.ru/links/6675a7582e4104aa6a5d921061ab1127/sjim394.pdf
Hay literatura sobre el tema, y si se hace el esfuerzo, se puede profundizar en los conocimientos en esta área.
Hasta ahora, se ha observado su fijación en "Hearst". Probablemente porque te gusta mucho el sonido de esa palabra.
Oleg, me has decepcionado. No hay nada nuevo ni interesante.
Creo que no lo has leído. De lo contrario, no estarías diciendo auténticas tonterías aquí.
Oleg, me has decepcionado. No hay nada nuevo ni interesante.
Creo que no lo has leído. De lo contrario, no estarías diciendo auténticas tonterías.
Oh, tío.
¿Por qué lees estas tonterías?
El racionamiento es un millón de veces más fácil y ¿qué tiene que ver Hearst con esto? ;).
1. Recordamos el precio en cada momento.
2. Lo dividimos por lo que hemos memorizado.
eso es todo.
¡todos los interesados!
Gracias, Oleg. Lo leeré. Por cierto, lo cuento sólo a través de la dimensión fractal.
En cuanto a la afirmación"sinHearst no hay dinero", no es mía. Son premios Nobel. Gente analfabeta, aparentemente.
El comité del Nobel se desacreditó hace tiempo.
Los premios Nobel de economía llevan mucho tiempo diciendo auténticas tonterías.
Los Premios Nobel de la Paz han iniciado guerras.
No es oro todo lo que reluce.
El Comité Nobel está desacreditado desde hace tiempo.
Los premios Nobel de economía llevan mucho tiempo diciendo auténticas tonterías.
Los premios Nobel de la Paz hacen la guerra.
No es oro todo lo que reluce.
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Oleg, me has decepcionado. No hay nada nuevo ni interesante.
Creo que no lo has leído. Si no, no estarías diciendo tonterías aquí.
Repito: ¡lean con atención!
No hay nada nuevo. Este artículo es de 2002.
Pero una lectura atenta de la misma puede abrirle los ojos.
Repito: ¡lean con atención!
No hay nada nuevo. Es un artículo de 2002.
Pero leerlo con atención puede abrirle los ojos.
¿Lo has leído tú mismo? Si lo ha hecho, especifique el lugar en el artículo que debería iluminarme.
¿Lo has leído tú mismo? Si es así, por favor, especifique el lugar en el artículo que debería iluminarme.
Y pregúntate qué mide este indicador, cuáles son sus propiedades, área de aplicabilidad, margen de error, dependencia del tamaño de la muestra, fiabilidad, etc.
Aplicar este indicador a las series financieras es como poner una olla en la cabeza.
Puedes encontrar fotos de marihuaneros en Internet.Lop Doc aún no sabe que una serie con un Hearst variable se reduce fácilmente a una serie con un flujo de eventos de intensidad variable. Esto nunca lo entenderá....
Lop Doc aún no sabe que una serie con un Hearst variable se reduce fácilmente a una serie con un flujo de eventos de intensidad variable. Esto nunca lo entenderá....
Deseémosle: ¡Doctor cúrate a ti mismo!