De la teoría a la práctica. Parte 2 - página 108
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Alexander_K2:Busca más diferencias con SB.
Aleksey Nikolayev:
Sí, lo haré.
Bueno, en general esta es casi la única forma de ganar dinero en un solo instrumento lineal (dejo entre paréntesis todo tipo de exóticos: HFT, etc.).
Bueno, en general esta es casi la única forma de ganar dinero en un solo instrumento lineal (dejo entre paréntesis todos los exóticos: HFT, etc.).
También en una cartera, si se piensa en un SB multidimensional (proceso Wiener multidimensional, por ejemplo). Un ejemplo típico es intentar que el precio de la cartera sea estacionario, lo que obviamente es imposible si los precios son SB multivariantes.
Con la HFT hay una complicación importante en el sentido de que aparece un cierto control del proceso. Esto ya es un matstato mucho más complejo si se trata de hacerlo científicamente.
Bueno, en general esta es prácticamente la única forma de ganar dinero con un instrumento de una sola línea (dejo entre paréntesis todos los exóticos: HFT, etc.).
No es el único.
Al desarrollar mi propia ST, no hice ni hago ninguna comparación con SB en absoluto. Me resulta totalmente indiferente. Estaba mi tesis y los libros/monografías de Shelepin L.A. Todo. Luego estaba la comunicación con la gente, que está igual de absolutamente lejos de los ejercicios matemáticos, pero cerca de la física y la biología.
Puede que mis resultados no sean muy buenos, pero no hago que ganar dinero en el mercado sea un fin en sí mismo. Es sólo una actividad de ocio, un pasatiempo. Una afición interesante. Fascinante.
Por tanto, las fluctuaciones con un periodo no permanente son cíclicas. Ideológicamente, no son tan difíciles de "periodizar". Técnicamente es más difícil).
Es posible intentarlo, por supuesto, pero por alguna razón me viene a la mente el chiste sobre las rayas en la vida: "resulta que era una raya blanca")
También en una cartera, si se piensa en un SB multivariante (un proceso de Wiener multivariante, por ejemplo). Un ejemplo típico es intentar que el precio de la cartera sea estacionario, lo que obviamente es imposible si los precios son SB multivariantes.
Con la HFT hay una complicación importante en el sentido de que aparece un cierto control del proceso. Esto ya es un matstato mucho más complejo si se trata de hacerlo científicamente.
En cuanto a la HFT, especialmente la negociación en bolsa, las matemáticas son primitivas y la ventaja se consigue a costa de la infraestructura. Perotambién se cumple la regla formulada (sobre la ganancia de las diferencias con respecto a la SB) parala HFT: en los intervalos de subsegundo, Hurst es notablemente inferior a 0,5.
No es el único.
Al desarrollar mi propia ST, no hice ni hago ninguna comparación con SB en absoluto.
Es evidente que sí. Los grandes valores de su "indicador mágico" son puntos evidentes de rechazo de la hipótesis del SB. Que no entiendas esto es tu problema, fracaso y vergüenza.
No es el único.
Al desarrollar mi propia ST, no hice ni hago ninguna comparación con SB en absoluto. Me resulta totalmente indiferente. Estaba mi tesis de licenciatura y los libros/monografías de Shelepin. Luego estaba la comunicación con la gente, que está igual de absolutamente lejos de los ejercicios matemáticos, pero cerca de la física y la biología.
Puede que mis resultados no sean muy buenos, pero no hago que ganar dinero en el mercado sea un fin en sí mismo. Es sólo una actividad de ocio, un hobby. Una afición interesante. Uno fascinante.
Casi el único. Y en cuanto a tu camino en el trading, no todo el mundo se mete en la teoría profunda o la utiliza. Pero eso no niega que la teoría sea válida.
Ocúpate de tus asuntos. He sido perseguido por este idiota durante cuatro años. Un idiota que debería ser puesto en un asilo.
En cuanto a la HFT, especialmente la que se negocia en bolsa, las matemáticas son primitivas y la ventaja se consigue con la infraestructura. Perotambién se cumple la regla formulada (sobre la ganancia de las diferencias con respecto a la SB) parala HFT: en los intervalos de sub-segundo Hurst es notablemente inferior a 0,5.
Tal como yo lo veo, la HFT es, en primer lugar, una operación de compraventa. No distingo especialmente el scalping (desde un punto de vista teórico) de la especulación habitual. Estoy de acuerdo en que en las escalas pequeñas los precios son bastante persistentes e incluso aconsejé al tópico que utilizara esto para diversificar y reducir el drawdown de su sistema de retorno.