De la teoría a la práctica. Parte 2 - página 114
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Ay, todo. Ahora todo se barre, el scalping manual ha muerto, el que es más rápido se alimenta de todos los demás. Pero eso no significa que no se pueda actuar de la misma manera y competir con los mejores. Pero necesitamos un enfoque diferente para la investigación, no lo que muchos están haciendo, empujando Eurobucks en 100500 clasificadores diferentes con la esperanza de un milagro, o encajar en el probador, es sólo un juego de niños.
Datos, señores, datos...
No estoy dispuesto a discutir, porque no estoy cien por cien seguro de tener razón. Sólo puedo referirme a Prado que dice que es necesario comprobar la escalabilidad de los sistemas.
La media de la muestra sólo PUEDE ser una EVALUACIÓN de la MO, pero sólo si a) la MO existe, b) la muestra es independiente, c) la muestra está igualmente distribuida. Para una sinusoide, el punto (b) se viola exactamente, porque hay una relación rígida entre los elementos de la muestra.
En general, no se llama "expectativa" a lo que se denomina "valor medio de una función en el segmento".
Como una sartén...
Alpha
Gracias amigo, es interesante.
Entiendo que se utiliza principalmente el análisis fundamental, un flujo de datos frescos. El análisis técnico del historial de los gráficos no se tiene especialmente en cuenta. ¿Lo he entendido bien?
He descargado el folleto y lo estoy leyendo.
Absolutamente correcto. El matcad de Oleg ha calculado una media de la muestra. Porque no puede calcular nada más para la muestra. Él (matcad, no Oleg) es tonto y no sabe que es un seno con MO=0. Y la mejor estimación de MO para una muestra es 0.
La expectativa matemática es una característica estadística de una variable aleatoria. Un seno no es una variable aleatoria, es una relación determinista.
Probablemente esté de acuerdo con AK en que el adelgazamiento tiene sentido después de todo
Aportaré la siguiente captura de pantalla como ejemplo.
Se puede ver a simple vista cómo los EA se ven obligados a hacer un movimiento equivocado:
No voy a decir lo que se calcula, lo principal es el significado. Aunque, en principio, es de estos datos de donde se obtiene el precio ;)
Es un largo y tedioso bamboleo de algún parámetro del precio en una dirección equivocada y con brecha en lo que el mercado necesita ;)
Y sólo en М1 obtuve el resultado del cálculo que prácticamente es igual al real y al demo.
Si la TF es mayor, hay un fiasco.
Para una sinusoide, el punto (b) se viola definitivamente, porque hay una relación rígida entre los elementos de la muestra.
Ay, todo. Ahora todo se barre, el scalping manual ha muerto, el que es más rápido se alimenta de todos los demás. Pero esto no significa que no se pueda actuar de la misma manera y competir con los mejores. Pero necesitamos un enfoque diferente para la investigación, no lo que mucha gente está haciendo, empujando Eurobucks en 100500 clasificadores diferentes con la esperanza de un milagro, o probador de ajuste, es sólo un juego de niños.
Señores de los datos, los datos...
¿Has contado los costes de semejantes chucherías? Coste de los equipos, coste de las alimentaciones directas, coste de la colocación,etc.
Por no hablar del coste de un especialista en FPGA si no sabes nada de la tecnología.
Es muy caro mantener una estructura así.
Por supuesto, están cubiertos por el mercado, pero el umbral inicial de competencias y apoyo técnico es muy alto.
Por lo tanto, la gente común y corriente, más o menos entiende dónde está el pescado, utiliza los viejos enfoques probados.
Que no tenga grandes beneficios, pero que esté ahí y sea estable. Lo importante no es cómo has pescado, sino que lo has hecho.
En cuanto a los datos de los satélites, ya estudié este tema una vez. Por tanto, la velocidad de estos datos es inferior a la de la fibra óptica.
Por lo tanto, los datos satelitales no son adecuados para la HFT. Por esta razón, más rápido aquellos en un tramo corto, o en la fibra oscura.
Sobre los datos alternativos, también pensó en este tema, pero no buscó una aplicación de enfoque, es necesario entender lo que estamos buscando y de qué.
Se trata de una difícil tarea de análisis de datos, que de nuevo requiere habilidades y no poca. ¿Cuántas personas las tienen? Lo dudo.
Aunque hay un artículo en hubra como ejemplo, sobre datos alternativos, para entender el proceso.
Si el Hurst es diferente de 0,5, puedes ganar dinero.
Para un"seno/coseno con un período saltante o, para empezar, estable" Hearst será cercano a 0 .
¿He respondido a su pregunta?
Realmente no necesito una respuesta. Casi todas las respuestas se encontraron hace treinta años :))) Es sólo un poco de enderezamiento. Si hay que responder, por supuesto, para que sea útil en el sentido de que la respuesta se aplique luego en el mercado. En realidad la pregunta era para eso. Ya no me interesa :)))) (Hurst está en el campo equivocado, déjalo en paz).
Una media de la muestra sólo puede ser una EVALUACIÓN de la MO.
Muy bien. Y esta estimación tiene una varianza que es inversamente proporcional a la longitud de la muestra. A medida que aumenta la longitud de la muestra, la ME tiende a la ME de la población, es decir, en nuestro caso a cero.
Nadie nos prohíbe barajar los valores del seno) la conexión desaparecerá y la media no cambiará)
Pero ya no será una sinusoide) Y la violación de (c) continuará - el histograma será diferente en diferentes segmentos finales si no coinciden con el período. Si se baraja sólo dentro de los períodos, se obtendrá sólo un ruido blanco generalizado)
PS. No, no se puede hacer ruido así. Y para entender lo que se obtiene, se necesita una formalización clara del algoritmo de mezcla